導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫好一篇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理有八個(gè)組成要素：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督,內(nèi)部環(huán)境.下面對(duì)其前四個(gè)方面的因素著重進(jìn)行闡述：

[1]目標(biāo)設(shè)定，即是在1960年之際，有國(guó)外的代洛克發(fā)現(xiàn)并且提出了相應(yīng)的理論，它的內(nèi)容是敘述具有一個(gè)向前的目標(biāo)是完成某個(gè)事情的源泉和動(dòng)力，所以可知，倘若確定了目標(biāo)，就會(huì)增加靠近成功的幾率，當(dāng)一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)被大眾認(rèn)可并完成以后，取得的價(jià)值是非?？捎^的。

[2]風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指在企業(yè)發(fā)生虧損，出現(xiàn)差錯(cuò)之前，企業(yè)的管理人員根據(jù)自己以往的經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)的設(shè)備等辨識(shí)出對(duì)企業(yè)的威脅的因素以此來(lái)協(xié)助和維護(hù)企業(yè)達(dá)到既定目標(biāo)的安全。這主要包括感知以及分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。

[3]風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

從企業(yè)的相關(guān)資源的安全角度來(lái)分析可知，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要是對(duì)企業(yè)內(nèi)部的資料進(jìn)行相應(yīng)的分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源和對(duì)企業(yè)的危害度，企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是企業(yè)保證其內(nèi)部資源具有高的安全系數(shù)的主要措施，它將歸類于資源的安全管理這一企業(yè)經(jīng)營(yíng)體系中。

二、企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的過(guò)程分析

國(guó)家政府部門在2006年之際就已經(jīng)出版了《企業(yè)全中央面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》這一條款，其中的一條項(xiàng)目《指引》里面的主要內(nèi)容就指出了，每個(gè)企業(yè)或者公司都應(yīng)該對(duì)保存關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理方面的一些相關(guān)資料以及企業(yè)不同的項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)過(guò)程開展一些針對(duì)實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)于這些方面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，企業(yè)就采取了三個(gè)方面的階段和內(nèi)容，首先是風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，其內(nèi)容主要是包含了和辨清企業(yè)開展什么項(xiàng)目或者進(jìn)行什么措施會(huì)嚴(yán)重阻礙企業(yè)的發(fā)展，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。話句話說(shuō)的就是對(duì)于企業(yè)的各個(gè)生產(chǎn)流程，部門管理流程和相關(guān)的業(yè)務(wù)流程以及公司的一些日常事務(wù)活動(dòng)進(jìn)行認(rèn)真地檢查和評(píng)估，辨別其中是否具有風(fēng)險(xiǎn)性以及具有的這些風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的癥狀在哪里，其次，對(duì)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，這主要就是為了確定企業(yè)能否產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)以及分清風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。換句話說(shuō)就是根據(jù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)具有的特征對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分門別類的定義，并且辨別其相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)度和產(chǎn)生這些風(fēng)險(xiǎn)的原因和條件。最后，對(duì)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)也是極其重要的一個(gè)方面，即是預(yù)測(cè)企業(yè)的某個(gè)流程產(chǎn)生了風(fēng)險(xiǎn)之后會(huì)對(duì)企業(yè)造成什么樣的影響，換句話說(shuō)就是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)企業(yè)來(lái)講起著相當(dāng)重要的作用，可能會(huì)了解到風(fēng)險(xiǎn)在企業(yè)實(shí)現(xiàn)其自身的目標(biāo)方案中的影響程度等。

三、企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要性

任何企業(yè)都具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性，并且企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)性也是不可避免的，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是事實(shí)內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié),所以就要加強(qiáng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，讓企業(yè)的損失降到最低化，另外，在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估還可以加強(qiáng)企業(yè)的管理人員與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)員工之間的警惕風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，而且還能夠讓全體員工能夠懂得各司其職，加強(qiáng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能夠?qū)ζ髽I(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決，防止其影響企業(yè)的既定目標(biāo)，造成企業(yè)的正常營(yíng)運(yùn)處于癱瘓狀態(tài)，由此企業(yè)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是最有效也是最直接的提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)的途徑。

四、企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的策略

3.1控制活動(dòng)策略

在企業(yè)的相關(guān)管理部門在察覺(jué)這種風(fēng)險(xiǎn)，并且將這種風(fēng)險(xiǎn)的影響程度進(jìn)行了了解和清晰的分析之后，就可以對(duì)企業(yè)存在的這種風(fēng)險(xiǎn)著手加派人手研究相應(yīng)的解決措施。這里的控制活動(dòng)主要是針對(duì)管理階層而言，主要就是為了讓相關(guān)的管理人員在發(fā)現(xiàn)企業(yè)有了某些風(fēng)險(xiǎn)之后能夠及時(shí)的發(fā)出響應(yīng)的指令，防止一些人員不停派遣和調(diào)崗的情況出現(xiàn)，相當(dāng)于是授予管理人員的某種權(quán)利，這就包括了“核準(zhǔn)、授權(quán)、驗(yàn)證、調(diào)節(jié)”等等一系列的過(guò)程，控制活動(dòng)的最大的作用就在于保障企業(yè)的既定目標(biāo)能夠不夠風(fēng)險(xiǎn)的影響，并且能夠順利的完成或者達(dá)到企業(yè)的既定目標(biāo)。

3.2完險(xiǎn)管理體系

全面風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)各個(gè)層次,各個(gè)種類風(fēng)險(xiǎn)的通盤管理。對(duì)企業(yè)實(shí)施全方位的整體風(fēng)險(xiǎn)管理不僅可以使企業(yè)的整體員工合作協(xié)調(diào)起來(lái)，讓企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)之間deep收集、測(cè)量、處理三者有機(jī)的站在一條水平線上，能夠更好的協(xié)助企業(yè)的內(nèi)部的審計(jì)以及監(jiān)督。并且企業(yè)的相關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)的管理人員務(wù)必分清從整個(gè)企業(yè)的發(fā)展出發(fā)，分清其中的利與弊，使得各部門的領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)程序都能夠及時(shí)的落到實(shí)處，其次有效、及時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)告制度對(duì)于企業(yè)來(lái)講也是非常重要的，這就需要盡快恢復(fù)其現(xiàn)有的報(bào)告缺陷，保證企業(yè)的內(nèi)部信息暢通，即當(dāng)企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境方面出現(xiàn)了某一方面的風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)誤時(shí)，就應(yīng)該及時(shí)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)揮或者部門報(bào)告，以便讓其能夠盡快得到解決，恢復(fù)正常的運(yùn)營(yíng)秩序。

3.3建立健全財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)

企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制系統(tǒng)是為防止企業(yè)偏離正常經(jīng)營(yíng)軌道而建立的報(bào)警和控制系統(tǒng)，它以企業(yè)信息化為基礎(chǔ)，利用數(shù)據(jù)化管理方式，通過(guò)對(duì)各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的分析，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中存在的財(cái)務(wù)危機(jī)及早警示，對(duì)潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，為經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù)。

建立財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)，可對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、預(yù)測(cè)，及早發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)信號(hào)，在其萌芽階段采取有效措施進(jìn)行預(yù)防和控制，避免情況惡化造成更大的損失。

3.4設(shè)計(jì)一套科學(xué)的內(nèi)部控制行動(dòng)指南

1、在機(jī)構(gòu)內(nèi)部廣泛開展“深化內(nèi)控理念，落實(shí)內(nèi)控措施”的創(chuàng)建活動(dòng)，結(jié)合自身情況及上級(jí)單位的要求，通過(guò)確定風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)，分解、落實(shí)機(jī)構(gòu)內(nèi)各部門、各崗位管理職責(zé)，并對(duì)控制狀況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和考核，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，提高全員風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)和能力，從而全面有效地控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)立一套科學(xué)的內(nèi)部控制行動(dòng)指南，為管理者進(jìn)行內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)提供指引也是當(dāng)前急切需要解決的問(wèn)題。并且要在內(nèi)部相應(yīng)的部門實(shí)施相應(yīng)的個(gè)人評(píng)估策略，即在企業(yè)實(shí)施的長(zhǎng)時(shí)間的監(jiān)督過(guò)程中，在一般情況下，企業(yè)最好是聘請(qǐng)相應(yīng)的專業(yè)人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，以此來(lái)監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部控制的實(shí)施有效性，這些是對(duì)長(zhǎng)效監(jiān)督控制的一系列評(píng)估

篇2

關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)控制理論；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；電力安全管理；電力風(fēng)險(xiǎn)；電網(wǎng)運(yùn)行 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

中圖分類號(hào)：TM712 文章編號(hào)：1009-2374（2015）35-0180-03 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2015.35.089

隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，國(guó)民經(jīng)濟(jì)與人民生活愈加依賴于電力系統(tǒng)，當(dāng)今社會(huì)，電網(wǎng)運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性與可靠性直接關(guān)系著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)正常運(yùn)行，在電力產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增加、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜的形勢(shì)下，對(duì)電力系統(tǒng)自身的安全管理顯得尤為重要。電力系統(tǒng)安全管理具體涉及到電網(wǎng)安全、電力設(shè)備安全與員工及其他人員人身安全三方面，從事電力系統(tǒng)研究的學(xué)者專家與實(shí)際生產(chǎn)中的一線工作管理人員也多從以上三個(gè)角度來(lái)優(yōu)化管理工作。在當(dāng)今電力企業(yè)中，建立更為行之有效的管理體制、新技術(shù)的引入、更加規(guī)范企業(yè)內(nèi)部人員操作技能與規(guī)程、員工定期培訓(xùn)等方式，都在一定程度上提高了安全性，保證電網(wǎng)更加安全穩(wěn)定運(yùn)行。而隨著信息化與智能化時(shí)代的來(lái)臨，面對(duì)越來(lái)越復(fù)雜的電網(wǎng)運(yùn)行環(huán)境，深入了解與掌握當(dāng)前電網(wǎng)所可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的概率進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)提前采取一些有效防控與管理措施，從而降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，對(duì)提高電力系統(tǒng)安全性與降低人身事故概率等方面都有著重要意義。本文從當(dāng)今國(guó)內(nèi)電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)原因及識(shí)別、電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估引入等方面，探究風(fēng)險(xiǎn)管理在電力安全管理中日趨重要的作用，對(duì)相關(guān)領(lǐng)域有一定的指導(dǎo)意義。

1 電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)成因分析

我國(guó)幅員遼闊，各地的特點(diǎn)鮮明，故不同地域下電網(wǎng)表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)隱患可能不盡相同，而通過(guò)對(duì)我國(guó)南網(wǎng)及國(guó)網(wǎng)某些重要區(qū)域電網(wǎng)安全運(yùn)行的分析，認(rèn)識(shí)到其中一些共通的潛在問(wèn)題，具體有：

1.1 電網(wǎng)結(jié)構(gòu)問(wèn)題

由于地市傳統(tǒng)建設(shè)及規(guī)劃并不均衡，且沒(méi)有考慮到城市發(fā)展與電力負(fù)荷分布及增長(zhǎng)特點(diǎn)的關(guān)聯(lián)性，使許多地區(qū)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)布局及負(fù)荷分布不科學(xué)，在某些情況下，一些地區(qū)極易發(fā)生大規(guī)模停電事故。

1.2 電力設(shè)備自身風(fēng)險(xiǎn)

電力設(shè)備在設(shè)計(jì)、制造、原材料或生產(chǎn)安裝等環(huán)節(jié)都有可能出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。而受負(fù)荷、外部環(huán)境及器件老化的影響，設(shè)備都可能出現(xiàn)問(wèn)題，進(jìn)而影響電網(wǎng)整體運(yùn)行。

1.3 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

外部的環(huán)境問(wèn)題現(xiàn)已成為電力系統(tǒng)安全管理的重要側(cè)重點(diǎn)，其防控與治理難度都相對(duì)更大。近年來(lái)全國(guó)極端天氣增多，暴雪、暴雨、雷擊、大風(fēng)、霧霾等嚴(yán)重影響著輸電線路的可靠運(yùn)行。而類似于電纜隧道等基礎(chǔ)性電力設(shè)施，由于部分建設(shè)年代較為久遠(yuǎn)、標(biāo)準(zhǔn)較低等問(wèn)題，造成現(xiàn)在結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了保護(hù)層脫落、鋼筋漏出甚至部分坍塌等現(xiàn)象，都嚴(yán)重影響了線路安全。

1.4 電力系統(tǒng)體制機(jī)制建立不完善

從系統(tǒng)整體看，首先，有些職能的劃分并不清晰，尤其是一些行業(yè)管理機(jī)構(gòu)與監(jiān)管部門在一些領(lǐng)域存在交叉監(jiān)管問(wèn)題與遺漏管理問(wèn)題；各部門間往往僅落實(shí)自己?jiǎn)畏矫娴穆毮?，雖然使其工作能高效有序進(jìn)行，但缺少了內(nèi)部聯(lián)動(dòng)機(jī)制，使需要協(xié)調(diào)配合的區(qū)域有一定的發(fā)展限值，從而構(gòu)成了一定的安全隱患。其次，隨著電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的擴(kuò)張，使電力企業(yè)的巡線護(hù)線工作變得更加復(fù)雜困難，全范圍、全時(shí)段的不間斷巡視機(jī)制并沒(méi)有執(zhí)行到位，間斷性的巡視工作加重了部分地區(qū)的安全隱患。最后，電力企業(yè)的職能效力有限，對(duì)某些運(yùn)行隱患只能進(jìn)行提醒與告誡，并沒(méi)有真正的執(zhí)法權(quán)，從而并不能有效保證電力安全。故電網(wǎng)企業(yè)與市區(qū)政府的聯(lián)動(dòng)機(jī)制應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)，使治理工作更加深入與高效。

1.5 外力破壞電網(wǎng)設(shè)施問(wèn)題

電力系統(tǒng)遭到人為等原因破壞的現(xiàn)象至今仍十分普遍。首先，類似在電力設(shè)施保護(hù)區(qū)進(jìn)行施工作業(yè)、占地建房置物、汽車撞桿、偷竊電纜等電力設(shè)施及進(jìn)行其他活動(dòng)等現(xiàn)象屢見不鮮，其是引發(fā)電力運(yùn)行故障及引發(fā)停電等問(wèn)題的主因。其次，類似老鼠等動(dòng)物啃咬及攻擊電纜等現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。針對(duì)此類問(wèn)題的防控是電網(wǎng)安全管理的重要部分。

1.6 電力應(yīng)急預(yù)案操作性有待提高

我國(guó)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急管理整體處于起步階段，且近年來(lái)的大規(guī)模停電現(xiàn)象發(fā)生次數(shù)較少，電網(wǎng)運(yùn)行也較為穩(wěn)定。故電力應(yīng)急等預(yù)案仍處于常態(tài)的應(yīng)急處置模式，操作性過(guò)于簡(jiǎn)單與理想化，并無(wú)較強(qiáng)的針對(duì)性，使在真正發(fā)生問(wèn)題時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)性增強(qiáng)。類似于2008年冰災(zāi)導(dǎo)致的大停電，海南大停電及近年的深圳市發(fā)生的較為嚴(yán)重的停電之后的處理辦法，都不同程度地說(shuō)明電力企業(yè)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的規(guī)劃有待提高。

2 電力企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作重點(diǎn)

加強(qiáng)供電公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)電力企業(yè)及社會(huì)整體的發(fā)展都有重要意義。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，電網(wǎng)已經(jīng)開展并逐步深入多項(xiàng)工作，并在實(shí)施中已突顯成效，具體有以下六個(gè)方面：

2.1 對(duì)電力系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

電力系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在近年的電網(wǎng)安全管理工作中占有愈加重要的地位。其對(duì)電網(wǎng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行判斷、分析與評(píng)估，并借此掌握電網(wǎng)運(yùn)行的安全隱患，進(jìn)而給出針對(duì)性的防治措施。其主要圍繞電力系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、電網(wǎng)外部環(huán)境及內(nèi)部員工管理制度等方面進(jìn)行評(píng)估，給出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，并結(jié)合保電范圍及特點(diǎn)給出相應(yīng)的治理保障措施。其對(duì)消除電網(wǎng)隱患、保證電力系統(tǒng)正?？煽窟\(yùn)行都有著重要價(jià)值。

2.2 優(yōu)化電力系統(tǒng)運(yùn)行方式

電力系統(tǒng)負(fù)荷不斷變化，當(dāng)負(fù)荷超載時(shí)，需要更加做好電力調(diào)度工作，合理分配疏解負(fù)荷，盡量防止因電網(wǎng)過(guò)載超載而造成的電網(wǎng)解裂甚至更大規(guī)模的垮網(wǎng)現(xiàn)象。故隨著各地區(qū)負(fù)荷特性及電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)，合理優(yōu)化調(diào)度方式，仍是電網(wǎng)安全管理的主要措施。

2.3 對(duì)運(yùn)行隱患進(jìn)行排查治理

針對(duì)運(yùn)行隱患的排查，其一，在調(diào)度側(cè)利用高新技術(shù)，對(duì)電力設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行在線動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，通過(guò)對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的分析判斷安全隱患；其二，通過(guò)視頻監(jiān)控、電子脈沖圍欄等技防監(jiān)控裝置對(duì)電力設(shè)施進(jìn)行全天候遠(yuǎn)程安全防護(hù)監(jiān)控；其三，加強(qiáng)電網(wǎng)運(yùn)行外部排查力度，利用專業(yè)巡線及執(zhí)法人員對(duì)運(yùn)行外部環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督，重點(diǎn)排查違章機(jī)械作業(yè)及施工等現(xiàn)象；其四，利用互聯(lián)服務(wù)聯(lián)系廣大電力用戶及群眾，對(duì)其反映的電網(wǎng)問(wèn)題及隱患引起重視并及時(shí)處理；其五，加強(qiáng)與地市政府之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，借助其行政與執(zhí)法力量，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)安全隱患的快速治理。

2.4 對(duì)相關(guān)管理制度與規(guī)范的進(jìn)一步完善

電力企業(yè)需要結(jié)合自己的地域特點(diǎn)及功能性質(zhì)，以專業(yè)化管理的角度，依據(jù)國(guó)家與地區(qū)的政策法規(guī)，不斷探索，完善、規(guī)范與細(xì)化適用于自身的管理規(guī)定與管理方法。類似于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范、技防安防規(guī)范、安全生產(chǎn)規(guī)范、工作操作規(guī)范、隱患排查規(guī)范等制度，需要在專業(yè)的研究與實(shí)際的工作中，進(jìn)一步完善與落實(shí)，并不斷加強(qiáng)執(zhí)行力，杜絕違規(guī)操作等行為的發(fā)生。

2.5 進(jìn)一步落實(shí)及完善突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案

電力企業(yè)需要對(duì)人防、物防、技防“三防”措施進(jìn)一步落實(shí)，加大資金與人力的投入，構(gòu)造更為嚴(yán)密的安防體系，進(jìn)一步預(yù)防電網(wǎng)安全事故的發(fā)生。對(duì)大型的突發(fā)事故，繼續(xù)從專業(yè)角度及地區(qū)特點(diǎn)完善應(yīng)急預(yù)案，并在企業(yè)及系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行針對(duì)性的模擬實(shí)操，提升應(yīng)急隊(duì)伍的事故反應(yīng)及處置能力。

2.6 加強(qiáng)對(duì)電力用戶進(jìn)行安全教育及落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

對(duì)電力用戶，尤其是對(duì)大型重要電力用戶的內(nèi)部安全教育與安全隱患檢查，是新一階段的重要工作任務(wù)。通過(guò)對(duì)其進(jìn)行電氣設(shè)施定期檢查、安全試驗(yàn)及編制預(yù)案等工作，將電力用戶所存在的問(wèn)題及整改措施以報(bào)告形式進(jìn)行反饋，并督促其整改工作，對(duì)電力系統(tǒng)的整體安全都有著重要作用。

4 結(jié)語(yǔ)

電力系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)理論對(duì)深入了解與掌握當(dāng)前電網(wǎng)所可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)并針對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)提前采取措施有著重要作用，結(jié)合當(dāng)今風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，對(duì)電力系統(tǒng)的安全管理工作都有著十分深遠(yuǎn)的意義。也需要今后電力企業(yè)不斷加大投資與研究力度。

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篇3

關(guān)鍵詞：VaR；證券投資組合；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；管理；體系

一、VaR模型綜合評(píng)述

（一）VaR模型簡(jiǎn)介

VaR模型建立在統(tǒng)計(jì)學(xué)方法基礎(chǔ)之上，是在某個(gè)置信區(qū)間，衡量投資組合未來(lái)可能發(fā)生的最大損失的可能性。VaR方法是基于一些傳統(tǒng)方法無(wú)法滿足現(xiàn)資風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)而產(chǎn)生的。傳統(tǒng)計(jì)算方法例如ALM資產(chǎn)負(fù)債管理方法存在對(duì)報(bào)表過(guò)分依賴的問(wèn)題，CAPM資本資產(chǎn)定價(jià)模型又無(wú)法融合金融衍生品，由于這些方法的局限性，G30集團(tuán)提出了VaR風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法，隨著該方法的應(yīng)用推廣和不斷改進(jìn)，已經(jīng)逐漸發(fā)展成為控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要方法。VaR方法的特點(diǎn)在于用一個(gè)簡(jiǎn)單的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并且該方法直觀明了，沒(méi)有任何專業(yè)背景的投資者都可以通過(guò)對(duì)此值的觀察做出判斷；其次與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)方式的不同之處在于VaR風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可以衡量在事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)；再者該指標(biāo)既可以對(duì)單一金融產(chǎn)品或工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，還能夠?qū)ν顿Y組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，而傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具則無(wú)法對(duì)投資組合進(jìn)行評(píng)估。VaR方法還有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)在于為監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供監(jiān)管依據(jù)，將多種風(fēng)險(xiǎn)因素包含到模型設(shè)計(jì)當(dāng)中，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等多種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，為金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供了科學(xué)統(tǒng)一公平的標(biāo)準(zhǔn)，為各機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)信息交流渠道，也有利于最高層管理機(jī)構(gòu)隨時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定可參考的風(fēng)險(xiǎn)資本充足率標(biāo)準(zhǔn)對(duì)證券機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

（二）VaR的計(jì)算方法

VaR方法的通用公式為P(ΔPΔt≤VaR)=a，其中，P代表的是資產(chǎn)價(jià)值損失比可以承受的損失上限還低的概率，ΔP表示的是某種金融資產(chǎn)一定時(shí)期的價(jià)值損失，Δt表示的就是這個(gè)時(shí)間期限，VaR（ValueatRisk）就是在某個(gè)置信水平下可能的損失上限。從這個(gè)定義出發(fā)，VaR模型的確定必須確定投資資產(chǎn)組合的時(shí)間期限、置信區(qū)間范圍以及觀察期。持有期的確定，需要參考投資資產(chǎn)的特點(diǎn)和狀況作為計(jì)算依據(jù)，持有期確定之后能夠幫助計(jì)算投資組合產(chǎn)生最大損失的時(shí)間段，對(duì)于流動(dòng)性較大的交易頭寸，需要以日為單位計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)收益，對(duì)于流動(dòng)性較弱，或者是風(fēng)險(xiǎn)暴露程度較低的資產(chǎn)則采用保守穩(wěn)健的態(tài)度以兩周或4個(gè)工作日為期限。置信水平的確定依據(jù)的是風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度，如果是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比較厭惡，預(yù)測(cè)結(jié)果將會(huì)是較大的數(shù)值，從而將提高對(duì)突發(fā)時(shí)間的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性。如果是風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度低，那么置信區(qū)間范圍可以放寬，但是預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性將降低。各個(gè)機(jī)構(gòu)或者是不同的項(xiàng)目會(huì)依據(jù)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度來(lái)確定置信度，巴塞爾委員會(huì)采用99%的置信區(qū)間，該參考值趨于穩(wěn)健。觀察期用于考察某個(gè)特定時(shí)間段，投資回報(bào)的波動(dòng)性以及產(chǎn)生波動(dòng)的關(guān)聯(lián)因素。例如選擇半年作為觀察期，來(lái)考察風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)波動(dòng)性。觀察期數(shù)值的確定應(yīng)當(dāng)依據(jù)歷史數(shù)據(jù)的變化以及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化來(lái)相互權(quán)衡，通?？蓞⒖嫉臍v史數(shù)據(jù)越多越有利于參考值的設(shè)定。

（三）VaR方法在金融體系中的應(yīng)用

VaR在金融領(lǐng)域的應(yīng)用范圍廣泛，可以用在信息披露、資源分配、金融監(jiān)管、控制風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估業(yè)績(jī)以及估算風(fēng)險(xiǎn)性價(jià)值等多個(gè)領(lǐng)域。具體而言，未上市企業(yè)可以采用VaR方法來(lái)控制和管理內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，使每個(gè)單位或員工能夠明確其金融交易項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，并通過(guò)設(shè)置VaR上限來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，防止交易員或機(jī)構(gòu)出現(xiàn)過(guò)度投機(jī)行為，從而輔助金融機(jī)構(gòu)避免重大損失。在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和資源分配中，對(duì)不同的投資領(lǐng)域應(yīng)用VaR系統(tǒng)可以為公司提供競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，例如通過(guò)該方法評(píng)估資源配置效率高的部門，并增加對(duì)該部門的收益值分配。金融監(jiān)管中，通常采用資本充足性作為風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來(lái)建立基礎(chǔ)監(jiān)管框架，方便監(jiān)管機(jī)構(gòu)的管理。近年來(lái)VaR被廣泛接受并用于監(jiān)管，因?yàn)楦舆m應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，但是其缺點(diǎn)在于計(jì)算模型復(fù)雜且成本高，其中有很多自主設(shè)定的參考值，對(duì)于一些目的不在于控制風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)而言反而有可能增加其經(jīng)營(yíng)危機(jī)和管理難度。信息披露方面，VaR方法以盯時(shí)報(bào)告為基礎(chǔ)為機(jī)構(gòu)提供信息的充分披露，并且簡(jiǎn)單明了，增加了金融機(jī)構(gòu)操作的透明度，有利于各方機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)紀(jì)律約束，促進(jìn)他們?cè)诮灰坠芾碇兄?jǐn)慎行事。除了金融機(jī)構(gòu)外，非金融類企業(yè)也可以采用VaR方法來(lái)分散資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，例如對(duì)利率、匯率、石油天然氣等因素價(jià)格變化的評(píng)估等。

二、證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理

（一）風(fēng)險(xiǎn)類別

通常情況下，證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)分散標(biāo)準(zhǔn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）以及非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要由市場(chǎng)相關(guān)因素引起，這部分風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資組合來(lái)說(shuō)是外部風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法在投資組合中分散。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源包含了政策風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、經(jīng)濟(jì)開放程度、利率波動(dòng)等，政策性風(fēng)險(xiǎn)是由于政策變動(dòng)而引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)，對(duì)投資收益產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)，例如當(dāng)央行采取緊縮貨幣政策或財(cái)政政策，市場(chǎng)資金流通少將影響到投資市場(chǎng)整體資金規(guī)模從而投資減值。經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)是隨市場(chǎng)或者行業(yè)周期性變動(dòng)而產(chǎn)生的收益變動(dòng)，經(jīng)濟(jì)周期由社會(huì)經(jīng)濟(jì)階段性的循環(huán)和波動(dòng)決定。還有購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)，包括由于通脹、貨幣貶值等問(wèn)題帶來(lái)的實(shí)際收益水平的下降。而非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)則是風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生并不具有全局性，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，可以通過(guò)機(jī)構(gòu)內(nèi)部采取防范治理措施進(jìn)行預(yù)防和化解。舉例來(lái)說(shuō)，證券公司所投資的基金受到上市公司股票價(jià)值的影響，上市公司的股票價(jià)值受到經(jīng)營(yíng)管理狀況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期等因素的影響，而其中經(jīng)營(yíng)管理是可以控制的。

（二）風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)

證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量的指標(biāo)傳統(tǒng)上采用的有標(biāo)準(zhǔn)差、夏普指數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)差指實(shí)際報(bào)酬率和期望報(bào)酬率之間的差異，用來(lái)反映投資報(bào)酬率的波動(dòng)水平，標(biāo)準(zhǔn)差越大意味著風(fēng)險(xiǎn)越大。夏普指數(shù)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率與投資組合標(biāo)準(zhǔn)差之間的比值，夏普指數(shù)能夠反映單位標(biāo)準(zhǔn)差變動(dòng)情況下的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，夏普指數(shù)越大，說(shuō)明管理者的能力越強(qiáng)。還有用平均絕對(duì)差來(lái)度量，平均絕對(duì)差是隨機(jī)變量和均值之差的絕對(duì)值的均值，由于方差在度量時(shí)的敏感度較高，因此采用平均絕對(duì)差能夠有效避免這個(gè)問(wèn)題。除了上述方法之外，VaR的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛，VaR為現(xiàn)代企業(yè)提供了一種現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)控制思考方式，正常情況下的市場(chǎng)波動(dòng)以及一定的利率水平下某個(gè)金融資產(chǎn)或證券組合未來(lái)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)用VaR來(lái)衡量和評(píng)估。VaR的計(jì)算方法依據(jù)模型設(shè)計(jì)因素的不同有多種，例如歷史模擬法、Riskmetrics方法、完全參數(shù)法等。隨著這種方法的應(yīng)用和發(fā)展，逐漸衍生出APARCH以及RAROC等方法。

三、運(yùn)用VaR方法對(duì)證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理的作用

（一）調(diào)整資產(chǎn)組合

VaR模型被廣泛應(yīng)用到商業(yè)銀行、證券公司以及金融監(jiān)管中，尤其對(duì)于商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用該方法有利于幫助調(diào)整資產(chǎn)組合。用于為交易者確定資金頭寸的上限以及配置這些資源的時(shí)間和地點(diǎn)，在應(yīng)用過(guò)程中VaR方法能夠幫助機(jī)構(gòu)在多樣化市場(chǎng)中創(chuàng)立一個(gè)與各種風(fēng)險(xiǎn)相比較得到的公分母，從機(jī)構(gòu)總風(fēng)險(xiǎn)中分解不同VaR增加值，使用資金頭寸進(jìn)行交易來(lái)分散交易風(fēng)險(xiǎn)。VaR在傳統(tǒng)馬克維茲資產(chǎn)配置模型基礎(chǔ)上增加了約束條件，也就是置信水平為C的情況下能夠承擔(dān)的最大損失，在資產(chǎn)收益率服從正態(tài)分布的情況下，有大數(shù)定理可以將VaR值轉(zhuǎn)化為以期望收益率表示的函數(shù)值。在VaR構(gòu)建的資產(chǎn)模型結(jié)構(gòu)中，可以畫出一條基于VaR約束條件的投資組合有效邊界，邊界線截距為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)邊界，在該直線上的投資組合都能夠保證在C概率下滿足風(fēng)險(xiǎn)約束條件，因此投資組合可性。VaR資產(chǎn)配置模型結(jié)合了VaR技術(shù)和投資組合思想，相比較傳統(tǒng)方法更直觀有效，具有較好的靈活度和敏感性。

（二）評(píng)估績(jī)效

在績(jī)效評(píng)估中，VaR能夠輔助機(jī)構(gòu)依據(jù)投資交易風(fēng)險(xiǎn)來(lái)調(diào)整績(jī)效，其基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)資本付出是交易者提供一種糾正后的激勵(lì)。證券投資組合的預(yù)期收益率受到風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，因此業(yè)績(jī)測(cè)度含義除了計(jì)算平均值外，還需要依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行調(diào)整。VaR依據(jù)客觀概率，分析資產(chǎn)組合不考慮傳統(tǒng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法，高層管理比較不同基金風(fēng)險(xiǎn)暴露，對(duì)投資操作人員的業(yè)績(jī)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，如果交易員從事高風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目讓VaR值增高，其業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)也不會(huì)高，這樣有利于有效控制風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)用VaR方法進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估為證券投資組合機(jī)構(gòu)高層管理者提供基于業(yè)務(wù)部門資本狀況和風(fēng)險(xiǎn)暴露是否超過(guò)其承受能力的預(yù)測(cè)指標(biāo)。在這種情況下，基于VaR的證券組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法RiskAdjustedReturnonCapital，經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法能夠更全面準(zhǔn)確地描述基礎(chǔ)收益，在某種程度上反映了風(fēng)險(xiǎn)資本的效率。

（三）交易風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置

運(yùn)用VaR風(fēng)閥能提高金融機(jī)構(gòu)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，除了準(zhǔn)備重組資本金之外，適當(dāng)降低資產(chǎn)負(fù)債率提高流動(dòng)比率，其風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容在于量化可能發(fā)生的虧損，從而真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)上限控制。利用VaR方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制讓每個(gè)交易參與者能明確其正在進(jìn)行的交易風(fēng)險(xiǎn)，防止過(guò)度投機(jī)行為，在交易風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置中，需要首先設(shè)定一個(gè)機(jī)構(gòu)整體可以承擔(dān)的總風(fēng)險(xiǎn)，然后將風(fēng)險(xiǎn)額度向下分配到不同部門，再由不同部分下分到不同的交易員，交易員進(jìn)而分配給其手下正在進(jìn)行操作的不同交易品種。這種分層方式能夠讓各部門負(fù)責(zé)人對(duì)其管理額度做到了然于心，有利于控制風(fēng)險(xiǎn)，在部分之間可以預(yù)估哪個(gè)部門的風(fēng)險(xiǎn)大，從而進(jìn)行不同比例的配置。風(fēng)險(xiǎn)額度的設(shè)置是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，需要考慮過(guò)程中從一些應(yīng)用問(wèn)題，例如整個(gè)金融機(jī)構(gòu)能夠接受的VaR風(fēng)險(xiǎn)限額，可以超過(guò)限額的次數(shù)以及金額，還需要依據(jù)不同部門的不同情況和不容交易員的不同經(jīng)驗(yàn)水平來(lái)確定其可承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)范圍，在評(píng)估中交易員和各部門的歷史業(yè)績(jī)水平和盈利能力都成為評(píng)估的主要參考依據(jù)。

四、VaR在證券投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算

（一）確定置信區(qū)間和時(shí)間距

本章節(jié)基于案例研究來(lái)說(shuō)明VaR在證券投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算，根據(jù)長(zhǎng)城證券2015年年報(bào)給定置信區(qū)間值為95%，根據(jù)統(tǒng)計(jì)圖的收益分布狀況來(lái)看，該公司的日均收益為500萬(wàn)人民幣，即E（ω）=500萬(wàn)人民幣，如果給定α=95%，只需找一個(gè)ω*，使日收益率低于ω*的概率為5%，或者使日收益率低于ω*的ω出現(xiàn)的天數(shù)為254×5%=13天，ω*=－1000萬(wàn)美元。根據(jù)VAR=E（ω）－ω*=500－（－1000）=1500萬(wàn)美元。需要注意的是在過(guò)去歷史數(shù)值中，依據(jù)過(guò)去來(lái)推算未來(lái)的準(zhǔn)確性是建立在歷史數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性情況下，還需要結(jié)合各種因素條件和形勢(shì)，判斷這些因素的相關(guān)性或者在未來(lái)同樣情況下數(shù)據(jù)是否具有同質(zhì)性，如果過(guò)去未來(lái)發(fā)生情況不同程度較高，就需要對(duì)歷史數(shù)據(jù)修正。因此，在選擇置信區(qū)間過(guò)程中需要加強(qiáng)對(duì)歷史情況的分析，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)在對(duì)證券資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)先評(píng)估需要加強(qiáng)這方面的意識(shí)，重視非完全市場(chǎng)作用下得到的數(shù)據(jù)變動(dòng)情況。

（二）計(jì)算收益率

根據(jù)2015年10月4日至2015年12月2日期間共93個(gè)交易日每日的收益率分布情況來(lái)看，由于我國(guó)兩個(gè)證券市場(chǎng)的相關(guān)性高，因此本文以上證綜合指數(shù)來(lái)計(jì)算。通過(guò)收益分布情況來(lái)看，上證綜合指數(shù)的日平均分布具有較強(qiáng)的正相關(guān)性。收益率在眾數(shù)附近集中，尾部收窄，經(jīng)過(guò)比對(duì)發(fā)現(xiàn)深圳指數(shù)有同樣的特點(diǎn)。通過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算得到2015年10月～12月期間的三種指數(shù)收益率分布情況的正態(tài)性檢驗(yàn)結(jié)果如下：W(深證綜指)=0.971562；W(深證成指)=0.977945；W(上證綜指)=0.971983W表示的是正態(tài)假設(shè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，當(dāng)樣本容量為50及以上的情況下，取α=0.05，表示允許出現(xiàn)偏差的錯(cuò)誤概率為0.05，此時(shí)W0.05=0.94，只有當(dāng)W時(shí)我們拒絕原假設(shè)。由此觀察上述指數(shù)的檢驗(yàn)結(jié)果，可以得出結(jié)論以上指數(shù)的組合日收益率都符合正態(tài)分布的假設(shè)。關(guān)于三個(gè)指數(shù)的描述性統(tǒng)計(jì)數(shù)值如下：1.日收益率均值深圳綜合：0.001202；深圳成分：0.001102；上證綜合：0.0013952.均值標(biāo)準(zhǔn)差深圳綜合：0.013201；深圳成分：0.012618；上證綜合：0.012492通過(guò)上述分析，可以判斷三種指數(shù)的日均收益率總體上服從正態(tài)分布，且平均收益率接近等于0。

（三）計(jì)算VaR

基于日收益率正態(tài)分布的特點(diǎn)，眾數(shù)集中在均值附近約1.53σ區(qū)間范圍內(nèi)的概率為90%，運(yùn)用計(jì)算公式表示為：P(μ-1.53σ，再根據(jù)正態(tài)分布的對(duì)稱性可知P(X<μ-1.53σ)=P(X>μ+1.53σ)=0.05；則有P(X>μ-1.53σ)=0.95。根據(jù)上面的計(jì)算結(jié)果可知在95%的置信度情況下VaR值=T日的收盤價(jià)×1.53σ。選擇2015年10月4日至2015年12月2日期間共93個(gè)交易日的數(shù)據(jù)，然后根據(jù)上面的公式可以計(jì)算出深證綜指、深證成指、上證綜指3種指數(shù)在2015年10月4日的VaR值分別為1.深證綜合指數(shù)VaR=602.34×1.53×0.013201=12.982.深證成份指數(shù)VaR=4651.88×1.53×0.012618=97.163.上證綜合指數(shù)VaR=1873.25×1.53×0.012492=38.25從現(xiàn)實(shí)意義上講，根據(jù)該模型95%的置信區(qū)間，可以判斷指數(shù)有95%的可能性在下一個(gè)交易日的收盤價(jià)不會(huì)比前一日的收盤價(jià)和當(dāng)日VaR值的數(shù)值低。計(jì)算結(jié)果如下1.深證綜合指數(shù)≥602.34－12.98=590.362.深證成份指數(shù)≥4651.88－97.16=4554.723.上證綜合指數(shù)≥1873.25－38.25=1835.00。

（四）可靠性檢驗(yàn)

在確定模型之后需要檢驗(yàn)該模型的可靠性，根據(jù)測(cè)算三種指數(shù)的VaR來(lái)預(yù)測(cè)下一個(gè)交易日的指數(shù)變動(dòng)下限，并比較該下限和實(shí)際收盤價(jià)，看預(yù)測(cè)的結(jié)果與我們的期望值之間的差別?？梢詫⒃撃Ｐ湍M的數(shù)值與實(shí)際數(shù)值進(jìn)行趨勢(shì)對(duì)比，并利用VaR進(jìn)行預(yù)期下限來(lái)擬合圖形，通過(guò)模擬值與實(shí)際值的比較得到數(shù)據(jù)如表1所示。通過(guò)計(jì)算對(duì)比可以判斷VaR模型與實(shí)際情況擬合度高，因此采用VaR方法來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)方法可行。VaR方法基于一些傳統(tǒng)方法無(wú)法滿足現(xiàn)資風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)而產(chǎn)生，其用一個(gè)簡(jiǎn)單的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并且該方法直觀明了，沒(méi)有任何專業(yè)背景的投資者都可以通過(guò)對(duì)此值的觀察做出判斷。VaR模型的確定必須要確定投資資產(chǎn)組合的時(shí)間期限、置信區(qū)間的大小以及觀察期，其在我國(guó)證券投資風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理中發(fā)揮了良好作用。隨著我國(guó)金融投資市場(chǎng)的快速發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)控制是保證我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的重要手段，在目前眾多方法中，VaR方法尤其特殊性也有實(shí)用性。我國(guó)證券市場(chǎng)正處在蓬勃發(fā)展階段，投資風(fēng)險(xiǎn)的控制成為另一項(xiàng)需要加強(qiáng)關(guān)注的內(nèi)容，因此研究VaR方法的應(yīng)用具有現(xiàn)實(shí)意義。VaR是一種既能處理非線性問(wèn)題又能概括證券組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的工具，中國(guó)金融市場(chǎng)正在不斷發(fā)展，當(dāng)前如何加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理控制成為各大機(jī)構(gòu)面臨的重要問(wèn)題。VaR作為被廣泛采用的先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)方法，引入我國(guó)證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)重要促進(jìn)作用，有利于測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)、將風(fēng)險(xiǎn)定量化，進(jìn)而為金融風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了良好的基礎(chǔ)。但是VaR本身仍存在一定的局限性，而且我國(guó)金融市場(chǎng)現(xiàn)階段與VaR所要求的有關(guān)應(yīng)用條件也還有一定距離。要認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理一方面需要科學(xué)技術(shù)方法，另一方面也需要經(jīng)驗(yàn)性和藝術(shù)性的管理思想。

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篇4

【關(guān)鍵詞】作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；五維度法；變電企業(yè)

引言

隨著電網(wǎng)的快速發(fā)展，新上變電站在電網(wǎng)中投入的數(shù)量不斷增多，電力建設(shè)、大修技改、檢修試驗(yàn)、日常維護(hù)等作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇。如何有效預(yù)防或降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、減少甚至消除作業(yè)事故是供電企業(yè)面臨的一個(gè)重大課題。由于現(xiàn)行的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法紛繁復(fù)雜且針對(duì)性不強(qiáng)，落地、實(shí)施效果不理想，這就促使供電企業(yè)急需一套行之有效的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法。

在上述背景下，為加強(qiáng)班組安全文化建設(shè)，按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的整體思路，廣州供電局變電管理一所從制度文化方面著手，推出了一套新的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法：五維度作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)法（以下簡(jiǎn)稱“五維度法” ），即通過(guò)“人、機(jī)、物、法、環(huán)”五個(gè)維度對(duì)整個(gè)作業(yè)過(guò)程所涉及的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面有效的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，從而達(dá)到預(yù)防或降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、減少甚至消除作業(yè)事故的目的。

1 “五維度法”總體思路

針對(duì)供電企業(yè)在電力建設(shè)、大修技改、檢修試驗(yàn)、日常維護(hù)等作業(yè)過(guò)程中，可能引發(fā)事故事件誘因所涉及到的人員、使用的工器具、作業(yè)對(duì)象、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境五個(gè)方面，即從“人、機(jī)、物、法、環(huán)”五個(gè)維度辨識(shí)作業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)（如下圖1所示），以此開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定預(yù)控措施。

圖1 五維度法示意圖

人：作業(yè)人員，包括主業(yè)人員、新員工、外委人員、廠家。

機(jī)：使用的生產(chǎn)用具，包括安全工器具及個(gè)人防護(hù)用品、工器具、特種設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、用電設(shè)備、爬梯、平臺(tái)及腳手架、機(jī)動(dòng)車輛。

物：作業(yè)對(duì)象，包括設(shè)備、土建及其他變電站設(shè)施。

法：作業(yè)方法，包括施工方案、工作票、作業(yè)指導(dǎo)書、安全技術(shù)交底、動(dòng)火票、二次安全措施單等作業(yè)文件的填寫及使用。

環(huán)：作業(yè)環(huán)境，包括停電作業(yè)、帶電作業(yè)、臨近帶電作業(yè)、高空作業(yè)、高溫作業(yè)、雨天作業(yè)、夜晚作業(yè)、基建作業(yè)、技改及大修作業(yè)等作業(yè)環(huán)境。

“五維度法”的主要工作思路是，通過(guò)具備資質(zhì)、安全意識(shí)到位且數(shù)量充足的人，正確使用合格的機(jī)具，按照正確的作業(yè)方法，在安全的環(huán)境下，開展設(shè)備設(shè)施（物）的維護(hù)，確保人身安全。

2 “五維度法”的形成及實(shí)施

“五維度法”是在應(yīng)用《南方電網(wǎng)公司作業(yè)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范》的基礎(chǔ)上，考慮變電專業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況而提出，它以安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系推進(jìn)為載體，基于風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估與預(yù)控，通過(guò)嚴(yán)格規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的剛性執(zhí)行與養(yǎng)成教育，提高員工制度執(zhí)行力，從意識(shí)上促進(jìn)員工逐步形成遵章守紀(jì)的行為習(xí)慣。

2.1 Plan____策劃

2.1.1 “五維度法”可行性研究

廣州供電局有限公司變電管理一所組織變電專業(yè)運(yùn)行、檢修、繼保三大班組專業(yè)人員按照相關(guān)規(guī)程、制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，匯總不同維度不同要點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，編制了《五維度作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與預(yù)控措施表》

通過(guò)對(duì)以往南網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)大量事故事件案例深入分析，對(duì)制定的 “五維度”作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)法進(jìn)行可行性研究與驗(yàn)證。

使用“五維度法”分析對(duì)照可以發(fā)現(xiàn)，這起人身事故存在的外委人員資質(zhì)、技能、數(shù)量、機(jī)具使用、作業(yè)方法、施工方案編寫審核等問(wèn)題均可以在“五維度”辨識(shí)中得到驗(yàn)證。

由此可見，“五維度法”在每項(xiàng)施工作業(yè)過(guò)程中，對(duì) “人”、“機(jī)”、“物”、“法”、“環(huán)”五個(gè)維度的風(fēng)險(xiǎn)把控是十分有效，且十分必要的，可以進(jìn)一步在班組推廣實(shí)施。

2.1.2 “五維度法”實(shí)施管理辦法的制定

為加強(qiáng)各部門、班站在大修技改工程、日常運(yùn)維、檢修、保護(hù)定校等作業(yè)前使用“五維度法”進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，本所組織制定了《作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估“五維度法”辨識(shí)應(yīng)用與實(shí)施管理辦法》，編制《作業(yè)前五維度作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)表》，完成了五維度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)法各部門班組層面的宣貫培訓(xùn)。

2.2 Do____執(zhí)行

在每項(xiàng)施工作業(yè)前，由工作負(fù)責(zé)人組織班組成員參考《五維度作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與預(yù)控措施表》，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，填寫《作業(yè)前五維度作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)表》，經(jīng)工作負(fù)責(zé)人、工作班成員簽名確認(rèn)和工作票簽發(fā)人、工作許可人審核確認(rèn)簽名后實(shí)施。

為消除或降低上述作業(yè)前辨識(shí)出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)，參照《五維度作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與預(yù)控措施表》制定相應(yīng)組織措施和技術(shù)措施。

2.3 Check____檢查

在班組施行《五維度作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與預(yù)控措施表》期間，變電管理一所開展了“三級(jí)檢查體系”，通過(guò)班組自查、部門檢查、安全監(jiān)督大隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)督察的方式，收集并解決“五維度法”工作實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題及困難，確保后續(xù)工作能夠順利進(jìn)行。

2.4 Action____完善

通過(guò)“三級(jí)檢查體系”，不斷對(duì)班站實(shí)施階段的實(shí)際應(yīng)用情況進(jìn)行分析、總結(jié)、完善，待五維度法現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用成熟后，組織對(duì)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)庫(kù)及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行統(tǒng)一修編，以固化表單的形式將“五維度法”應(yīng)用到日常作業(yè)中。

3 應(yīng)用效果

“五維度法”貫徹落實(shí)了南網(wǎng)“一切事故都可以預(yù)防” 的安全理念，推進(jìn)了南網(wǎng)“理念引領(lǐng)制度、制度規(guī)范行為、行為養(yǎng)成習(xí)慣、習(xí)慣形成文化”特色安全文化進(jìn)程。它通過(guò)建立工作負(fù)責(zé)人、工作票簽發(fā)人、值班負(fù)責(zé)人及工作許可人《五維度作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與預(yù)控措施表》，作用于作業(yè)的全過(guò)程，以預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)為主，對(duì)作業(yè)過(guò)程中不同崗位人員所需關(guān)注的要點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)及措施控制進(jìn)行歸納總結(jié)以便使作業(yè)過(guò)程中涉及人員能清晰辨別、掌握。與作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法不同，“五維度法”對(duì)于變電專業(yè)更具針對(duì)性和實(shí)用性。

目前，“五維度法”辨識(shí)應(yīng)用已覆蓋廣州供電局變電管理一所管轄的163座變電站，從大量施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的情況來(lái)看，作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面性及質(zhì)量有明顯提高，“五維度法”逐步得到一線班組的認(rèn)可和廣泛使用，并得到廣州供電局的充分肯定。

4 結(jié)語(yǔ)

安全生產(chǎn)是電力企業(yè)永恒的主題，如何有效開展每項(xiàng)施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估工作，落實(shí)好各項(xiàng)安全措施，確保安全生產(chǎn)工作順利安全開展，是電力企業(yè)不斷探索的方向和目標(biāo)。只有加強(qiáng)對(duì)施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)與控制措施的落實(shí)，提高員工安全意識(shí)水平，才能最大限度減少事故發(fā)生，從而更好地促進(jìn)電力企業(yè)健康發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

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[3]曲圣潔.風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)與分析[J].山西統(tǒng)計(jì)，1995 （04）

篇5

【關(guān)鍵字】農(nóng)村信用社；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；評(píng)估和管理

農(nóng)村信用社是我國(guó)金融體系服務(wù)農(nóng)村金融的主力軍，在支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和服務(wù)“三農(nóng)”方面發(fā)揮著不可替代的作用。但是長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)村信用社的經(jīng)營(yíng)管理體制沒(méi)有得到較好解決。

一、農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估

第一，農(nóng)村信用社普遍存在著授權(quán)管理上的缺陷。農(nóng)村信用社在進(jìn)行信貸管理時(shí)要不然授信過(guò)度，要不然就授信不足，授信管理工作存在著嚴(yán)峻的缺陷。首先，農(nóng)村授信工作存在著一定的盲區(qū)，一些常年外出務(wù)工的農(nóng)民和工作人員的信用程度是難以評(píng)價(jià)的；其次，信用評(píng)定基礎(chǔ)工作薄弱，沒(méi)有完善的工作程序，一些地區(qū)的農(nóng)村信用社甚至根據(jù)行政級(jí)別或者人機(jī)關(guān)系來(lái)確定相關(guān)人員的信用等級(jí)；再次，信用等級(jí)和貸款的發(fā)放之間邏輯聯(lián)系不緊密；最后，農(nóng)村信用社的年度審核機(jī)制運(yùn)行缺乏力度并且存在著重復(fù)授信的情況。

第二，農(nóng)村信用社制度安排不合理。農(nóng)村信用社貸款風(fēng)險(xiǎn)存在的主要原因在于制度安排不夠完善和合理。金融機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的首要目標(biāo)就是獲取經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，但是追求利潤(rùn)最大化的目標(biāo)也使得農(nóng)村信用社將目光聚焦在業(yè)務(wù)拓展和市場(chǎng)擴(kuò)張之上，但是卻忽視了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和管理。在農(nóng)村信用社日常經(jīng)營(yíng)中，很多工作人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)還停留在感性層面上，信用社自身也沒(méi)有針對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行專門的制度安排，這導(dǎo)致了它們雖然在某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域上有所創(chuàng)新，但是卻依然缺乏基本的科學(xué)支撐。制度缺陷已經(jīng)成為目前階段制約農(nóng)村信用社發(fā)展的主要掣肘。

第三，農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)操作漏洞頻出。農(nóng)村信用社在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)候存在諸多漏洞，比如說(shuō)崗位職責(zé)劃分不清、操作風(fēng)險(xiǎn)漏洞頻繁出現(xiàn)、客戶經(jīng)理只顧業(yè)務(wù)拓展而忽視風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等等。農(nóng)村信用社工作人員構(gòu)成成分比較復(fù)雜，既有正式工人又有臨時(shí)員工，頂崗、混崗和跨崗的現(xiàn)象屢禁不止。另外，農(nóng)村信用社在監(jiān)督的力度和深度上都和其他金融機(jī)構(gòu)相比遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

第四，農(nóng)村信用社貸款決策科學(xué)的理論基礎(chǔ)作為支撐。農(nóng)村信用社在授信過(guò)程中盲目決策、隨意決策和武斷專行的情況依然沒(méi)有得到解決，法人治理結(jié)構(gòu)理念的缺失使得董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層在日常工作中經(jīng)常出現(xiàn)職能上的交叉，相關(guān)的議事機(jī)制和權(quán)利分配機(jī)制得不到貫徹和實(shí)施，由此導(dǎo)致了決策過(guò)程不科學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理不到位以及貸款決策存在風(fēng)險(xiǎn)漏洞。造成這種現(xiàn)象的主要原因在在于決策的權(quán)利過(guò)于集中，信用社內(nèi)部的管理機(jī)制難以對(duì)決策者形成制衡和約束，有的時(shí)候決策者不愿意為失誤承擔(dān)責(zé)任導(dǎo)致信用社的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理難以追責(zé)。

第五，農(nóng)村信用社貸款管理技術(shù)有待完善。農(nóng)村信用社日常管理已經(jīng)漸漸普及了計(jì)算機(jī)管理技術(shù)和管理方法。計(jì)算機(jī)的普遍應(yīng)用使得農(nóng)村信用社在業(yè)務(wù)操縱上大大簡(jiǎn)化了流程和手續(xù)，但是與此同時(shí)也給其帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)。首先，以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)的貸款管理能夠給予操作者特有的密碼和權(quán)限，也能對(duì)操作者形成監(jiān)督和保護(hù)。而農(nóng)村信用社的管理層計(jì)算機(jī)技術(shù)相對(duì)于基層員工比要低，操作者道德風(fēng)險(xiǎn)程度非常高。其次，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)往往能夠帶來(lái)隱蔽性較高的風(fēng)險(xiǎn)，很多管理者的計(jì)算機(jī)技術(shù)水平不足以發(fā)現(xiàn)其中潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

二、農(nóng)村信用社信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略

第一，要注重貸款風(fēng)險(xiǎn)的前期評(píng)估。農(nóng)村信用社需要在農(nóng)戶提出貸款申請(qǐng)之后就開始進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)農(nóng)民的個(gè)人信用狀況、家庭情況、物質(zhì)基礎(chǔ)、還款能力進(jìn)行綜合的評(píng)估。另外，農(nóng)村信用社還要加強(qiáng)針對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)管理工作，持續(xù)地對(duì)貸款人的貸款風(fēng)險(xiǎn)工作進(jìn)行評(píng)估和管理，筆者認(rèn)為建立貸款人的個(gè)人經(jīng)濟(jì)檔案是很有必要的，這樣可以將借款人的相關(guān)資料及時(shí)地計(jì)入到檔案之中，動(dòng)態(tài)地針對(duì)貸款人的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和識(shí)別，隨時(shí)隨地霸把握貸款人的償債能力和資產(chǎn)狀況。

第二，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村信用社貸款去向的監(jiān)督。農(nóng)村信用社在進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)候需要對(duì)貸款投向進(jìn)行明確的規(guī)定，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)的檢測(cè)。比如貸款投向當(dāng)?shù)卣扑]的貸款項(xiàng)目的時(shí)候，要對(duì)貸款人的進(jìn)行嚴(yán)格的審批，堅(jiān)持獨(dú)立信貸的原則，進(jìn)行實(shí)地考察，降低因?yàn)檎蛩囟鴰?lái)的政治風(fēng)險(xiǎn)，將農(nóng)村信用社的信貸資金引向資金收益率高的項(xiàng)目，并對(duì)具體貸款項(xiàng)目的信貸規(guī)模進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)定，約束貸款的投放面，便于貸款進(jìn)行管理。

第三，要嚴(yán)格控制農(nóng)村信用社貸款對(duì)象。農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和服務(wù)性質(zhì)決定了其貸款的主要方向在于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、種植業(yè)或者養(yǎng)殖業(yè)或者小商品和農(nóng)產(chǎn)品的零售上，這樣農(nóng)村信用社由于自然災(zāi)害帶來(lái)的信貸風(fēng)險(xiǎn)就遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他金融機(jī)構(gòu)，鑒于此，農(nóng)村信用社應(yīng)該積極協(xié)助當(dāng)?shù)卣M(jìn)行農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的推廣和宣傳，幫助農(nóng)民增加風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、降低災(zāi)害損失。另外，農(nóng)村信用社還要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)戶的信息指導(dǎo)和指揮，使得借款人能夠遵循市場(chǎng)規(guī)律，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

第四，強(qiáng)化農(nóng)村信用社貸款條件的規(guī)定。日常經(jīng)營(yíng)中，農(nóng)村信用社需要規(guī)定自籌資金和貸款之間的比重關(guān)系，我國(guó)農(nóng)村專業(yè)化、承包戶和家庭農(nóng)場(chǎng)自有資金必須在全部資金中占據(jù)50%以上的比重，這樣一方面可以保證貸款資金數(shù)額比例較低，產(chǎn)出物獲得的利潤(rùn)可以補(bǔ)償貸款本息；另一方面則可以提升債務(wù)人的責(zé)任意識(shí)和安全意識(shí)，避免其不顧風(fēng)險(xiǎn)地進(jìn)行項(xiàng)目投放，最終浪費(fèi)資金。

參考文獻(xiàn)：

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篇6

4月18日，微譽(yù)咨詢《中國(guó)城市商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告》，這也是2009年8月中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》以來(lái)，國(guó)內(nèi)首次針對(duì)金融行業(yè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的綜合評(píng)估。

根據(jù)微譽(yù)咨詢對(duì)國(guó)內(nèi)26家樣本城商行的分析，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理平均得分僅為68分，近六成不達(dá)標(biāo)。其中已上市的南京銀行、北京銀行、寧波銀行以及上海銀行、漢口銀行分列前五名，但距工商銀行、招商銀行等標(biāo)桿銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力仍有一定差距。

微譽(yù)咨詢合伙人徐達(dá)內(nèi)說(shuō)，城商行近年因?yàn)檠该蛿U(kuò)張，在中國(guó)整個(gè)銀行業(yè)中所擔(dān)任的角色越來(lái)越受矚目。雖然國(guó)內(nèi)大部份城商行已經(jīng)根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》要求，建立了規(guī)范性的管理制度和體系，并提出處置重大聲譽(yù)事件的原則和方法，但如何實(shí)施落地卻一直缺乏清晰的框架和舉措。結(jié)合此次抽樣調(diào)研及與國(guó)外銀行橫向比較研究，國(guó)內(nèi)城商行在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方面被扣分較多的主要在五個(gè)方面。

第一、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)淡薄。雖然早在2006年，銀監(jiān)會(huì)將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求和評(píng)估方法寫入《銀監(jiān)會(huì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管指引（試行）》，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)成為銀監(jiān)會(huì)日常監(jiān)管的要素之一，但銀行管理層日常關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)仍然集中在傳統(tǒng)的操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、員工道德風(fēng)險(xiǎn)等，沒(méi)有意識(shí)到聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和其它風(fēng)險(xiǎn)的相互轉(zhuǎn)化，以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)監(jiān)管態(tài)度、品牌價(jià)值、銀行業(yè)務(wù)、員工忠誠(chéng)度等方面的巨大負(fù)面作用。

第二、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制尚未規(guī)范。例如大部份城商行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)和流程未能完成理順，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)籌是由辦公室負(fù)責(zé)還是風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)？出了什么樣問(wèn)題匯報(bào)到哪一級(jí)？部門處理的時(shí)間期限是多少？部門處理的過(guò)程如何匯報(bào)、記錄？部門之間如何協(xié)調(diào)等都沒(méi)有進(jìn)一步明確。同時(shí)，應(yīng)急預(yù)案的原則性強(qiáng)而靈活性不足，特別是沒(méi)有組織過(guò)針對(duì)特定情景的演練，缺少后續(xù)措施跟進(jìn)，無(wú)法充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

第三、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警系統(tǒng)不完善。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)難以覆蓋事前，也從不主動(dòng)與主流媒體溝通，造成許多負(fù)面新聞無(wú)法在刊登之前獲悉、防患于未然，只能被動(dòng)地等到風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控后再加以處理，導(dǎo)致突發(fā)事件升級(jí)、影響擴(kuò)散、解決成本加大。在客戶投訴管理方面較為隨意，首問(wèn)責(zé)任制基本流于形式，也未成立客戶服務(wù)部門，由專人統(tǒng)籌、規(guī)范處理客戶投訴，并從聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)角度提出優(yōu)化建議。

第四、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能不完善，人才匱乏。在此次調(diào)研的26家城商行中，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)部門大多各自為政，除行長(zhǎng)室召集外，很難就某一主題統(tǒng)攬全行開展工作。危機(jī)管理應(yīng)對(duì)小組名大于實(shí)，具有危機(jī)處理能力的專業(yè)人員和專家極少，決策水平和預(yù)見能力存在不足，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)時(shí)也難以有效發(fā)揮協(xié)調(diào)指揮工作。

第五、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)及后評(píng)估缺位。即使在為數(shù)不多的培訓(xùn)中，也過(guò)多強(qiáng)調(diào)概念及媒體現(xiàn)狀分析，缺乏同業(yè)研究、案例解析、采訪技巧、法律知識(shí)等方面的內(nèi)容。至于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理再評(píng)估，對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)情況作出判斷，采取進(jìn)一步優(yōu)化措施，促進(jìn)業(yè)務(wù)、流程改進(jìn)等，基于屬于空白。

微譽(yù)咨詢合伙人徐達(dá)內(nèi)說(shuō)，通過(guò)對(duì)城商行經(jīng)營(yíng)績(jī)效與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效存在顯著的線性關(guān)系，即聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平越高，銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效越好。反之，一次全國(guó)范圍內(nèi)，經(jīng)過(guò)新浪、搜狐、網(wǎng)易、騰訊等門戶網(wǎng)站轉(zhuǎn)載，持續(xù)20天左右的負(fù)面輿情，至少造成銀行5000萬(wàn)的品牌價(jià)值損失。

篇7

（一）VaR模型簡(jiǎn)介

VaR模型建立在統(tǒng)計(jì)學(xué)方法基礎(chǔ)之上，是在某個(gè)置信區(qū)間，衡量投資組合未來(lái)可能發(fā)生的最大損失的可能性。VaR方法是基于一些傳統(tǒng)方法無(wú)法滿足現(xiàn)資風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)而產(chǎn)生的。傳統(tǒng)計(jì)算方法例如ALM資產(chǎn)負(fù)債管理方法存在對(duì)報(bào)表過(guò)分依賴的問(wèn)題，CAPM資本資產(chǎn)定價(jià)模型又無(wú)法融合金融衍生品，由于這些方法的局限性，G30集團(tuán)提出了VaR風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法，隨著該方法的應(yīng)用推廣和不斷改進(jìn)，已經(jīng)逐漸發(fā)展成為控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要方法。VaR方法的特點(diǎn)在于用一個(gè)簡(jiǎn)單的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并且該方法直觀明了，沒(méi)有任何專業(yè)背景的投資者都可以通過(guò)對(duì)此值的觀察做出判斷；其次與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)方式的不同之處在于VaR風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可以衡量在事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)；再者該指標(biāo)既可以對(duì)單一金融產(chǎn)品或工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，還能夠?qū)ν顿Y組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，而傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具則無(wú)法對(duì)投資組合進(jìn)行評(píng)估。VaR方法還有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)在于為監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供監(jiān)管依據(jù)，將多種風(fēng)險(xiǎn)因素包含到模型設(shè)計(jì)當(dāng)中，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等多種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，為金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供了科學(xué)統(tǒng)一公平的標(biāo)準(zhǔn)，為各機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)信息交流渠道，也有利于最高層管理機(jī)構(gòu)隨時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定可參考的風(fēng)險(xiǎn)資本充足率標(biāo)準(zhǔn)對(duì)證券機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

（二）VaR的計(jì)算方法

VaR方法的通用公式為P（ΔPΔt≤VaR）=a，其中，P代表的是資產(chǎn)價(jià)值損失比可以承受的損失上限還低的概率，ΔP表示的是某種金融資產(chǎn)一定時(shí)期的價(jià)值損失，Δt表示的就是這個(gè)時(shí)間期限，VaR（Value at Risk）就是在某個(gè)置信水平下可能的損失上限。從這個(gè)定義出發(fā)，VaR模型的確定必須確定投資資產(chǎn)組合的時(shí)間期限、置信區(qū)間范圍以及觀察期。持有期的確定，需要參考投資資產(chǎn)的特點(diǎn)和狀況作為計(jì)算依據(jù)，持有期確定之后能夠幫助計(jì)算投資組合產(chǎn)生最大損失的時(shí)間段，對(duì)于流動(dòng)性較大的交易頭寸，需要以日為單位計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)收益，對(duì)于流動(dòng)性較弱，或者是風(fēng)險(xiǎn)暴露程度較低的資產(chǎn)則采用保守穩(wěn)健的態(tài)度以兩周或4個(gè)工作日為期限。置信水平的確定依據(jù)的是風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度，如果是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比較厭惡，預(yù)測(cè)結(jié)果將會(huì)是較大的數(shù)值，從而將提高對(duì)突發(fā)時(shí)間的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性。如果是風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度低，那么置信區(qū)間范圍可以放寬，但是預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性將降低。各個(gè)機(jī)構(gòu)或者是不同的項(xiàng)目會(huì)依據(jù)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度來(lái)確定置信度，巴塞爾委員會(huì)采用99%的置信區(qū)間，該參考值趨于穩(wěn)健。觀察期用于考察某個(gè)特定時(shí)間段，投資回報(bào)的波動(dòng)性以及產(chǎn)生波動(dòng)的關(guān)聯(lián)因素。例如選擇半年作為觀察期，來(lái)考察風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)波動(dòng)性。觀察期數(shù)值的確定應(yīng)當(dāng)依據(jù)歷史數(shù)據(jù)的變化以及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化來(lái)相互權(quán)衡，通?？蓞⒖嫉臍v史數(shù)據(jù)越多越有利于參考值的設(shè)定。

（三）VaR方法在金融體系中的應(yīng)用

VaR在金融領(lǐng)域的應(yīng)用范圍廣泛，可以用在信息披露、資源分配、金融監(jiān)管、控制風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估業(yè)績(jī)以及估算風(fēng)險(xiǎn)性價(jià)值等多個(gè)領(lǐng)域。具體而言，未上市企業(yè)可以采用VaR方法來(lái)控制和管理內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，使每個(gè)單位或員工能夠明確其金融交易項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，并通過(guò)設(shè)置VaR上限來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，防止交易員或機(jī)構(gòu)出現(xiàn)過(guò)度投機(jī)行為，從而輔助金融機(jī)構(gòu)避免重大損失。在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估和資源分配中，對(duì)不同的投資領(lǐng)域應(yīng)用VaR系統(tǒng)可以為公司提供競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，例如通過(guò)該方法評(píng)估資源配置效率高的部門，并增加對(duì)該部門的收益值分配。金融監(jiān)管中，通常采用資本充足性作為風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來(lái)建立基礎(chǔ)監(jiān)管框架，方便監(jiān)管機(jī)構(gòu)的管理。近年來(lái)VaR被廣泛接受并用于監(jiān)管，因?yàn)楦舆m應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，但是其缺點(diǎn)在于計(jì)算模型復(fù)雜且成本高，其中有很多自主設(shè)定的參考值，對(duì)于一些目的不在于控制風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)而言反而有可能增加其經(jīng)營(yíng)危機(jī)和管理難度。信息披露方面，VaR方法以盯時(shí)報(bào)告為基礎(chǔ)為機(jī)構(gòu)提供信息的充分披露，并且簡(jiǎn)單明了，增加了金融機(jī)構(gòu)操作的透明度，有利于各方機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)紀(jì)律約束，促?M他們?cè)诮灰坠芾碇兄?jǐn)慎行事。除了金融機(jī)構(gòu)外，非金融類企業(yè)也可以采用VaR方法來(lái)分散資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，例如對(duì)利率、匯率、石油天然氣等因素價(jià)格變化的評(píng)估等。

二、證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理

（一）風(fēng)險(xiǎn)類別

通常情況下，證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)分散標(biāo)準(zhǔn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）以及非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要由市場(chǎng)相關(guān)因素引起，這部分風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資組合來(lái)說(shuō)是外部風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法在投資組合中分散。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源包含了政策風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、經(jīng)濟(jì)開放程度、利率波動(dòng)等，政策性風(fēng)險(xiǎn)是由于政策變動(dòng)而引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)，對(duì)投資收益產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)，例如當(dāng)央行采取緊縮貨幣政策或財(cái)政政策，市場(chǎng)資金流通少將影響到投資市場(chǎng)整體資金規(guī)模從而投資減值。經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)是隨市場(chǎng)或者行業(yè)周期性變動(dòng)而產(chǎn)生的收益變動(dòng)，經(jīng)濟(jì)周期由社會(huì)經(jīng)濟(jì)階段性的循環(huán)和波動(dòng)決定。還有購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)，包括由于通脹、貨幣貶值等問(wèn)題帶來(lái)的實(shí)際收益水平的下降。而非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)則是風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生并不具有全局性，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，可以通過(guò)機(jī)構(gòu)內(nèi)部采取防范治理措施進(jìn)行預(yù)防和化解。舉例來(lái)說(shuō)，證券公司所投資的基金受到上市公司股票價(jià)值的影響，上市公司的股票價(jià)值受到經(jīng)營(yíng)管理狀況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期等因素的影響，而其中經(jīng)營(yíng)管理是可以控制的。

（二）風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)

證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量的指標(biāo)傳統(tǒng)上采用的有標(biāo)準(zhǔn)差、夏普指數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)差指實(shí)際報(bào)酬率和期望報(bào)酬率之間的差異，用來(lái)反映投資報(bào)酬率的波動(dòng)水平，標(biāo)準(zhǔn)差越大意味著風(fēng)險(xiǎn)越大。夏普指數(shù)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率與投資組合標(biāo)準(zhǔn)差之間的比值，夏普指數(shù)能夠反映單位標(biāo)準(zhǔn)差變動(dòng)情況下的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，夏普指數(shù)越大，說(shuō)明管理者的能力越強(qiáng)。還有用平均絕對(duì)差來(lái)度量，平均絕對(duì)差是隨機(jī)變量和均值之差的絕對(duì)值的均值，由于方差在度量時(shí)的敏感度較高，因此采用平均絕對(duì)差能夠有效避免這個(gè)問(wèn)題。除了上述方法之外，VaR的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛，VaR為現(xiàn)代企業(yè)提供了一種現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)控制思考方式，正常情況下的市場(chǎng)波動(dòng)以及一定的利率水平下某個(gè)金融資產(chǎn)或證券組合未來(lái)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)用VaR來(lái)衡量和評(píng)估。VaR的計(jì)算方法依據(jù)模型設(shè)計(jì)因素的不同有多種，例如歷史模擬法、Riskmetrics方法、完全參數(shù)法等。隨著這種方法的應(yīng)用和發(fā)展，逐漸衍生出APARCH以及RAROC等方法。

三、運(yùn)用VaR方法對(duì)證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理的作用

（一）調(diào)整資產(chǎn)組合

VaR模型被廣泛應(yīng)用到商業(yè)銀行、證券公司以及金融監(jiān)管中，尤其對(duì)于商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用該方法有利于幫助調(diào)整資產(chǎn)組合。用于為交易者確定資金頭寸的上限以及配置這些資源的時(shí)間和地點(diǎn)，在應(yīng)用過(guò)程中VaR方法能夠幫助機(jī)構(gòu)在多樣化市場(chǎng)中創(chuàng)立一個(gè)與各種風(fēng)險(xiǎn)相比較得到的公分母，從機(jī)構(gòu)總風(fēng)險(xiǎn)中分解不同VaR增加值，使用資金頭寸進(jìn)行交易來(lái)分散交易風(fēng)險(xiǎn)。VaR在傳統(tǒng)馬克維茲資產(chǎn)配置模型基礎(chǔ)上增加了約束條件，也就是置信水平為C的情況下能夠承擔(dān)的最大損失，在資產(chǎn)收益率服從正態(tài)分布的情況下，有大數(shù)定理可以將VaR值轉(zhuǎn)化為以期望收益率表示的函數(shù)值。在VaR構(gòu)建的資產(chǎn)模型結(jié)構(gòu)中，可以畫出一條基于VaR約束條件的投資組合有效邊界，邊界線截距為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)邊界，在該直線上的投資組合都能夠保證在C概率下滿足風(fēng)險(xiǎn)約束條件，因此投資組合可性。VaR資產(chǎn)配置模型結(jié)合了VaR技術(shù)和投資組合思想，相比較傳統(tǒng)方法更直觀有效，具有較好的靈活度和敏感性。

（二）評(píng)估績(jī)效

在績(jī)效評(píng)估中，VaR能夠輔助機(jī)構(gòu)依據(jù)投資交易風(fēng)險(xiǎn)來(lái)調(diào)整績(jī)效，其基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)資本付出是交易者提供一種糾正后的激勵(lì)。證券投資組合的預(yù)期收益率受到風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，因此業(yè)績(jī)測(cè)度含義除了計(jì)算平均值外，還需要依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行調(diào)整。VaR依據(jù)客觀概率，分析資產(chǎn)組合不考慮傳統(tǒng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法，高層管理比較不同基金風(fēng)險(xiǎn)暴露，對(duì)投資操作人員的業(yè)績(jī)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，如果交易員從事高風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目讓VaR值增高，其業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)也不會(huì)高，這樣有利于有效控制風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)用VaR方法進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估為證券投資組合機(jī)構(gòu)高層管理者提供基于業(yè)務(wù)部門資本狀況和風(fēng)險(xiǎn)暴露是否超過(guò)其承受能力的預(yù)測(cè)指標(biāo)。在這種情況下，基于VaR的證券組合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法Risk Adjusted Return on Capital，經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法能夠更全面準(zhǔn)確地描述基礎(chǔ)收益，在某種程度上反映了風(fēng)險(xiǎn)資本的效率。

（三）交易風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置

運(yùn)用VaR風(fēng)閥能提高金融機(jī)構(gòu)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，除了準(zhǔn)備重組資本金之外，適當(dāng)降低資產(chǎn)負(fù)債率提高流動(dòng)比率，其風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容在于量化可能發(fā)生的虧損，從而真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)上限控制。利用VaR方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制讓每個(gè)交易參與者能明確其正在進(jìn)行的交易風(fēng)險(xiǎn)，防止過(guò)度投機(jī)行為，在交易風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置中，需要首先設(shè)定一個(gè)機(jī)構(gòu)整體可以承擔(dān)的總風(fēng)險(xiǎn)，然后將風(fēng)險(xiǎn)額度向下分配到不同部門，再由不同部分下分到不同的交易員，交易員進(jìn)而分配給其手下正在進(jìn)行操作的不同交易品種。這種分層方式能夠讓各部門負(fù)責(zé)人對(duì)其管理額度做到了然于心，有利于控制風(fēng)險(xiǎn)，在部分之間可以預(yù)估哪個(gè)部門的風(fēng)險(xiǎn)大，從而進(jìn)行不同比例的配置。風(fēng)險(xiǎn)額度的設(shè)置是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，需要考慮過(guò)程中從一些應(yīng)用問(wèn)題，例如整個(gè)金融機(jī)構(gòu)能夠接受的VaR風(fēng)險(xiǎn)限額，可以超過(guò)限額的次數(shù)以及金額，還需要依據(jù)不同部門的不同情況和不容交易員的不同經(jīng)驗(yàn)水平來(lái)確定其可承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)范圍，在評(píng)估中交易員和各部門的歷史業(yè)績(jī)水平和盈利能力都成為評(píng)估的主要參考依據(jù)。

四、VaR在證券投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算

（一）確定置信區(qū)間和時(shí)間距

本章節(jié)基于案例研究來(lái)說(shuō)明VaR在證券投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算，根據(jù)長(zhǎng)城證券2015年年報(bào)給定置信區(qū)間值為95%，根據(jù)統(tǒng)計(jì)圖的收益分布狀況來(lái)看，該公司的日均收益為500萬(wàn)人民幣，即E（ω）=500萬(wàn)人民幣，如果給定α=95%，只需找一個(gè)ω*，使日收益率低于ω*的概率為5%，或者使日收益率低于ω*的ω出現(xiàn)的天數(shù)為254×5%=13天，ω*=-1000萬(wàn)美元。根據(jù)VAR=E（ω）-ω*=500-（-1000）=1500萬(wàn)美元。需要注意的是在過(guò)去歷史數(shù)值中，依據(jù)過(guò)去來(lái)推算未來(lái)的準(zhǔn)確性是建立在歷史數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性情?r下，還需要結(jié)合各種因素條件和形勢(shì)，判斷這些因素的相關(guān)性或者在未來(lái)同樣情況下數(shù)據(jù)是否具有同質(zhì)性，如果過(guò)去未來(lái)發(fā)生情況不同程度較高，就需要對(duì)歷史數(shù)據(jù)修正。因此，在選擇置信區(qū)間過(guò)程中需要加強(qiáng)對(duì)歷史情況的分析，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)在對(duì)證券資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)先評(píng)估需要加強(qiáng)這方面的意識(shí)，重視非完全市場(chǎng)作用下得到的數(shù)據(jù)變動(dòng)情況。

（二）計(jì)算收益率

根據(jù)2015年10月4日至2015年12月2日期間共93個(gè)交易日每日的收益率分布情況來(lái)看，由于我國(guó)兩個(gè)證券市場(chǎng)的相關(guān)性高，因此本文以上證綜合指數(shù)來(lái)計(jì)算。通過(guò)收益分布情況來(lái)看，上證綜合指數(shù)的日平均分布具有較強(qiáng)的正相關(guān)性。收益率在眾數(shù)附近集中，尾部收窄，經(jīng)過(guò)比對(duì)發(fā)現(xiàn)深圳指數(shù)有同樣的特點(diǎn)。通過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算得到2015年10月～12月期間的三種指數(shù)收益率分布情況的正態(tài)性檢驗(yàn)結(jié)果如下：

W（深證綜指）=0.971562；W（深證成指）=0.977945；W（上證綜指）=0.971983

W表示的是正態(tài)假設(shè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，當(dāng)樣本容量為50及以上的情況下，取α=0.05，表示允許出現(xiàn)偏差的錯(cuò)誤概率為0.05，此時(shí)W0.05 =0.94，只有當(dāng)W 時(shí)我們拒絕原假設(shè)。由此觀察上述指數(shù)的檢驗(yàn)結(jié)果，可以得出結(jié)論以上指數(shù)的組合日收益率都符合正態(tài)分布的假設(shè)。

關(guān)于三個(gè)指數(shù)的描述性統(tǒng)計(jì)數(shù)值如下：

1. 日收益率均值

深圳綜合：0.001202；深圳成分：0.001102；上證綜合：0.001395

2. 均值標(biāo)準(zhǔn)差

深圳綜合：0.013201；深圳成分：0.012618；上證綜合：0.012492

通過(guò)上述分析，可以判斷三種指數(shù)的日均收益率總體上服從正態(tài)分布，且平均收益率接近等于0。

（三）計(jì)算VaR

基于日收益率正態(tài)分布的特點(diǎn)，眾數(shù)集中在均值附近約1.53σ區(qū)間范圍內(nèi)的概率為90%，運(yùn)用計(jì)算公式表示為：P（μ-1.53σ，再根據(jù)正態(tài)分布的對(duì)稱性可知P（Xμ+1.53σ）=0.05；則有P（X>μ-1.53σ）=0.95。根據(jù)上面的計(jì)算結(jié)果可知在95%的置信度情況下

VaR值=T日的收盤價(jià)×1.53σ。

選擇2015年10月4日至2015年12月2日期間共93個(gè)交易日的數(shù)據(jù)，然后根據(jù)上面的公式可以計(jì)算出深證綜指、深證成指、上證綜指3種指數(shù)在2015年10月4日的VaR值分別為

1. 深證綜合指數(shù)VaR=602.34×1.53×0.013201=12.98

2. 深證成份指數(shù)VaR=4651.88×1.53×0.012618=97.16

3. 上證綜合指數(shù)VaR=1873.25×1.53×0.012492=38.25

從現(xiàn)實(shí)意義上講，根據(jù)該模型95%的置信區(qū)間，可以判斷指數(shù)有95%的可能性在下一個(gè)交易日的收盤價(jià)不會(huì)比前一日的收盤價(jià)和當(dāng)日VaR值的數(shù)值低。計(jì)算結(jié)果如下

1. 深證綜合指數(shù)≥602.34-12.98=590.36

2. 深證成份指數(shù)≥4651.88-97.16=4554.72

3. 上證綜合指數(shù)≥1873.25-38.25=1835.00。

（四）可靠性?z驗(yàn)

在確定模型之后需要檢驗(yàn)該模型的可靠性，根據(jù)測(cè)算三種指數(shù)的VaR來(lái)預(yù)測(cè)下一個(gè)交易日的指數(shù)變動(dòng)下限，并比較該下限和實(shí)際收盤價(jià)，看預(yù)測(cè)的結(jié)果與我們的期望值之間的差別?？梢詫⒃撃Ｐ湍M的數(shù)值與實(shí)際數(shù)值進(jìn)行趨勢(shì)對(duì)比，并利用VaR進(jìn)行預(yù)期下限來(lái)擬合圖形，通過(guò)模擬值與實(shí)際值的比較得到數(shù)據(jù)如表1所示。

通過(guò)計(jì)算對(duì)比可以判斷VaR模型與實(shí)際情況擬合度高，因此采用VaR方法來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)方法可行。

篇8

關(guān)鍵詞：宏觀壓力測(cè)試 銀行體系 信用風(fēng)險(xiǎn) 實(shí)證分析

一、引言

由2007年美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)表明，金融市場(chǎng)一體化的格局已經(jīng)形成，金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染效應(yīng)和溢出效應(yīng)日益強(qiáng)化，現(xiàn)代金融體系呈現(xiàn)出高度復(fù)雜性、結(jié)構(gòu)性以及同構(gòu)性的特征。在嚴(yán)峻形勢(shì)下，各國(guó)金融管理當(dāng)局不斷研發(fā)評(píng)估金融體系穩(wěn)健性的工具。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在2009年5月正式的《穩(wěn)健的壓力測(cè)試實(shí)踐和監(jiān)管原則》中強(qiáng)調(diào)了壓力測(cè)試的獨(dú)立地位，它應(yīng)成為驗(yàn)證計(jì)量經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確性的重要工具和內(nèi)部資本充足評(píng)估程序（ICAAP）的組成部分。壓力測(cè)試也是金融穩(wěn)定評(píng)估規(guī)劃（FSAP）中基金組織量化評(píng)估成員國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。此次國(guó)際金融危機(jī)背景下，主要國(guó)家加大了運(yùn)用宏觀壓力測(cè)試評(píng)估金融體系穩(wěn)健程度的力度。2009年2月，美聯(lián)儲(chǔ)等美國(guó)金融管理部門聯(lián)合對(duì)19家美國(guó)銀行控股公司（BHCs）的資本情況展開全面壓力測(cè)試（SCAP），以期在經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)不確定時(shí)，督促BHCs持有充足資本緩沖，降低銀行體系可能遭受的不可預(yù)期影響，并確保對(duì)有承貸能力客戶的信貸需求。2010年7月，歐洲銀行業(yè)監(jiān)管委員會(huì)（CEBS）公布了91家銀行壓力測(cè)試結(jié)果，目的在于揭示歐洲銀行體系面對(duì)沖擊的準(zhǔn)備程度，在經(jīng)濟(jì)不佳以及歐洲債務(wù)出現(xiàn)危機(jī)的背景下，壓力測(cè)試結(jié)果顯示超九成銀行達(dá)標(biāo)，為穩(wěn)定債權(quán)人信心，促進(jìn)市場(chǎng)快速恢復(fù)發(fā)揮了積極作用。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)開展壓力測(cè)試?yán)碚撗芯亢蛯?shí)證分析的進(jìn)程也在快速推進(jìn)，銀監(jiān)會(huì)于2007年12月了《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》，督促商業(yè)銀行加大開展壓力測(cè)試的力度。但縱觀國(guó)內(nèi)壓力測(cè)試的開展情況，總體呈現(xiàn)出“宏觀壓力測(cè)試少，微觀壓力測(cè)試多；自上而下的少，自下而上的多”等特征，表明宏觀壓力測(cè)試?yán)碚撗芯亢蛯?shí)證分析有非常廣闊的拓展空間。

二、研究設(shè)計(jì)

（一）壓力測(cè)試的基本理論巴塞爾銀行全球金融系統(tǒng)委員會(huì)和國(guó)際貨幣基金組織將壓力測(cè)試定義為利用一系列方法來(lái)評(píng)估金融體系承受罕見但是仍然可能的宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊或者重大事件的過(guò)程。Berkowetz（1999）認(rèn)為壓力測(cè)試是關(guān)注于“尾部”事件的一類特殊風(fēng)險(xiǎn)模型。在微觀領(lǐng)域，可以作為風(fēng)險(xiǎn)度量工具VaR的重要補(bǔ)充，幫助金融監(jiān)管當(dāng)局更好地監(jiān)管個(gè)別金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)；在宏觀領(lǐng)域，可以通過(guò)研究銀行間市場(chǎng)的傳染效應(yīng)、反饋效應(yīng)以及信貸衍生品市場(chǎng)發(fā)展引起的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題來(lái)對(duì)金融系統(tǒng)穩(wěn)健性做出評(píng)估。將壓力測(cè)試方法引入實(shí)務(wù)領(lǐng)域加以運(yùn)用是我國(guó)近年來(lái)才展開的內(nèi)容，相關(guān)學(xué)者對(duì)此做出了積極探索。其中黃學(xué)元等（2006）提出了一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)的宏觀壓力測(cè)試實(shí)證架構(gòu)，利用其檢測(cè)了香港銀行體系受到宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊時(shí)的抗壓能力；徐明東、劉曉星（2008）詳細(xì)分析比較了國(guó)內(nèi)外主要宏觀壓力測(cè)試架構(gòu)及方法；徐光林（2008）運(yùn)用線性模型，重點(diǎn)測(cè)試了GDP增速等指標(biāo)惡化時(shí)，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的受影響程度。張志暹、邊永平（2008）運(yùn)用VAR模型和蒙特卡羅模擬分析，揭示了甘肅銀行體系在面臨經(jīng)濟(jì)沖擊時(shí)所暴露出來(lái)的脆弱性及其承受沖擊的能力。華曉龍（2009）通過(guò)多元線性回歸分析，利用假設(shè)情景定量分析了宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)中國(guó)銀行體系貸款違約率的影響。本文在研讀壓力測(cè)試文獻(xiàn)和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析報(bào)告的基礎(chǔ)上，嘗試設(shè)計(jì)了“極端且合理”的宏觀壓力情景，并構(gòu)建了一個(gè)自上而下的宏觀壓力測(cè)試實(shí)證分析模型，試圖從數(shù)量關(guān)系上刻畫在宏觀壓力情景下銀行體系信用風(fēng)險(xiǎn)水平的變遷情況，具有一定的現(xiàn)實(shí)意義和政策實(shí)踐性。

（二）壓力指標(biāo)的選擇 本文選取代表銀行體系信用風(fēng)險(xiǎn)的不良貸款率（NPL）作為承壓指標(biāo)和被解釋變量，選取具有重要影響的宏觀經(jīng)濟(jì)變量作為壓力指標(biāo)和解釋變量，通過(guò)構(gòu)建多元線性回歸模型反映解釋變量（壓力指標(biāo)）和被解釋變量（承壓指標(biāo)）之間的映射關(guān)系。實(shí)證模型設(shè)定如下：

NPLi，t=αi+βj， t+λx， t+y， t-1……+εi，t（1）

其中，αi代表常數(shù)項(xiàng)；j、x、y為表征壓力指標(biāo)的宏觀經(jīng)濟(jì)變量，β、λ、為模型回歸系數(shù)?？紤]到宏觀壓力指標(biāo)（GDP同比增速，M2同比增速等）對(duì)銀行體系資產(chǎn)質(zhì)量存在滯后期影響。因此，模型中引入解釋變量的時(shí)間滯后效應(yīng)t-1；εi，t代表隨機(jī)誤差項(xiàng)。一般認(rèn)為，為避免解釋變量之間的同期相關(guān)性、保證模型處理的有效性，納入模型的壓力指標(biāo)不宜過(guò)多，因此本文將對(duì)銀行體系不良貸款率影響最為顯著的3個(gè)主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（這三個(gè)指標(biāo)經(jīng)過(guò)模型獨(dú)立性檢驗(yàn)和相關(guān)性檢驗(yàn)以后篩選得到，篩選過(guò)程從略）納入模型，包括：一是GDP同比增長(zhǎng)率（GDP）。GDP是反映宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行景氣程度的核心指標(biāo)，理論及實(shí)踐表明，GDP與商業(yè)銀行不良貸款率有著顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系。二是M2同比增長(zhǎng)率（M2）。近年來(lái)，由外匯占款規(guī)模不斷擴(kuò)大引發(fā)的銀行體系流動(dòng)性過(guò)剩深刻影響著銀行的經(jīng)營(yíng)行為和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資的可獲得性，從而對(duì)投資、消費(fèi)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生明顯的制約或強(qiáng)化效應(yīng)，由此使得M2與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的景氣循環(huán)及發(fā)展形勢(shì)有著緊密的關(guān)聯(lián)性，并最終影響到銀行體系的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。三是商品房銷售價(jià)格平均增速（FJ）。房地產(chǎn)行業(yè)已成為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)貸款在銀行業(yè)貸款中的占比近年來(lái)不斷提高，以開發(fā)貸款為例，2009年銀行信貸資金已占到房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來(lái)源的34.48%。因此房地產(chǎn)貸款已成為影響我國(guó)銀行體系穩(wěn)健程度的重要因素，有必要關(guān)注以房?jī)r(jià)為主的宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)銀行體系信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響。

（三）宏觀壓力情景的設(shè)計(jì) 為體現(xiàn)壓力測(cè)試的主旨及意義，設(shè)計(jì)宏觀壓力情景應(yīng)符合“極端且合理”的原則，這要求情景中既要體現(xiàn)引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)的小概率事件，將測(cè)試目標(biāo)定位于尾部風(fēng)險(xiǎn)，又要保證情景發(fā)生的可能性，使測(cè)試結(jié)果具有參考意義。由于平衡上述兩方面的難度較大，因此壓力測(cè)試諸多環(huán)節(jié)中，關(guān)于設(shè)計(jì)壓力情景的討論和爭(zhēng)議總是最多的。在設(shè)計(jì)方法方面，成熟市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的金融管理當(dāng)局或IMF等國(guó)際性金融組織一般運(yùn)用宏觀經(jīng)濟(jì)生成器（如一般均衡動(dòng)態(tài)方程組）進(jìn)行測(cè)試；普通實(shí)證分析或業(yè)界實(shí)務(wù)采取歷史情景法或?qū)＜以O(shè)計(jì)法（即假設(shè)情景法）較多；本文采用歷史與假設(shè)結(jié)合的方法設(shè)計(jì)壓力情景。根據(jù)當(dāng)前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)面臨的內(nèi)外部主要矛盾和主客觀方面因素，本文對(duì)有可能產(chǎn)生大量銀行壞賬的極端宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析如下：實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面，2009年以來(lái)，國(guó)際金融危機(jī)影響仍在持續(xù)。外部經(jīng)濟(jì)低迷使我國(guó)外貿(mào)出口行業(yè)繼續(xù)萎縮，此外，節(jié)能減排壓力也將成為牽制GDP增長(zhǎng)的重要力量；貨幣政策及價(jià)格調(diào)整方面，美國(guó)、日本等主要發(fā)達(dá)國(guó)家為刺激本國(guó)經(jīng)濟(jì)，繼續(xù)實(shí)施量化寬松貨幣政策，全球流動(dòng)性泛濫在造成我國(guó)輸入性通貨膨脹的同時(shí)還引起嚴(yán)重的資產(chǎn)價(jià)格泡沫；政策措施方面，為防止流動(dòng)性過(guò)剩帶來(lái)的信貸猛增、通脹引起的“負(fù)利率”以及資產(chǎn)泡沫，央行將通過(guò)多種方式加大回收過(guò)剩流動(dòng)性的力度，甚至采取加息等價(jià)格型貨幣政策工具。同時(shí)，迫于來(lái)自貿(mào)易逆差國(guó)的壓力，人民幣重啟升值通道。此外，為保障民生，政府將會(huì)加大平抑房?jī)r(jià)的政策力度。在上述諸多因素的綜合影響下，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)失速，加之2009年貸款增幅過(guò)高、地方政府融資平臺(tái)貸款過(guò)大等影響銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行的隱患尚未消除，銀行體系信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。將上述宏觀壓力情景轉(zhuǎn)換為GDP、M2和房?jī)r(jià)3個(gè)壓力指標(biāo)的沖擊強(qiáng)度，需進(jìn)一步分析3個(gè)指標(biāo)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的歷史變遷情況，計(jì)算出分位數(shù)及其所代表的發(fā)生概率（表1）。參考上述壓力指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)參數(shù)及其所反映的發(fā)生概率，結(jié)合當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行情況，認(rèn)為GDP、M2具有“極端且合理”的特征。對(duì)于房?jī)r(jià)平均增速，本文認(rèn)為借鑒銀監(jiān)會(huì)于2010年初部署的壓力測(cè)試沖擊強(qiáng)度較為合理，即房?jī)r(jià)較2009年底下降10%、20%和30%。據(jù)此設(shè)計(jì)出量化的壓力情景如（表2）。

三、實(shí)證分析

（一）描述性統(tǒng)計(jì) 近年來(lái)，由于商業(yè)銀行內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的優(yōu)化等多種原因，17家銀行的匯總不良貸款率數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出明顯的下滑趨勢(shì)（圖1）。圖中顯示出不良貸款率的時(shí)間序列數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的單邊下滑趨勢(shì)，以2005年3季度末為分界點(diǎn)，之前呈現(xiàn)快速的下降趨勢(shì)，第4季度小幅上升， 4季度末又重啟下降通道，但趨勢(shì)明顯放緩。由于整體趨勢(shì)的存在，一定程度上掩蓋了宏觀經(jīng)濟(jì)變量的影響。因此在認(rèn)為整體趨勢(shì)是由銀行經(jīng)營(yíng)內(nèi)外部條件趨好的前提下，以分段線性函數(shù)擬合不同階段不良貸款率趨勢(shì)線的結(jié)果如（圖2）。為保證實(shí)證結(jié)果更加擬合現(xiàn)實(shí)狀況，首先需要對(duì)趨勢(shì)項(xiàng)進(jìn)行剔除，處理方法為不良貸款率減去趨勢(shì)（NPLM= NPLyi），最后得到的是能夠反映宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)不良貸款率影響的波動(dòng)情況。由于波動(dòng)的絕對(duì)數(shù)值較小，且假設(shè)在具有足夠長(zhǎng)時(shí)間序列的情況下承壓指標(biāo)（NPLM）和壓力指標(biāo)（GDP等）服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，為了獲得更好的擬合結(jié)果，進(jìn)一步將其標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)化，方法為：（X-期望）/標(biāo)準(zhǔn)差。

（二）回歸分析運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化處理之后的承壓指標(biāo)與壓力指標(biāo)，運(yùn)用最小二乘法（OLS）建立線性回歸模型?？紤]到GDP、M2和房?jī)r(jià)影響信貸資產(chǎn)質(zhì)量的滯后效應(yīng)，在回歸時(shí)對(duì)3個(gè)壓力指標(biāo)均加入1-4期的滯后項(xiàng)。在保證宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)不良率影響的意義與主觀判斷一致的前提下，剔除不顯著的回歸結(jié)果，系數(shù)估計(jì)見（表3）?？傮w看，模型的擬合度較高，且一般檢驗(yàn)效果較好。3個(gè)壓力指標(biāo)中，滯后4期的GDP、當(dāng)期M2的回歸結(jié)果顯著，對(duì)于不良貸款率變化的解釋度較高。而商品房銷售價(jià)格平均增速對(duì)于不良貸款率的解釋相對(duì)較弱，但該指標(biāo)的滯后效應(yīng)非常明顯，滯后3期的顯著性明顯增強(qiáng)，且標(biāo)準(zhǔn)誤差值達(dá)到最低。三個(gè)指標(biāo)的回歸結(jié)果都符合一般的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義，即滯后4期的GDP、當(dāng)期M2和滯后3期的房地產(chǎn)銷售價(jià)格平均增速與不良貸款率呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系。進(jìn)一步分析模型回歸結(jié)果可知，3個(gè)壓力指標(biāo)中，M2對(duì)不良貸款率的影響最為顯著，其次為GDP，房?jī)r(jià)對(duì)銀行體系信貸資產(chǎn)質(zhì)量變遷的解釋力相對(duì)較小。運(yùn)用線性回歸模型的擬合結(jié)果，建立如下方程實(shí)施壓力測(cè)試：

NPLM=-0.253*GDP-0.362*M2-0.095*房?jī)r(jià)（-3）-1.33

（-1.99） （-2.11） （-1.59）

將宏觀壓力情景代入上述方程，得到的壓力測(cè)試結(jié)果如（表4）。

四、結(jié)論與建議

（一）結(jié)論 本文仍然存在諸多有待改進(jìn)的方面，一是實(shí)證分析數(shù)據(jù)仍然較短，雖然理論上作為承壓指標(biāo)的宏觀經(jīng)濟(jì)變量服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但收集的建模數(shù)據(jù)較短不支持此假設(shè)，影響了模型估計(jì)效果，此外有關(guān)數(shù)據(jù)的時(shí)間序列還未經(jīng)歷一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期，一定程度上也影響了擬合效果。二是本文采用經(jīng)典線性回歸模型，盡管估計(jì)效果較好，但仍不能很好地反映現(xiàn)實(shí)中復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。基于上述幾方面問(wèn)題，應(yīng)對(duì)壓力測(cè)試結(jié)果持一定的審慎態(tài)度，在此前提下，本文實(shí)證結(jié)果分析如下：首先，壓力指標(biāo)對(duì)不良貸款率的影響程度各不相同。通過(guò)估計(jì)系數(shù)判斷，M2對(duì)不良貸款率的影響最大，GDP次之，房地產(chǎn)銷售價(jià)格平均增速的影響最小。從以下幾個(gè)方面對(duì)此進(jìn)行解釋：一是流動(dòng)性的充裕程度與GDP、房?jī)r(jià)存在密切關(guān)系，間接影響信貸資產(chǎn)質(zhì)量；二是由于主動(dòng)（金融危機(jī)以來(lái)實(shí)施的積極貨幣政策）和被動(dòng)（外匯占款）增加的M2深刻影響著銀行經(jīng)營(yíng)決策的審慎性，一定程度上直接影響著信貸資產(chǎn)質(zhì)量。其次，宏觀壓力測(cè)試結(jié)果顯示，重度沖擊下的不良貸款率達(dá)到6.05%，低于自2003年以來(lái)不良貸款率的平均值，一方面表明近年來(lái)銀行體系不良貸款率的下滑主要源于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平和經(jīng)營(yíng)審慎性的提高，宏觀經(jīng)濟(jì)循環(huán)對(duì)于銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響程度相對(duì)次之；另一方面假設(shè)壓力情景下形成的信用風(fēng)險(xiǎn)損失對(duì)銀行體系的影響相對(duì)有限。最后，壓力指標(biāo)對(duì)不良貸款率的滯后影響各不相同。其中M2、GDP的影響是當(dāng)期的，房地產(chǎn)銷售價(jià)格平均增速的影響滯后三期。這一結(jié)果說(shuō)明M2、GDP的先驗(yàn)關(guān)系尚不明朗。凱恩斯理論認(rèn)為貨幣當(dāng)局通過(guò)控制M2影響GDP，但由于近年來(lái)我國(guó)M2處于被動(dòng)超發(fā)局面、金融危機(jī)產(chǎn)生的救市效應(yīng)等其他因素影響，M2與GDP對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響未符合預(yù)期。而房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)產(chǎn)生的財(cái)富效應(yīng)首先影響人們的心理因素，繼而影響開發(fā)商的投資決策，隨后影響鋼鐵、水泥等上游行業(yè)的生產(chǎn)與庫(kù)存，因此對(duì)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的傳導(dǎo)時(shí)滯較長(zhǎng)。

（二）建議 實(shí)踐和理論證明，銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的變化是由多方面因素造成的。結(jié)合壓力測(cè)試的實(shí)證分析結(jié)論，提出以下建議： 一是商業(yè)銀行應(yīng)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及其發(fā)展趨勢(shì)，在此基礎(chǔ)上，采取一定程度的逆周期經(jīng)營(yíng)策略，例如在M2大幅增長(zhǎng)以及經(jīng)濟(jì)增速較快時(shí)，應(yīng)能把握信貸投放節(jié)奏、強(qiáng)化放貸的審慎原則、提高貸款審批標(biāo)準(zhǔn)，以此確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量。此外，應(yīng)前瞻性的根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)把握好宏觀調(diào)控政策的調(diào)整節(jié)奏與力度，提前制定和調(diào)整本行的信貸政策。如在房地產(chǎn)價(jià)格快速增長(zhǎng)時(shí)，應(yīng)能及時(shí)控制對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)及其密切聯(lián)系的上下游行業(yè)的信貸投放力度。二是央行作為管理流動(dòng)性的政策主體，雖然不直接制定和實(shí)施銀行監(jiān)管措施，但應(yīng)運(yùn)用相關(guān)法定職責(zé)參與銀行體系資產(chǎn)質(zhì)量的控制。宏觀上應(yīng)確保貨幣政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，加大對(duì)過(guò)剩流動(dòng)性的回收力度，維持資產(chǎn)價(jià)格以及宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為商業(yè)銀行提供穩(wěn)健有序的金融運(yùn)行環(huán)境；微觀上應(yīng)加大差別存款準(zhǔn)備金率、定向票據(jù)、窗口指導(dǎo)等政策的實(shí)施力度，加強(qiáng)對(duì)銀行體系的結(jié)構(gòu)化調(diào)控，確保金融機(jī)構(gòu)貸款的合理有序增長(zhǎng)。三是銀監(jiān)會(huì)應(yīng)探索建立和完善金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，關(guān)注在信貸高速增長(zhǎng)、宏觀調(diào)控政策調(diào)整以及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)突變之后銀行的集中度風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)等重要的風(fēng)險(xiǎn)源頭，及時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生機(jī)制和傳導(dǎo)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)提示。此外，除了組織商業(yè)銀行開展微觀壓力測(cè)試以外，還應(yīng)常態(tài)化開展宏觀壓力測(cè)試，從宏觀審慎管理的角度及時(shí)評(píng)估和揭示銀行業(yè)運(yùn)行中存在的薄弱環(huán)節(jié)和脆弱性，以增強(qiáng)出臺(tái)和調(diào)整監(jiān)管政策的實(shí)效性和針對(duì)性。

參考文獻(xiàn)：

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篇9

目前，政府行政決策的主要問(wèn)題有：

行政決策系統(tǒng)運(yùn)作模式不健全

作為行政決策主體的政府及其工作部門通常既是決策的制定者，又是決策的執(zhí)行者，而各級(jí)人大在實(shí)際決策中所發(fā)揮的作用相對(duì)較小。“身兼兩職”、缺乏行政決策的公共權(quán)力和非公共權(quán)力監(jiān)控體系等現(xiàn)實(shí)情況都不利于形成行政決策執(zhí)行和監(jiān)督的相互制的機(jī)制。

追求政績(jī)導(dǎo)致盲目決策和草率決策

在政府重大行政決策中，某些決策者由于盲目追求目標(biāo)，往往只看到?jīng)Q策的積極結(jié)果，而忽略乃至漠視決策可能帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)。如廣東亞運(yùn)會(huì)期間免費(fèi)公交政策，政府的出發(fā)點(diǎn)是好的，但產(chǎn)生的負(fù)面效果卻是當(dāng)時(shí)決策者未預(yù)料到的。一些地方政府為了追求政績(jī)，對(duì)一些重大決策項(xiàng)目更是不經(jīng)充分論證就匆匆拍板，導(dǎo)致有的工程投資了幾個(gè)億，卻在實(shí)施過(guò)程中半途而廢。

行政決策失誤的法律責(zé)任

追究制度缺失

行政決策失誤的責(zé)任主體不明確，權(quán)力和責(zé)任相分離是普遍存在的問(wèn)題。提倡集體決策是民主的體現(xiàn)，但也可能造成集體負(fù)責(zé)而實(shí)質(zhì)上卻無(wú)法負(fù)責(zé)的狀況。決策的成敗未與決策者個(gè)人榮辱得失、升遷降免直接聯(lián)系，決策失誤責(zé)任追究不嚴(yán)格，這往往都導(dǎo)致決策者以經(jīng)驗(yàn)缺乏為理由，不經(jīng)慎重論證作出決策。

要保證政府行政決策，尤其是重大行政決策合法、科學(xué)和民主，減少?zèng)Q策風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，發(fā)展轉(zhuǎn)型”，必須避免政府行政決策的盲目’性，提高行政決策的效率。

為此，我們建議：建立完善行政決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，避免政府重大行政決策產(chǎn)生失誤。

明確界定行政決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍

規(guī)定凡涉及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措、發(fā)展規(guī)劃和重大影響的重要政策，涉及公共利益或與人民群眾密切相關(guān)的重大行政決策及全局性、戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)等政務(wù)事項(xiàng)，都應(yīng)列入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍，具體如：政府重大投資項(xiàng)目、重大公共設(shè)施建設(shè)、土地征用、房屋拆遷、環(huán)境保護(hù)、公用事業(yè)價(jià)格調(diào)整、教育醫(yī)療和社會(huì)保障制度的改革等。

詳細(xì)規(guī)定行政決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施

建議通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷、專家訪談、公眾聽證會(huì)等方式，從公共財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)主要領(lǐng)域詳細(xì)分析決策的正反面效果，以此作為政府行政決策的重要依據(jù)。其中，公共財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要考量政府財(cái)政的承受力；社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估聚焦相關(guān)利益群體的生存保障構(gòu)成因素；環(huán)境生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估旨在檢測(cè)決策是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。

行政決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要評(píng)估的是決策的不可行性，根據(jù)內(nèi)容的不同可分別由相關(guān)政府機(jī)關(guān)聯(lián)合專家、專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)施。對(duì)于存在一定風(fēng)險(xiǎn)但仍屬于可實(shí)施范圍內(nèi)的行政決策，應(yīng)把握好出臺(tái)時(shí)機(jī)，提前制定預(yù)防應(yīng)急措施和應(yīng)急處置預(yù)案，將風(fēng)險(xiǎn)防范的責(zé)任和措施落實(shí)在決策之前，盡可能減少負(fù)面影響，避免造成重大損失甚至引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定。

篇10

關(guān)鍵詞：雷擊；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；思考；建議

雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是根據(jù)項(xiàng)目所在地雷電活動(dòng)時(shí)空分布特征及其災(zāi)害特征，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行分析，對(duì)雷電可能導(dǎo)致的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失程度與危害范圍等方面的綜合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算，從而為項(xiàng)目選址、功能分區(qū)布局、防雷類別與防雷措施確定、雷災(zāi)事故應(yīng)急方案等提出建設(shè)性意見的一種評(píng)價(jià)方法。

通過(guò)雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可為評(píng)估對(duì)象提供雷電防護(hù)的科學(xué)設(shè)計(jì)、災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)控制、經(jīng)濟(jì)投資、應(yīng)急管理等方面服務(wù)，保證防雷工程安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理。雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是開展綜合防雷的必經(jīng)程序，也是實(shí)現(xiàn)科學(xué)防雷的必要條件，體現(xiàn)了預(yù)防為主，防治結(jié)合的理念。

1衡陽(yáng)市雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開展情況

衡陽(yáng)市的雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作在河南省起步較早,從2007年我們借鑒安全評(píng)價(jià)的做法，在衡陽(yáng)市首次開展雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。截止目前我們共完成大小雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目30多個(gè)，項(xiàng)目主要包括加油加氣站、危險(xiǎn)化工企業(yè)、易燃易爆場(chǎng)所、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、重要性建筑物等。年平均收入在20萬(wàn)左右。

組織人員結(jié)合衡陽(yáng)市本地的觀測(cè)資料和雷電監(jiān)測(cè)網(wǎng)資料開展對(duì)雷電活動(dòng)規(guī)律的研究，完成了衡陽(yáng)市50年的年雷暴日數(shù)統(tǒng)計(jì)、衡陽(yáng)市月雷暴和日雷暴分布規(guī)律統(tǒng)計(jì)等，同時(shí)編制完成了焦作市雷擊風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃，為雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

建立了衡陽(yáng)市防雷業(yè)務(wù)平臺(tái)，編制了雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估軟件，將繁瑣的人工計(jì)算改為計(jì)算機(jī)自動(dòng)運(yùn)算，大大降低了雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的計(jì)算量，提高了計(jì)算的準(zhǔn)確性，同時(shí)也提高了工作效率。

2雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作中的一些經(jīng)驗(yàn)和做法

2.1領(lǐng)導(dǎo)高度重視,充分履行管理職能

衡陽(yáng)市局黨組一直將創(chuàng)新工作作為工作重點(diǎn)來(lái)抓，經(jīng)局黨組研究將雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作作為當(dāng)年的創(chuàng)新項(xiàng)目，為了能開展此項(xiàng)工作，市局領(lǐng)導(dǎo)先后組織人員到浙江等地對(duì)雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的情況進(jìn)行考查學(xué)習(xí)，并向廣東、重慶等先進(jìn)省市了解雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的開展情況，汲取了很多先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)做法，為雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開展打下了基礎(chǔ)。

2.2、加強(qiáng)宣傳與協(xié)調(diào)溝通,尋找突破口

首先我們把一系列重大建設(shè)項(xiàng)目，特別是大型易燃易爆、危險(xiǎn)化工項(xiàng)目作為工作的重點(diǎn),一方面加大宣傳力度，讓對(duì)方了解雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要性和必要性，同時(shí)加強(qiáng)與政府相關(guān)部門的合作。和安監(jiān)等部門聯(lián)合開展針對(duì)易燃易爆場(chǎng)所、危險(xiǎn)化工企業(yè)的專項(xiàng)檢查，對(duì)新建、在建易燃易爆場(chǎng)所、危險(xiǎn)化工項(xiàng)目要求必須進(jìn)行雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，否則項(xiàng)目不予竣工驗(yàn)收。通過(guò)多方面的努力，在大型易燃易爆、危險(xiǎn)化工項(xiàng)目的雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估取得了突破，現(xiàn)在上述建設(shè)項(xiàng)目在防雷裝置圖紙審核或竣工驗(yàn)收的時(shí)候必須提供該項(xiàng)目的雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

2.3加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，建立一支高水平評(píng)估團(tuán)隊(duì)

雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作涉及各行各業(yè),學(xué)科專業(yè)包含氣象學(xué)、電磁學(xué)、建筑學(xué)、工程學(xué)等學(xué)科,技術(shù)規(guī)范包含國(guó)家規(guī)范、行業(yè)規(guī)范、地方規(guī)范等。評(píng)估報(bào)告要求數(shù)據(jù)詳實(shí)、理論依據(jù)充分、結(jié)論客觀科學(xué)、指導(dǎo)意見可行。因此我們一方面加大人才的引進(jìn)，先后從大專院校引進(jìn)本科生2名，專門從事雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，同時(shí)加大在職人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不僅選派人員參加全國(guó)和全省性培訓(xùn)，同時(shí)加大內(nèi)部交流，以雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估軟件為平臺(tái)，開展內(nèi)部學(xué)習(xí)交流，吸取各方意見和建議，不斷完善軟件功能，真正提高雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估水平。

3對(duì)雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的建議

3.1進(jìn)一步健全政策法規(guī)環(huán)境

目前開展雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法規(guī)和文件依據(jù)主要有: (1) 中國(guó)氣象局第8 號(hào)令《防雷減災(zāi)管理辦法》第二十七條。(2) 中國(guó)氣象局第11 號(hào)令《防雷裝置設(shè)計(jì)審核和竣工驗(yàn)收規(guī)定》第八條。以上法規(guī)并未明確界定評(píng)估行為的性質(zhì),評(píng)估范圍也比較籠統(tǒng)。因此，我們建議盡快出臺(tái)雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體實(shí)施細(xì)則辦法和有關(guān)雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

3.2制定適合河南的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、流程、質(zhì)量管理體系

現(xiàn)階段雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用或參考國(guó)際電工委員會(huì)( IEC) 制定的IEC 6230522《風(fēng)險(xiǎn)管理》和IEC 61662《雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》。上述的標(biāo)準(zhǔn)為開展雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)踐提供了有力的技術(shù)依據(jù)和指導(dǎo)作用, 但為了能更符合河南的防雷情況，我們應(yīng)制定更適合我省的雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。

同時(shí)為了雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作健康有序的開展，我們應(yīng)制定一套科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募夹g(shù)流程和管理體系，進(jìn)一步規(guī)范雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，促進(jìn)雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的科學(xué)規(guī)范發(fā)展。

3.3加強(qiáng)人員培訓(xùn)和基礎(chǔ)性研究

由于雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估開展時(shí)間不長(zhǎng),缺少專業(yè)技術(shù)人員，建議省局牽頭多組織這方面的技術(shù)培訓(xùn)，迅速提升各地市、縣局雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整體技術(shù)水平, 使評(píng)估的質(zhì)量和水平得到進(jìn)一步提升。

同時(shí)開展一些有針對(duì)性的課題研究，提高雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的技術(shù)含量，促進(jìn)雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的可持續(xù)發(fā)展。

4結(jié)語(yǔ)

雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一項(xiàng)投入少、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著的工作；是一項(xiàng)科技含量高、發(fā)展前景好的項(xiàng)目，它是氣象部門履行防雷減災(zāi)社會(huì)管理職責(zé)的一個(gè)重要方面,是氣象部門利用資源優(yōu)勢(shì)做好防雷減災(zāi)工作,服務(wù)于社會(huì)的一個(gè)載體, 各地在開展業(yè)務(wù)過(guò)程中難免會(huì)遇到各種阻力和出現(xiàn)各種問(wèn)題。因此,加強(qiáng)雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的管理, 使建設(shè)項(xiàng)目防雷設(shè)計(jì)建立在科學(xué)的基礎(chǔ)上, 避免盲目性, 保證防雷工程安全可靠, 技術(shù)先進(jìn), 經(jīng)濟(jì)合理, 是確保雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作健康持續(xù)發(fā)展的重要保障。

針對(duì)市、縣雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)人才少,總體素質(zhì)偏低的狀況,建立自上而下的技術(shù)支持和素質(zhì)教育培訓(xùn)制度。在基層選拔和培養(yǎng)一批懂管理、技術(shù)精的骨干人才,帶動(dòng)雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目的廣泛開展;為保證雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程的客觀性、公正性、嚴(yán)肅性,應(yīng)設(shè)定資格準(zhǔn)入,完善資質(zhì)和資格管理制度,制定評(píng)估機(jī)構(gòu)資質(zhì)的申報(bào)、審批、監(jiān)管流程,根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)的章程制度、評(píng)估能力和質(zhì)量管理水平來(lái)確定資質(zhì)及業(yè)務(wù)范圍,對(duì)從事雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工作人員,要通過(guò)專業(yè)培訓(xùn)和考核,實(shí)行持證上崗制度;加強(qiáng)部門協(xié)作,加強(qiáng)雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估目的、意義和作用的宣傳,提高社會(huì)公眾的雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)。雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面開展,離不開政府相關(guān)職能部門的支持配合,應(yīng)加強(qiáng)與規(guī)劃、建設(shè)、安監(jiān)、消防等部門的協(xié)作,建立聯(lián)合審批機(jī)制,將雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估列為項(xiàng)目審批內(nèi)容、前置條件范圍。

參考文獻(xiàn)