導(dǎo)語：如何才能寫好一篇銀行信用風(fēng)險(xiǎn)防控建議，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

2008年美國(guó)次級(jí)貸款危機(jī)的誘因正是房?jī)r(jià)下跌、房地產(chǎn)政策收緊致使次級(jí)抵押貸款借款人違約引起的金融領(lǐng)域動(dòng)蕩，至今金融危機(jī)的陰霾仍籠罩著許多國(guó)家。金融領(lǐng)域危機(jī)波及實(shí)體經(jīng)濟(jì)的慘痛經(jīng)歷再一次警示人們要關(guān)注金融風(fēng)險(xiǎn)防控。個(gè)人住房信貸恰是房地產(chǎn)領(lǐng)域和商業(yè)銀行連接地帶，個(gè)人住房信貸對(duì)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定意義重大。

在平陰縣，從2010年至2011年下半年隨著樓市調(diào)控政策步步緊逼，2011年末各地房屋成交量開始走低，房?jī)r(jià)逐漸呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，雖然并不能肯定房?jī)r(jià)的下降走勢(shì)，但是由于房?jī)r(jià)下降直接影響著個(gè)人貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)以及抵押物的貶值風(fēng)險(xiǎn)，因此房?jī)r(jià)的下降將給商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)增加，我們完全有必要探討房?jī)r(jià)下降對(duì)我縣商業(yè)銀行個(gè)人住房信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響，從而使商業(yè)銀行防患于未然?？梢娫诮Y(jié)合房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢(shì)的前提下，分析房?jī)r(jià)下降對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)的影響具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。

一、平陰縣房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀

2003年至2008年期間，我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，房?jī)r(jià)一直居高不下，盡管縣政府對(duì)住宅市場(chǎng)的宏觀調(diào)控政策逐年調(diào)整，但房地產(chǎn)市場(chǎng)似乎陷入了“調(diào)控―觀望―反彈”的怪圈，節(jié)節(jié)攀高的房?jī)r(jià)促使更多的社會(huì)資源集中到房地產(chǎn)領(lǐng)域。商業(yè)銀行作為對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)靈敏的金融機(jī)構(gòu)，將大量信貸資金投入了房地產(chǎn)貸款。但是，自2008年以來，房地產(chǎn)市場(chǎng)的波動(dòng)受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，房地產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)更加復(fù)雜。具體來說，2008年，全縣住宅平均售價(jià)的漲幅為7.5%，漲幅有所下降，但由于遭受金融危機(jī)，作為“支柱產(chǎn)業(yè)”的房地產(chǎn)行業(yè)再次承擔(dān)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用，于是在2009年房?jī)r(jià)進(jìn)入了“瘋長(zhǎng)期”； 2010年，房?jī)r(jià)仍在上漲，但數(shù)據(jù)顯示漲幅有所縮小，直至2011年末，新建住宅價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降，這一趨勢(shì)延續(xù)到了2012年第一季度。綜合我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)，可見在國(guó)家房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策及行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大趨勢(shì)下，房地產(chǎn)價(jià)格有小幅下行的趨勢(shì)，而在房地產(chǎn)市場(chǎng)“瘋長(zhǎng)期”放貸的銀行貸款則面臨較大的信用風(fēng)險(xiǎn)。

二、平陰縣商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)防控

房地產(chǎn)行業(yè)在政府房地產(chǎn)調(diào)控政策及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩的環(huán)境下，我縣房地產(chǎn)價(jià)格確有下降的趨勢(shì)，自2011年末開始，新建住房環(huán)比指數(shù)持續(xù)下降。房?jī)r(jià)下降從另一方面也說明我縣商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)也將有所增加，這對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范有重要警示作用。

我縣房地產(chǎn)價(jià)格下降確實(shí)會(huì)增加商業(yè)銀行貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，此影響作用是綜合性的、聯(lián)動(dòng)性的。我縣房地產(chǎn)價(jià)格與商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，即房地產(chǎn)價(jià)格下降，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)就越大。

三、對(duì)我縣商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的政策建議

構(gòu)筑高效、全方位的信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)對(duì)于商業(yè)銀行是必不可少的，也必將是長(zhǎng)期的、不斷積累經(jīng)驗(yàn)的歷程，本文對(duì)我縣商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)防控提供一些政策建議。

（一）要加強(qiáng)銀行自身的管理

商業(yè)銀行能夠利用人民銀行信貸征信系統(tǒng)來了解企業(yè)和個(gè)人的信用信息，但也用注重積累自身銀行體系內(nèi)對(duì)客戶信息的積累，對(duì)個(gè)人抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要形成統(tǒng)一、規(guī)范、有效的標(biāo)準(zhǔn)，著力解決銀行在發(fā)放住房貸款時(shí)面臨的信息不對(duì)稱問題，特別需要注意的是，在房地產(chǎn)市場(chǎng)繁榮時(shí)，很容易低估信用風(fēng)險(xiǎn)，在房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷時(shí)就容易產(chǎn)生大量的不良貸款。房地產(chǎn)信貸征信管理既需要整個(gè)金融業(yè)整體對(duì)全民征信系統(tǒng)的建立，也需要銀行自身的努力，從規(guī)范每一筆房貸款的房貸做起，提高放貸員素質(zhì)，在源頭上降低銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

（二）積極的進(jìn)行金融創(chuàng)新、實(shí)行融資渠道多元化

房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)我縣商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)有顯著的影響，因此，我縣商業(yè)銀行應(yīng)積極進(jìn)行金融創(chuàng)新，通過多種渠道幫助房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)融資，可以將單一的銀行貸款融資轉(zhuǎn)化成房地產(chǎn)信托、住房資產(chǎn)證券化與銀行貸款相結(jié)合的方式，通過擴(kuò)充信貸主體的融資渠道，擴(kuò)大融資規(guī)模。多渠道融資一方面利于房地產(chǎn)開發(fā)商和購(gòu)房者及時(shí)有效的融資以及房地產(chǎn)行業(yè)的健康發(fā)展。目前，我縣的房地產(chǎn)融資模式?jīng)]有形成有效的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的機(jī)制，商業(yè)銀行承擔(dān)著大部分的風(fēng)險(xiǎn)，由此整個(gè)金融行業(yè)產(chǎn)生了巨大的金融風(fēng)險(xiǎn)。

（三）要積極建立房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系

篇2

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行　全面風(fēng)險(xiǎn)管理　體系建設(shè)　對(duì)策

2016年，原銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，強(qiáng)調(diào)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照匹配性、全覆蓋、獨(dú)立性及有效性的原則，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系并加強(qiáng)外部監(jiān)管。雖然各級(jí)商業(yè)銀行按照指引要求建立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，但由于商業(yè)銀行所處金融市場(chǎng)環(huán)境日益復(fù)雜、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)愈加嚴(yán)格，加之全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論在我國(guó)銀行業(yè)內(nèi)的實(shí)踐起步較晚，商業(yè)銀行現(xiàn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系呈現(xiàn)出基礎(chǔ)薄弱、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足、技術(shù)水平偏低等弊端，無法幫助商業(yè)銀行防范與控制多元化風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行是我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐力量，其風(fēng)險(xiǎn)管理水平與能力往往反映出其整體經(jīng)營(yíng)質(zhì)效，構(gòu)建具有中國(guó)特色、能夠適應(yīng)我國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)、有助于商業(yè)銀行做大做強(qiáng)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系迫在眉睫。下文將從全面風(fēng)險(xiǎn)管理概念及內(nèi)涵出發(fā)，圍繞全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系“五要素”闡釋商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)對(duì)策。

一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述

《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》中對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的概念進(jìn)行了界定：全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)化的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、防控過程，受到董事會(huì)、管理層及商業(yè)銀行全體員工的影響。該過程貫穿于商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略制定到各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)、管理、業(yè)務(wù)等活動(dòng)中，用以發(fā)現(xiàn)影響商業(yè)銀行合規(guī)、合法、良好經(jīng)營(yíng)的各類風(fēng)險(xiǎn)事件，并通過一定的風(fēng)險(xiǎn)防范技術(shù)將可能誘發(fā)的不良結(jié)果及損失控制在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好內(nèi)，保證商業(yè)銀行通過合理方式達(dá)成既定的戰(zhàn)略目標(biāo)［1］。在金融衍生品的背景下，商業(yè)銀行各項(xiàng)活動(dòng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)愈加復(fù)雜，且風(fēng)險(xiǎn)之間具有傳導(dǎo)與相互影響的特點(diǎn)，因此除了要切實(shí)做好各個(gè)重要關(guān)口的風(fēng)險(xiǎn)管理，還需要注意風(fēng)險(xiǎn)事件之間的串聯(lián)性，以此打造致密的風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)，提升商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。相對(duì)于傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理而言，全面風(fēng)險(xiǎn)管理具有四大明顯特征：其一為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別更為全面，不僅要注重可能影響商業(yè)銀行發(fā)展的外部及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素，還需要考慮風(fēng)險(xiǎn)事件之間的關(guān)聯(lián)性及風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)性；其二為全過程及全員參與。不僅要保證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、防范及控制等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理職能滲透至商業(yè)銀行各項(xiàng)活動(dòng)過程的始終，還需要保證從管理層至基層員工的全員參與，及時(shí)地發(fā)現(xiàn)各層級(jí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；其三為全局性，即將全面風(fēng)險(xiǎn)管理納入商業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中，以完善的頂層設(shè)計(jì)與統(tǒng)籌規(guī)劃、科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)行；其四為風(fēng)險(xiǎn)管理理念由成本轉(zhuǎn)向利潤(rùn)，由被動(dòng)轉(zhuǎn)向主動(dòng)［2］。

二、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)對(duì)策

（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的基本原則與目標(biāo)

明確全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則及目標(biāo)是構(gòu)建商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的前提條件。結(jié)合商業(yè)銀行所處金融市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理概念及內(nèi)涵，文章認(rèn)為商業(yè)銀行應(yīng)按照如下原則與目標(biāo)構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。1.基本原則為全覆蓋及全員性。全面風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)覆蓋商業(yè)銀行所有業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)及人員，基于業(yè)務(wù)全流程監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，繼而降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率及危害程度；集中性：構(gòu)建統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，將全面風(fēng)險(xiǎn)管理部門塑造為風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)防控指令下達(dá)的集散中心；獨(dú)立性：構(gòu)建獨(dú)立的全面風(fēng)險(xiǎn)管理部門，并區(qū)別于業(yè)務(wù)主線開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理權(quán)威性，保證其在最大限度上調(diào)配商業(yè)銀行資源；融合性：促進(jìn)全面預(yù)算管理與業(yè)務(wù)管理的相互銜接、相互協(xié)同，以科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)資本配置助推商業(yè)銀行業(yè)務(wù)向好發(fā)展。2.根本目標(biāo)。全面預(yù)算管理目標(biāo)與商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)具有密切的內(nèi)在聯(lián)系與邏輯關(guān)系。當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)展目標(biāo)以合法、合規(guī)開展主營(yíng)業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)可控、資本收益率提升、利潤(rùn)最大化為主。與之相適應(yīng)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)為建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)，明晰職責(zé)及權(quán)限范圍，制定可操作性強(qiáng)且切實(shí)有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度與流程；在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開展過程中，全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求，理順風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制，為管理層決策提供依據(jù)與支持，并保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)依法、合規(guī)開展。

（二）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管控制體系架構(gòu)

商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理需要有決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)及監(jiān)督權(quán)相互制衡的監(jiān)管控制體系架構(gòu)的支撐。為此，建議商業(yè)銀行在原有的董事會(huì)、管理層及監(jiān)事會(huì)法人治理結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上設(shè)置分層機(jī)制。第一，在董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、薪酬、審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門并直接由董事會(huì)指揮與領(lǐng)導(dǎo)。其中戰(zhàn)略委員會(huì)負(fù)責(zé)制定并上報(bào)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、查驗(yàn)?zāi)甓冉?jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案的執(zhí)行情況，提出重大問題的解決建議；薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂董事及管理層選任程序，設(shè)置薪酬方案，審核董事及管理層任職資格與薪酬管理制度，提交薪酬方案建議并監(jiān)督實(shí)施。第二，監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)狀況、會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)報(bào)告程度及財(cái)務(wù)狀況；組織開展審計(jì)工作，對(duì)商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行全面審核，并編制針對(duì)性報(bào)告提交董事會(huì)；對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘用等提出建議。第三，在管理層設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理人員對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等的控制情況。

（三）建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管控制體系

隨著商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型，金融業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中的信用風(fēng)險(xiǎn)不再局限于單一環(huán)節(jié)，而是滲透在業(yè)務(wù)執(zhí)行的全流程之中，商業(yè)銀行原有信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管控制體系已經(jīng)不能滿足信用風(fēng)險(xiǎn)防范需求［3］。為此，建議商業(yè)銀行設(shè)置獨(dú)立的信用風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)構(gòu)，并完善信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度，以此避免因貸款或管理決策失控狀況的發(fā)生。運(yùn)營(yíng)部、信貸部及風(fēng)險(xiǎn)管理部門共同對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估與防控，審計(jì)部門則對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)防控情況進(jìn)行審查與監(jiān)督，可以提高商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平。在運(yùn)營(yíng)部構(gòu)建客戶資信管理制度，借助人行征信系統(tǒng)、前臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)等全面收集客戶資信信息，用以構(gòu)建客戶資信數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)手段實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)客戶資信情況的變化，降低因客戶臨時(shí)性資金變動(dòng)對(duì)銀行運(yùn)營(yíng)造成巨大損失；在信貸部構(gòu)建內(nèi)部授信管理制度，對(duì)客戶審核、交易決策、決策執(zhí)行等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督；在風(fēng)險(xiǎn)管理部門構(gòu)建應(yīng)收賬款管理制度。貸款發(fā)放后，應(yīng)收賬款信息自動(dòng)化錄入信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)，相關(guān)人員在系統(tǒng)提醒下及時(shí)與客戶溝通，監(jiān)控其付款行為，以此將應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控關(guān)口前移，避免壞賬及呆賬的產(chǎn)生。

（四）建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，靈活應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是極有可能導(dǎo)致商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)不善、資本結(jié)構(gòu)失衡的風(fēng)險(xiǎn)因素，建議商業(yè)銀行針對(duì)不同類型風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。第一，針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)情況的監(jiān)測(cè)，進(jìn)一步完善金融業(yè)務(wù)價(jià)值評(píng)估體系，靈活且正確地運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控技術(shù)，采用定性與定量分析相結(jié)合、動(dòng)態(tài)指標(biāo)及靜態(tài)指標(biāo)相結(jié)合、外部及內(nèi)部相結(jié)合的分析方法了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況，并加強(qiáng)限額管理，以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估結(jié)果為依據(jù)科學(xué)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額、交易權(quán)限及止損數(shù)額。第二，針對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行可以構(gòu)建二級(jí)預(yù)警機(jī)制。高層管理人員實(shí)時(shí)關(guān)注傳統(tǒng)媒體及網(wǎng)絡(luò)視聽媒體對(duì)其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況的報(bào)道，準(zhǔn)確研判社會(huì)輿論發(fā)展形勢(shì)，并針對(duì)負(fù)面信息策劃應(yīng)對(duì)方案；經(jīng)營(yíng)管理層人員則需要將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，切實(shí)執(zhí)行高層管理人員制定的應(yīng)對(duì)方案，避免虛假及負(fù)面信息誘導(dǎo)公眾，降低公眾對(duì)商業(yè)銀行的信任與依賴程度。第三，針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行需要根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求及風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定總體限額，按照各支行經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r等將總體限額分流至各支行，尤其是要明確流動(dòng)缺口限額、負(fù)債結(jié)構(gòu)限額等，保證總行及支行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)均衡。

（五）靈活運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)策略

不同類型風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)策略有所差異，總體上來看，風(fēng)險(xiǎn)策略的選擇要基于對(duì)金融市場(chǎng)、宏觀政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等發(fā)展、變化形勢(shì)的分析與研判。1.信用風(fēng)險(xiǎn)策略。近年來，我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)取得顯著成效，對(duì)部分產(chǎn)能過程，對(duì)環(huán)境影響較大的產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)管控力度。商業(yè)銀行一方面需要減少對(duì)鋁礦石加工企業(yè)、煤焦化企業(yè)等的貸款投放，另一方面則需要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的多元化配置，并且需要按照監(jiān)管政策以及自身的發(fā)展戰(zhàn)略合理轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險(xiǎn)。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)策略。商業(yè)銀行需要深入研究央行貨幣政策，精準(zhǔn)研判貨幣市場(chǎng)周期，借助金融產(chǎn)品定價(jià)調(diào)整、交易利率調(diào)整的策略應(yīng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，商業(yè)銀行也可以通過衍生性工具套期保值，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率及損害程度。3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)策略。近年來，部分商業(yè)銀行不良貸款率持續(xù)攀升，影響了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性。建議商業(yè)銀行采用不良貸款證券化、債轉(zhuǎn)股等新型模式清收處置不良貸款。與此同時(shí)，商業(yè)銀行需要調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，將信貸投放重心轉(zhuǎn)移至中小客戶，并開展信貸分期業(yè)務(wù)，以此緩解信貸資金流動(dòng)性壓力。

三、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行保障措施

（一）強(qiáng)化數(shù)據(jù)及IT系統(tǒng)建設(shè)

全面風(fēng)險(xiǎn)管理具有全覆蓋、全流程及全面性的特點(diǎn)，要想切實(shí)發(fā)揮全面風(fēng)險(xiǎn)管理的作用，就需要對(duì)影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的內(nèi)外部信息進(jìn)行全面收集，并對(duì)其進(jìn)行處理與分析，構(gòu)建商業(yè)銀行發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)事件的隱性關(guān)聯(lián)，繼而為全面風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供真實(shí)的數(shù)據(jù)依據(jù)。但商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息中包含結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化及非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，如媒體對(duì)商業(yè)銀行的評(píng)價(jià)、公眾對(duì)商業(yè)銀行的看法等屬于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)；人行征信系統(tǒng)內(nèi)客戶資信數(shù)據(jù)則屬于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)等，加之不同數(shù)據(jù)格式差異性較大，在風(fēng)險(xiǎn)信息收集環(huán)節(jié)便面臨著巨大的挑戰(zhàn)。為此，建議商業(yè)銀行借助大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)構(gòu)建完善的數(shù)據(jù)及IT系統(tǒng)，并積極運(yùn)用計(jì)量工具與金融模型準(zhǔn)確研判市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況、全面識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)事件。例如，在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中：首先，可利用大數(shù)據(jù)深入挖掘商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)歷史數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)事件、客戶資信數(shù)據(jù)等；其次，將描述性風(fēng)險(xiǎn)事件、風(fēng)險(xiǎn)類型等量化并轉(zhuǎn)化為滿足大數(shù)據(jù)模型分析需求的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)；再次，借助赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)對(duì)各類型信用風(fēng)險(xiǎn)的集中程度進(jìn)行計(jì)算，確定排名前10的信用風(fēng)險(xiǎn)因素，如客戶企業(yè)所處行業(yè)地位、客戶企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、客戶企業(yè)聲譽(yù)等，并對(duì)不同類型風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的防范措施；最后，當(dāng)排名前10風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)程度有所下降后，重新按照上述流程評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，逐步完善與之相適應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程與制度。

（二）加強(qiáng)人才的引進(jìn)與培養(yǎng)

人才是商業(yè)銀行全面預(yù)算管理體系構(gòu)建的“軟實(shí)力”。一方面，商業(yè)銀行審計(jì)部門及風(fēng)險(xiǎn)管理部門需要積極組織開展員工風(fēng)險(xiǎn)管理水平培訓(xùn)，針對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)防控漏洞、風(fēng)險(xiǎn)事件等開展針對(duì)性培訓(xùn)，從理念、技術(shù)、能力等各個(gè)方面提升基層崗位人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。與此同時(shí)，要健全薪酬管理與績(jī)效考核制度，明確各部門、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，將風(fēng)險(xiǎn)管理防控實(shí)效性與人員薪酬、晉升等掛鉤，并借助上述風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)系統(tǒng)追溯風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任對(duì)應(yīng)主體，保證風(fēng)險(xiǎn)管理有章可循、有章必依、違章必究。另一方面，全面預(yù)算管理體系的構(gòu)建及信息化程度的提升對(duì)于既具備風(fēng)險(xiǎn)管理技能，又具備信息化技術(shù)應(yīng)用能力的復(fù)合型、應(yīng)用型人才的需求量顯著提升，商業(yè)銀行需要加大人才引進(jìn)力度，健全后備人才儲(chǔ)備機(jī)制。一是為保證數(shù)據(jù)系統(tǒng)有序、有效運(yùn)行，引進(jìn)具備金融知識(shí)、數(shù)據(jù)分析能力的IT技術(shù)型人才，可適應(yīng)全面預(yù)算管理需求的管理及經(jīng)營(yíng)型人才，以此優(yōu)化商業(yè)銀行人才結(jié)構(gòu)。二是由薪酬委員會(huì)定期考察管理人員任職資格，將業(yè)務(wù)工作能力強(qiáng)、創(chuàng)新能力高、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)好的35歲以下各部門人員作為管理層儲(chǔ)備人才，加大對(duì)其的培養(yǎng)力度，以此逐步完善全面預(yù)算管理組織架構(gòu)。

（三）創(chuàng)設(shè)統(tǒng)一和諧的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

風(fēng)險(xiǎn)文化是全面預(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建“五要素”之一。商業(yè)銀行要將合規(guī)、合法經(jīng)營(yíng)作為各項(xiàng)活動(dòng)開展的基本理念，向全體員工宣傳全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性與必要性。與此同時(shí)制定有效的激勵(lì)機(jī)制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控情況較好的支行、部門等予以一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)及政策傾斜，激發(fā)全體人員防范風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)性與積極性。此外，管理層人員要以身作則，嚴(yán)于律己，為全體員工樹立模范，積極組織開展風(fēng)險(xiǎn)防控競(jìng)賽活動(dòng)、培訓(xùn)活動(dòng)等，將風(fēng)險(xiǎn)管理的理念根植于全體員工頭腦中，使其能夠自覺遵守銀行規(guī)章制度、法律法規(guī)，進(jìn)行客戶資信審核、貸款發(fā)放等工作。以此營(yíng)造群策群力、攜手共進(jìn)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化。

四、結(jié)語

在競(jìng)爭(zhēng)加劇、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格的環(huán)境中，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展面臨著更為多元化的挑戰(zhàn)。全面風(fēng)險(xiǎn)管理作為以戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向的全覆蓋、全員性、動(dòng)態(tài)性特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，可以降低潛在風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的影響程度，提升商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力，繼而保證商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的落地、落實(shí)。為此，各商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身實(shí)際情況、未來發(fā)展需求等構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并注重計(jì)量工具、金融工具及現(xiàn)代信息技術(shù)等的合理運(yùn)用，以此提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，獲得可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。

參考文獻(xiàn)：

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篇3

摘 要 本文就信用卡業(yè)務(wù)存在的各類風(fēng)險(xiǎn)及其來源進(jìn)行了闡述，同時(shí)按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同階段和具體環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地提出了風(fēng)險(xiǎn)防控措施及建議。

關(guān)鍵詞 信用卡 風(fēng)險(xiǎn)管理 策略研究

隨著信用卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)了越來越多、越來越復(fù)雜的問題。商業(yè)銀行除了關(guān)注發(fā)卡量、特約商戶的多少外，也逐漸將風(fēng)險(xiǎn)管理作為一項(xiàng)重要的工作。本文主要就信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來源及其管理策略進(jìn)行了分析和研究。

一、信用卡風(fēng)險(xiǎn)

信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在辦理信用卡發(fā)卡及其相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，與銀行卡國(guó)際組織、中國(guó)銀聯(lián)、境內(nèi)外其他商業(yè)銀行或公司之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來過程中，因各種原因?qū)е裸y行、持卡人、特約商戶或其他當(dāng)事人權(quán)益受到損害的各種可能性。根據(jù)信用卡業(yè)務(wù)特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)成因，信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要有信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)兩種類型。信用風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人及擔(dān)保人違反約定，不能按時(shí)足額歸還信用卡貸款本息及相關(guān)費(fèi)用而給銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工及信息科技系統(tǒng)，以及外部人員、事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

二、信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理

信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理是指銀行針對(duì)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別和分析，并及時(shí)采取有效防范、控制措施，消除和化解風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍內(nèi)的過程。根據(jù)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類型，信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)管理與操作風(fēng)險(xiǎn)管理。

三、信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)管理

信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)受各種因素綜合影響和制約，包括國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、客戶所處產(chǎn)業(yè)和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、客戶所在企事業(yè)單位效益狀況以及客戶個(gè)體資產(chǎn)負(fù)債程度、資信狀況等。不同經(jīng)濟(jì)時(shí)期、不同產(chǎn)業(yè)和行業(yè)、不同客戶個(gè)體呈現(xiàn)不同的信用風(fēng)險(xiǎn)特征。根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)形成的不同階段，信用風(fēng)險(xiǎn)管理可分為授信管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制和風(fēng)險(xiǎn)處置三個(gè)階段。

（一）授信管理

1、信用卡授信是指發(fā)卡行依據(jù)授信政策，在客觀、綜合評(píng)價(jià)客戶資信狀況基礎(chǔ)上，授予其相應(yīng)信用額度的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。

2、信用卡授信政策應(yīng)依據(jù)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、信用卡目標(biāo)客戶群體所處產(chǎn)業(yè)和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，以及銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)等制定和調(diào)整。其中，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)主要包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、失業(yè)率、通脹率、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)、股票價(jià)格指數(shù)、銀行卡消費(fèi)信心指數(shù)等參考指標(biāo)。

3、授信管理活動(dòng)應(yīng)遵循商業(yè)銀行穩(wěn)健型風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，制定并實(shí)行審慎型授信政策，統(tǒng)籌兼顧規(guī)模、速度和質(zhì)量之間的關(guān)系，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行總體穩(wěn)定和風(fēng)險(xiǎn)可控。

（1）個(gè)人卡授信對(duì)象原則上應(yīng)為具有完全民事行為能力，且具有合法、穩(wěn)定收入及固定住所，擁有良好信用記錄的自然人客戶。目標(biāo)客戶群體應(yīng)定位于具備職業(yè)收入穩(wěn)定、具有償還能力與還款意愿且能帶來收益的客戶。

（2）原則上禁止對(duì)無固定住所、無穩(wěn)定收入來源或可靠還款保障的客戶辦理信用卡授信業(yè)務(wù)。因特殊原因確需授信的，應(yīng)采取擔(dān)保方式，落實(shí)第二還款來源。

（3）個(gè)人卡同一客戶名下的多個(gè)信用卡賬戶，其授信額度、分期付款授信額度、現(xiàn)金提取授信額度等應(yīng)實(shí)行合并管理，設(shè)定總授信額度上限，切實(shí)防范多頭授信、過度授信等可能引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)。

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制

信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制是指信用卡部門通過運(yùn)用有效的監(jiān)測(cè)方式和監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系等，持續(xù)、動(dòng)態(tài)捕捉信貸資產(chǎn)組合層面、客戶層面信用風(fēng)險(xiǎn)信息及關(guān)鍵指標(biāo)等的異常變動(dòng)，跟蹤收集可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的各類風(fēng)險(xiǎn)信息，并據(jù)此采取有效措施，控制和化解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的管理活動(dòng)。

1、信貸資產(chǎn)組合層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。

信貸資產(chǎn)組合層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指科學(xué)系統(tǒng)地監(jiān)測(cè)信用卡業(yè)務(wù)整體信用風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行狀況，內(nèi)容包括行業(yè)、區(qū)域、客戶群、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品等維度的集中度風(fēng)險(xiǎn)，信貸資產(chǎn)質(zhì)量，風(fēng)險(xiǎn)遷徙情況以及影響某類產(chǎn)品發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)信息等。監(jiān)測(cè)指標(biāo)主要包括：不良貸款率、貸款延滯率、貸款損失率、撥備覆蓋率等。

2、客戶層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。

客戶層面信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)容主要包括客戶資信狀況、信用履約、償債能力、用信情況、還款意愿等可能產(chǎn)生不利影響的內(nèi)外部信用風(fēng)險(xiǎn)因素。主要通過以下途徑進(jìn)行監(jiān)測(cè)：

（1）通過中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)等系統(tǒng)查詢持卡人資信變化狀況。

（2）通過中國(guó)銀聯(lián)不良風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)、商業(yè)銀行貸記卡風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)等查詢客戶是否存在不良風(fēng)險(xiǎn)信息。

（3）通過評(píng)分模型、統(tǒng)計(jì)分析等工具，對(duì)客戶信用額度使用狀況、用卡頻率、交易金額、還款歷史、交易渠道、交易商戶等進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析，掌握客戶交易行為風(fēng)險(xiǎn)狀況。

（4）通過信函、電話、上門等方式對(duì)客戶資信狀況進(jìn)行核實(shí)，掌握客戶資信狀況變化，是否存在因失業(yè)、疾病、意外等原因?qū)е仑?cái)務(wù)狀況惡化，喪失還款能力等形成信用風(fēng)險(xiǎn)隱患。

客戶層面風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要包括：停止辦理上調(diào)信用額度、調(diào)減信用額度、停止辦理分期付款、賬戶止付、凍結(jié)或資產(chǎn)保全、落實(shí)第二還款來源、提前催收、法律訴訟等。

（三）風(fēng)險(xiǎn)處置

風(fēng)險(xiǎn)處置是指針對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行催收，并對(duì)經(jīng)過催收仍無法收回的貸款本息及費(fèi)用部分，按照呆賬核銷相關(guān)規(guī)定和程序申報(bào)核銷，以及時(shí)消除信用風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范信用風(fēng)險(xiǎn)累積的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。

（1）貸款催收。貸款催收指采取短信、電話、上門、律師函、民事訴訟、公安報(bào)案等方式，提醒和督促信用卡貸款債務(wù)人及貸款擔(dān)保人按時(shí)還清貸款本金、利息及相關(guān)費(fèi)用的行為。貸款催收是化解信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方式。

（2）申報(bào)核銷。

發(fā)卡行應(yīng)建立和健全信用卡呆賬核銷臺(tái)賬，對(duì)已核銷貸款實(shí)行專戶登記管理，除法律規(guī)定債權(quán)債務(wù)關(guān)系已全部終結(jié)的情況外，應(yīng)保留對(duì)已核銷呆賬的追索權(quán)，及時(shí)通過合法有效方式開展債權(quán)主張和清收，確保貸款訴訟時(shí)效延續(xù)，最大限度降低貸款損失。

四、信用卡操作風(fēng)險(xiǎn)管理

操作風(fēng)險(xiǎn)受內(nèi)外部多種因素綜合作用和影響，包括不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部人員、事件等，具有客觀性、普遍性、復(fù)雜性等特征。根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)在信用卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)的區(qū)域不同，可分為欺詐風(fēng)險(xiǎn)、外包風(fēng)險(xiǎn)及其他操作風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面。

（一）欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

欺詐風(fēng)險(xiǎn)是指信用卡申請(qǐng)人、持卡人、商戶、銀行工作人員以及其他第三方利用各種不正當(dāng)手段從事欺詐活動(dòng)，從而給發(fā)卡機(jī)構(gòu)帶來風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性。按照欺詐風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，可分為申請(qǐng)欺詐和交易欺詐兩個(gè)主要類別。

1、申請(qǐng)欺詐。

發(fā)卡行應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)信用卡申請(qǐng)親訪親簽制度，對(duì)申請(qǐng)人身份、申請(qǐng)資料原件及復(fù)印件、本人簽名等進(jìn)行確認(rèn)，并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)、個(gè)人征信系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)等內(nèi)外部系統(tǒng)，加強(qiáng)申請(qǐng)資料要素審查。對(duì)出現(xiàn)信息明顯錯(cuò)誤、個(gè)人信息資料有誤或前后不一致、征信核實(shí)過程異常、身份或資料虛假等情況的，應(yīng)重點(diǎn)審查。

2、交易期詐。

交易欺詐是指不法分子采取非法手段或通過不正當(dāng)渠道偽造或獲取卡片，或獲取持卡人賬戶信息冒充真實(shí)持卡人從事欺詐，以及持卡人采取虛假交易等方式進(jìn)行套現(xiàn)欺詐的欺騙行為。欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范措施為：

（1）建立信用卡欺詐交易監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)大額、可疑等異常交易實(shí)行7×24小時(shí)不間斷偵測(cè)。對(duì)發(fā)現(xiàn)有異常、可疑交易的信用卡賬戶，及時(shí)采取與持卡人聯(lián)系確認(rèn)交易、限額控制、鎖定賬戶、緊急止付等控制措施，防范風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）對(duì)部分可疑交易，應(yīng)通過調(diào)單、實(shí)地核查等方式進(jìn)行進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)排查，必要時(shí)向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案。

（3）銀行應(yīng)科學(xué)設(shè)計(jì)卡片寄送、激活、掛失、客戶資料修改等高風(fēng)險(xiǎn)類業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范的針對(duì)性和防范力度。

（二）外包風(fēng)險(xiǎn)。

外包風(fēng)險(xiǎn)是指業(yè)務(wù)外包過程中，因各種原因可能導(dǎo)致外包行遭受損失的可能性。外包風(fēng)險(xiǎn)管理主要涉及業(yè)務(wù)外包的范圍、業(yè)務(wù)外包的程序、外包協(xié)議的制定、外包機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管與考核等內(nèi)容。

1、明確限制業(yè)務(wù)外包范圍。業(yè)務(wù)外包范圍限非核心、低附加值類業(yè)務(wù)，包括申請(qǐng)件錄入、制卡、對(duì)賬單印制與寄送、檔案資料裝訂整理、貸款催收等業(yè)務(wù)。發(fā)卡營(yíng)銷、授信審批、密碼封制作、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等核心類業(yè)務(wù)不得外包。

2、明確外包合作機(jī)構(gòu)資質(zhì)。服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，符合制度規(guī)定的各項(xiàng)基本條件，能夠體現(xiàn)和發(fā)揮其專業(yè)化服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

3、加強(qiáng)外包業(yè)務(wù)監(jiān)管力度。通過定期檢查和不定期抽查等方式，規(guī)范外包數(shù)據(jù)日常管理，切實(shí)防范客戶信息泄露等風(fēng)險(xiǎn)。

（三）其他操作風(fēng)險(xiǎn)管理

其他操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括崗位設(shè)置、權(quán)限控制、系統(tǒng)管理、流程設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)安全等內(nèi)容。銀行應(yīng)不斷加強(qiáng)和完善業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控建設(shè)，牢固樹立“違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)，安全就是效益”的風(fēng)險(xiǎn)理念，合規(guī)操作，消除操作風(fēng)險(xiǎn)隱患。

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篇4

關(guān)鍵詞：信用卡；風(fēng)險(xiǎn)管理；烏魯木齊商業(yè)銀行

中圖分類號(hào)：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1005-913X（2014）01-0088-01

隨著信用卡事業(yè)的發(fā)展，信用卡欺詐事件也不斷發(fā)生，且呈現(xiàn)出專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；肮_化的特點(diǎn)。有些犯罪嫌疑人非法設(shè)立“辦卡公司”、公開提供代辦信用卡和套現(xiàn)服務(wù)，或通過騙領(lǐng)信用卡、“以卡養(yǎng)卡”提高信用額度及“循環(huán)套現(xiàn)”方式騙取銀行資金，進(jìn)行非法放貸活動(dòng)，對(duì)銀行和持卡人的資金安全造成嚴(yán)重威脅，在一定程度上影響了信用卡產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。[1-2]為了更好地對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范，筆者以烏魯木齊商業(yè)銀行為研究對(duì)象，對(duì)該行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理存在問題進(jìn)行分析，提出了防風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，以期為烏魯木齊商業(yè)銀行信用卡健康發(fā)展提供參考。

一、烏魯木齊商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在問題

（一）銀行對(duì)信用卡申領(lǐng)資格審查不嚴(yán)

首先，隨著銀行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，銀行為擴(kuò)大業(yè)務(wù)，采取多種方式吸引客戶辦卡，有些業(yè)務(wù)員為爭(zhēng)取客戶，有意放松對(duì)申請(qǐng)人的資格審查，只是對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審查，沒有進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，造成許多不具備申領(lǐng)資格的人也能申辦成功。其次，在核發(fā)信用卡時(shí)沒有主動(dòng)核對(duì)中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)、中國(guó)銀聯(lián)信用卡風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)上的申請(qǐng)人信息，對(duì)申請(qǐng)人是否同時(shí)持有其他銀行的信用卡或是否存在信用卡不良記錄未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，造成犯罪分子能順利輾轉(zhuǎn)多家銀行辦理多張信用卡進(jìn)行惡意透支。再次，銀行對(duì)POS機(jī)特約商戶管理不力。隨著信用卡的應(yīng)用及普及程度越來越高，銀行為獲取利潤(rùn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，大力推廣POS機(jī)的應(yīng)用，對(duì)商戶申請(qǐng)POS機(jī)也放松了要求，部分特約商戶以收取手續(xù)費(fèi)的形式，為犯罪分子非法套現(xiàn)，謀取不法利益，此舉為犯罪分子頻繁消費(fèi)、套現(xiàn)提供了便利條件。

（二）風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)低

1.在工作實(shí)踐中，烏魯木齊商業(yè)銀行部分從業(yè)人員缺乏監(jiān)管意識(shí)，銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)還不夠完善，沒有將風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)貫穿到整個(gè)信用卡業(yè)務(wù)中。另外，信用卡特約商戶的工作人員責(zé)任心不強(qiáng)。特約商戶處于主動(dòng)的市場(chǎng)地位，導(dǎo)致特約商戶不愿自覺接受發(fā)卡銀行培訓(xùn)或進(jìn)行自我培訓(xùn)。商戶的收銀員流動(dòng)率也較大，給商戶的培訓(xùn)增加了成本，帶來了一定困難。目前商戶收銀員受理信用卡的專業(yè)技能普遍較低，加之責(zé)任心不強(qiáng)等原因，不能辨別假卡，或不能識(shí)別客戶身份，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率顯著增加。[3]

2.持卡人風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)。大多數(shù)用卡人存在不良的用卡習(xí)慣，信用卡使用知識(shí)尚待普及。持卡人在使用信用卡時(shí)，只圖自己方便，不遵守用卡章程，也不配合發(fā)卡行的信用卡管理工作。信用卡的使用主體是持卡人，如果使用不當(dāng)，會(huì)給不法分子欺詐帶來方便。持卡人正確用卡意識(shí)偏低，有的甚至故意違反協(xié)議，惡意透支，形成信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)不完善

烏魯木齊商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)在科學(xué)性、技術(shù)性、系統(tǒng)性三個(gè)方面都與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)存在較大差距，有些國(guó)外比較成功的風(fēng)險(xiǎn)控制理念和風(fēng)險(xiǎn)管理工具在烏魯木齊商業(yè)銀行還未使用。薄弱環(huán)節(jié)主要集中在實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控決策能力方面，具體體現(xiàn)在對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)方面。目前，各個(gè)銀行都建立了嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，例如，廣發(fā)銀行在“優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，確保健康發(fā)展”的風(fēng)險(xiǎn)管控宗旨下，主要采取了以下風(fēng)險(xiǎn)防控措施。第一，開展壓力測(cè)試，預(yù)警宏觀環(huán)境變化帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。第二，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，對(duì)于經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)不利因素的地區(qū)和行業(yè)，及時(shí)收緊授信審批政策，以應(yīng)對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)較高的地區(qū)，嚴(yán)格審批、授信、以應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。第三，通過精細(xì)化客戶分群、維護(hù)手段的創(chuàng)新，以及逐步升級(jí)的系統(tǒng)支撐，不斷提高貸后管理的科學(xué)性和有效性，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的策略支持。第四，建立全方位的欺詐防范系統(tǒng)。第五，通過MIS數(shù)據(jù)分析，失聯(lián)評(píng)分等工具的應(yīng)用優(yōu)化催收策略，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部催收的科學(xué)化；同時(shí)對(duì)委外催收服務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)管理，通過制定一系列激烈和考核措施，來規(guī)范其行為，提升催收效果。目前，烏魯木齊商業(yè)銀行主要采用以下手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理：一是，銀行卡部對(duì)持卡人的資信狀況進(jìn)行定期復(fù)查，并根據(jù)資信狀況的變化調(diào)整其信用額度；二是，銀行卡部與風(fēng)險(xiǎn)管理部、個(gè)人銀行部、小企業(yè)業(yè)務(wù)部、授信審批部以及經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)建立有效的信息溝通機(jī)制，加強(qiáng)止付名單的管理；三是，銀行卡部須通過風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)持卡人交易行為進(jìn)行監(jiān)控，根據(jù)不同時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，按需設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，定期或不定期地對(duì)可疑交易進(jìn)行甄別分析，及時(shí)采取降低信用額度、止付等手段，加強(qiáng)套現(xiàn)、涉嫌欺詐等交易的風(fēng)險(xiǎn)管理。顯然，烏魯木齊商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理手段較少。

二、信用卡風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策

（一）加強(qiáng)宣傳教育，提供安全意識(shí)

1.對(duì)銀行信用卡從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任感，同時(shí)，提供從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使員工能夠?qū)撛陲L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和防范。在員工培訓(xùn)方面，可以借鑒我國(guó)其他行的成功做法，也可以借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，通過引進(jìn)流程、教材和培訓(xùn)人員來提高對(duì)從業(yè)人員的培訓(xùn)水平。

2.持續(xù)加強(qiáng)司法合作和安全用卡宣傳工作，強(qiáng)化打擊銀行卡犯罪和安全宣傳長(zhǎng)效機(jī)制。烏魯木齊商業(yè)銀行從發(fā)卡的第一步就應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)宣傳，尤其是信用卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)。積極開展形式多樣的持卡人用卡安全宣傳活動(dòng)，通過電視、報(bào)紙和移動(dòng)等多種渠道，提高持卡人的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、法律意識(shí)以及欺詐技能，共同營(yíng)造安全用卡、放心用卡的社會(huì)氛圍。

3.規(guī)范特約商戶工作人員行為，形成培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲長(zhǎng)效機(jī)制。要對(duì)特約商戶工作人員制定培訓(xùn)計(jì)劃，與發(fā)卡行、公安機(jī)關(guān)及相關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)合作，對(duì)特約商戶的工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及法制教育。一方面強(qiáng)化他們的業(yè)務(wù)能力，提高他們識(shí)別偽造卡、仿冒卡的能力，并且將這種業(yè)務(wù)培訓(xùn)形成長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)快速更新的新業(yè)務(wù)、新技能進(jìn)行有效的傳播[4]；另一方面讓其意識(shí)到如果由于缺乏責(zé)任感導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。

（二）提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平

1.采用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制手段。目前，烏魯木齊商業(yè)銀行在信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)方面還沒有完全采用先進(jìn)的技術(shù)手段，信息反饋速度慢，嚴(yán)重影響了風(fēng)險(xiǎn)處理效率。烏魯木齊需改善和健全風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，提高全面風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。

2.優(yōu)化催收管理體制。一是加強(qiáng)催收外包系統(tǒng)建設(shè)，改善原有的催收系統(tǒng)，使之能夠滿足外包數(shù)據(jù)篩選、提取、查詢、導(dǎo)入及存儲(chǔ)需要。二是重構(gòu)催收作業(yè)流程，銀行員工盡快完成由催收操作員向催收管理員的角色轉(zhuǎn)變。[5]三是建立對(duì)催收公司的監(jiān)督管理機(jī)制，要求催收公司報(bào)備催收專用電話和催收人員名單，督導(dǎo)催收公司提高效率，減少持卡人投訴。四是暢通與持卡人的溝通渠道，銀行設(shè)置專用電話，安排專人向持卡人解釋銀行信用卡催收外包業(yè)務(wù)。五是逐步建立自催團(tuán)隊(duì)，防范持卡人信息泄露。

（三）強(qiáng)化信用卡發(fā)卡審查

銀行應(yīng)建立更加嚴(yán)格的信用卡發(fā)卡審查制度，嚴(yán)格對(duì)辦卡人的身份、收入審核，提高辦卡門檻，從源頭上遏制信用卡詐騙案件的多發(fā)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)加大監(jiān)管力度，及時(shí)糾正銀行違反信用卡業(yè)務(wù)章程、違規(guī)發(fā)放信用卡，逃避信貸監(jiān)控等現(xiàn)象。銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)用卡情況監(jiān)管，建立健全銀行間信息共享機(jī)制。銀行應(yīng)對(duì)持卡人的還款情況進(jìn)行有效監(jiān)督，對(duì)持卡人的信用等級(jí)進(jìn)行定期的評(píng)估，對(duì)出現(xiàn)的非正常用卡的情況應(yīng)進(jìn)行核查和溝通，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)停卡。[6]通過銀監(jiān)會(huì)或銀行協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)、組織在不同銀行之間建立起溝通聯(lián)系的機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信用卡詐騙等“黑名單”共享，盡量消除信用卡監(jiān)管盲區(qū)。同時(shí)，加強(qiáng)特約商戶授權(quán)管理，加強(qiáng)培訓(xùn)商戶財(cái)務(wù)人員及經(jīng)辦信用卡人員，定期檢查商戶受卡工作。

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篇5

【關(guān)鍵詞】 信用卡;風(fēng)險(xiǎn);防范

信用卡是一種先進(jìn)的新型支付結(jié)算手段和消費(fèi)信貸工具,是指銀行或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)向社會(huì)公開發(fā)行的、持卡人可以在發(fā)卡銀行核定的信用額度內(nèi)先消費(fèi)后還款的信用憑證。銀行允許持卡人在一定的額度內(nèi)進(jìn)行透支,但持卡人應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間、利率主動(dòng)向銀行償還貸款。信用卡這種方便快捷的支付工具在給銀行帶來豐厚利潤(rùn)的同時(shí),信用卡業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)頻率也隨之增長(zhǎng),給銀行風(fēng)險(xiǎn)防范帶來了新的問題。

一、信用卡業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)類型

1.違約風(fēng)險(xiǎn)。是指由于信用卡持卡人的信用因素使銀行無法收回透支墊款而造成損失的可能。信用卡,具有消費(fèi)信貸功能,銀行允許持卡人在一定的額度內(nèi)進(jìn)行透支,這是以持卡人的信用良好作為前提的,持卡人應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間與利率主動(dòng)向銀行償還貸款,如是持卡人違約,便會(huì)使銀行的信用卡貸款出現(xiàn)壞賬。

2.欺詐風(fēng)險(xiǎn)。這是指不法分子利用假卡、廢卡進(jìn)行消費(fèi)或提現(xiàn)或?qū)W(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行修改,給各合法主體帶來損失的可能。(1)偽造信用卡。是指不法分子利用各種手段制造或取得信用卡進(jìn)行消費(fèi)或提現(xiàn);(2)冒用信用卡。不法分子利用合法持卡人丟失或被盜的信用卡,冒充持卡人進(jìn)行欺詐性消費(fèi)或取現(xiàn)從而給持卡人帶來損失;(3)信用卡惡是指持卡人利用信用卡可以透支的特點(diǎn)以非法占有發(fā)卡機(jī)構(gòu)資金為目的進(jìn)行透支并經(jīng)催討后拒絕還款而給發(fā)卡機(jī)構(gòu)帶來損失的可能。

3.操作風(fēng)險(xiǎn)。它是指由于特約商戶、發(fā)卡機(jī)構(gòu)或電子網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)人員的疏忽大意或未嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行正確的操作而給有關(guān)當(dāng)事人帶來損失的可能性。

4.道德風(fēng)險(xiǎn)。這是指由于特約商戶、發(fā)卡機(jī)構(gòu)或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的有關(guān)工作人員利用職務(wù)之便蓄意作案而給有關(guān)當(dāng)事人造成損失的可能。

5.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。這是指由于發(fā)卡機(jī)構(gòu)、特約商戶或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)未能建立有效的內(nèi)部管理機(jī)制而導(dǎo)致監(jiān)督不力,給不法分子鉆了漏洞,也包括宏觀運(yùn)行體制不健全而給持卡人或銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

二、信用卡風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因

1.信息的不對(duì)稱性。由于目前我國(guó)個(gè)人信用體系建設(shè)的滯后性,缺乏個(gè)人信用中介機(jī)構(gòu),信用卡的資信調(diào)查工作僅能依靠發(fā)卡銀行自身的力量解決,持卡人信息與銀行信息的不對(duì)稱性導(dǎo)致了銀行信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

2.存在無效擔(dān)保。我國(guó)由于對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的審查不嚴(yán),不具備擔(dān)保主體資格事業(yè)法人或行政單位為持卡人擔(dān)保,造成法律上的擔(dān)保無效。個(gè)人擔(dān)保責(zé)任書又因經(jīng)常由持卡人自己代簽,當(dāng)法律追究時(shí)擔(dān)保人又有權(quán)拒絕履行其責(zé)任。

3.發(fā)卡銀行因素。一是對(duì)申請(qǐng)人的審查不嚴(yán)。一些發(fā)卡銀行對(duì)申請(qǐng)人的證件審查不力,甚至只停留在對(duì)申請(qǐng)表的書面審查上。一些經(jīng)辦人員在受理辦卡業(yè)務(wù)時(shí)由于種種原因或經(jīng)驗(yàn)不足、業(yè)務(wù)不熟練、警惕性不高等,沒有按規(guī)定進(jìn)行資信調(diào)查就核準(zhǔn)發(fā)卡,有的發(fā)卡銀行甚至不需要擔(dān)保或采用無效擔(dān)保方式,對(duì)信用額度不加區(qū)別地給予最大透支金額。二是銀行的結(jié)算機(jī)制存在缺陷。由于目前基本賬戶管理辦法還沒有完全實(shí)施,故任何款項(xiàng)不分來源,進(jìn)出信用卡都很方便,這就造成了可以利用信用卡進(jìn)行大量套現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬乃至設(shè)立小金庫(kù),從而使國(guó)家資金流失、被揮霍和侵占。

4.我國(guó)信用卡技術(shù)落后。我國(guó)信用卡起步較晚,且我國(guó)生產(chǎn)力水平有限,在技術(shù)上落后于國(guó)外,集中體現(xiàn)在發(fā)卡機(jī)構(gòu)、特約商戶之間信息溝通不全面、及時(shí),銀行的監(jiān)控系統(tǒng)落后,應(yīng)付緊急情況能力差,這些都為犯罪分子實(shí)施犯罪提供了大量的可乘之機(jī)。

5.我國(guó)個(gè)人信用制度尚未形成,持卡人法律意識(shí)淡薄。信用卡是以個(gè)人信用為基礎(chǔ)的,發(fā)卡機(jī)構(gòu)審查的關(guān)鍵就在于申請(qǐng)人個(gè)人的信用情況。有些持卡人對(duì)現(xiàn)代社會(huì)的個(gè)人信用問題重視不夠,沒有清醒地認(rèn)識(shí)到信用個(gè)人生存的重要性,以至于只顧眼前利益而構(gòu)成犯罪。很多人對(duì)相關(guān)法律法規(guī)了解的匾乏也是一個(gè)重要原因。一些人根本沒有意識(shí)到使用偽造或作廢的信用卡或冒用他人的信用卡會(huì)構(gòu)成犯罪,或在大額透支后根本沒有意識(shí)到要及時(shí)歸還,以至構(gòu)成犯罪。

三、我國(guó)信用卡風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策

1.從政策制度入手規(guī)避信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一方面需要各發(fā)卡銀行繼續(xù)發(fā)揮主觀能動(dòng)性,實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控兩不誤;另一方面需要為我國(guó)信用卡業(yè)的發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境,尤其政策環(huán)境。針對(duì)各銀行對(duì)信用卡透支資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)已使用不同標(biāo)準(zhǔn)的情況,建議監(jiān)管機(jī)構(gòu)盡快進(jìn)行統(tǒng)一和規(guī)范,并建立信用卡透支資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)體系和定期報(bào)告制度。

2.實(shí)行獨(dú)立審核和集體負(fù)責(zé)相結(jié)合制度。銀行目前實(shí)行信用卡“獨(dú)立審核人”制度,顯然比過去要進(jìn)了一步,可以更好地控制風(fēng)險(xiǎn)。建議在條件不具備的銀行實(shí)行“集體負(fù)責(zé)”,即將審批過程分為幾個(gè)步驟,每個(gè)步驟由不同的人負(fù)責(zé),最終盡量對(duì)申請(qǐng)人的資信形成一個(gè)客觀的評(píng)估。要求營(yíng)銷中心的辦卡員上門辦卡,親身接觸信用卡申請(qǐng)人的工作和生活環(huán)境。

3.加強(qiáng)個(gè)人信用制度建設(shè),建立個(gè)人征信系統(tǒng)?，F(xiàn)在對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)防范的探討大多集中于信用卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn),對(duì)信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)的防范也不容忽視。發(fā)卡行在客戶申辦信用卡時(shí)所查詢的依據(jù)是客戶當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)狀況和信譽(yù)程度,并為對(duì)該客戶之后的經(jīng)濟(jì)狀況等方面做持續(xù)的跟蹤,如果信用卡持有人的工作、家庭、社會(huì)關(guān)系發(fā)表變動(dòng),經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)惡化,在利用信用卡惡意透支后,如果不能及時(shí)還款,同樣會(huì)導(dǎo)致一系列的信用風(fēng)險(xiǎn)。要防止和杜絕這種現(xiàn)象的出現(xiàn),很重要的一方面就是政府和銀行要加強(qiáng)個(gè)人信用制度建設(shè),建立個(gè)人征信系統(tǒng)。我國(guó)的個(gè)人信用制度建設(shè)才剛剛起步,各方面還比較落后,應(yīng)該在政府和央行的推動(dòng)下,借鑒成熟國(guó)家經(jīng)驗(yàn)。

4.加大宣傳和科技投入。公安機(jī)關(guān)應(yīng)會(huì)同各發(fā)卡銀行,深入群眾,加強(qiáng)信用卡知識(shí)的宣傳,宣傳有關(guān)信用卡詐騙應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任等法律知識(shí),運(yùn)用典型案件,震懾犯罪。及時(shí)更新設(shè)備,加強(qiáng)有關(guān)硬件、軟件建設(shè),完善銀行技術(shù)服務(wù)手段。加強(qiáng)全國(guó)金融系統(tǒng)內(nèi)部的電腦網(wǎng)絡(luò)建設(shè),加快運(yùn)行程序及信息共享,建立全國(guó)范圍的電子化結(jié)算和自動(dòng)授權(quán)網(wǎng)絡(luò),廣泛采用先進(jìn)的通訊網(wǎng)絡(luò)和電腦聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),杜絕偽冒卡、假卡的使用,加快授權(quán)和止付速度,減少信用卡風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

5.信用卡持卡人自身要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。(1)申領(lǐng)信用卡時(shí)的防范。辦理和領(lǐng)取信用卡是持卡人防范措施的第一步,要從開始就要有風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí),在每一個(gè)細(xì)節(jié)都要注意以防犯罪分子有可趁之機(jī),辦卡時(shí)應(yīng)在信用卡背后的簽名條上簽上自己有特色、不宜被人模仿的簽名,以防被別人冒用。設(shè)定的密碼要盡量避免使用自己或家人的生日、電話號(hào)碼等易被破解的號(hào)碼,如果領(lǐng)到帶有原始密碼的信用卡,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)檢查密碼信封,如信封被打開過則應(yīng)立即調(diào)換,拿到后應(yīng)及時(shí)修改密碼,妥善保管。(2)保管信用卡時(shí)的防范。持卡人拿到信用卡后不要將卡號(hào)和密碼輕易透露給他人,應(yīng)將身份證和信用卡分開保管,在任何情況下都不能出借自己的信用卡和身份證,不要抱有僥幸心理,以為對(duì)方不知道自己的密碼就不會(huì)有事,信用卡丟失后要及時(shí)申請(qǐng)掛失,更不能用信用卡或身份證作抵押。持卡人在消費(fèi)時(shí)、ATM機(jī)磁卡入口處要注意保護(hù)密碼安全,輸入密碼時(shí)應(yīng)注意有無他人在場(chǎng),不要隨意丟棄銀行單據(jù),注意保存一段時(shí)間以免出現(xiàn)錯(cuò)誤。大多數(shù)銀行每個(gè)月會(huì)發(fā)送賬單明細(xì),消費(fèi)者要認(rèn)真核對(duì)帳單,消費(fèi)購(gòu)物單應(yīng)保留一段時(shí)間,要保管好附屬卡,附屬卡所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失最終仍由主卡持卡人承擔(dān),有附屬卡的主卡持卡人應(yīng)經(jīng)常審核用卡情況,不能疏于防范。如果不慎將信用卡遺失,應(yīng)立即電告發(fā)卡機(jī)構(gòu)或與就近的發(fā)卡機(jī)構(gòu)聯(lián)系書面掛失。另外,信用卡不能與磁性物體放在一起,以防消磁。

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篇6

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；集團(tuán)客戶；信用風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)；仿真

中圖分類號(hào)：F83 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

作者簡(jiǎn)介：馬亞男（1983-），女，黑龍江賓縣人，北京大學(xué)光華管理學(xué)院博士后流動(dòng)站/中國(guó)民生銀行博士后工作站在站博士后，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，研究方向：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理；李瑩（1984-），女，黑龍江雙鴨山人，包商銀行博士后科研工作站在站博士后，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，研究方向：金融與資本市場(chǎng)。

一、引言

隨著跨地區(qū)、跨行業(yè)的集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)模式不斷提升和強(qiáng)化，集團(tuán)企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，使得商業(yè)銀行的集團(tuán)客戶數(shù)量、授信規(guī)模在所有公司類客戶中的占比均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，集團(tuán)客戶也成為商業(yè)銀行越來越重要的客戶群體。但在經(jīng)濟(jì)下行期，集團(tuán)客戶由于內(nèi)部成員之間復(fù)雜的關(guān)聯(lián)關(guān)系，一個(gè)成員發(fā)生違約風(fēng)險(xiǎn)，便會(huì)通過內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的方式引起其他成員違約，加之集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易隱蔽等特征影響，給商業(yè)銀行集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管控提出了巨大挑戰(zhàn)。

商業(yè)銀行對(duì)授信客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)管理主要經(jīng)歷兩個(gè)階段，一是基于專家評(píng)分結(jié)果的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，主要依據(jù)專家的知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)對(duì)授信客戶做出授信風(fēng)險(xiǎn)判斷，是歷史最長(zhǎng)，應(yīng)用最廣的早期管理方法；二是基于風(fēng)險(xiǎn)度量模型的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，就是在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確量化的基礎(chǔ)上，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量結(jié)果及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)判別與管理。基于風(fēng)險(xiǎn)度量模型的信用風(fēng)險(xiǎn)管理可以細(xì)分為傳統(tǒng)、現(xiàn)代兩個(gè)階段，傳統(tǒng)階段以Z-score模型及其相關(guān)改進(jìn)模型、Logistic模型、Probit模型為代表，根據(jù)商業(yè)銀行授信客戶相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)其違約情況的回歸結(jié)果，判斷出授信客戶的風(fēng)險(xiǎn)水平；現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)度量模型則產(chǎn)生于20世紀(jì)90年代，主要包括J.P摩根的Credit Metrics模型、KMV（Kealshofer、MeQuown、Vasieek）公司的KMV模型、瑞士信貸銀行的組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量的Credit Risk+模型以及麥肯錫的Credit PortfolioView模型。

商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)度量，則注重定性分析和定量分析相結(jié)合，在合理細(xì)化定性指標(biāo)基礎(chǔ)上，選擇適合的量化分析工具，以降低主觀判斷可能產(chǎn)生的誤差。例如，法國(guó)興業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)評(píng)級(jí)狀況、母公司所處行業(yè)狀況以及國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策等指標(biāo)進(jìn)行量化考核，再結(jié)合外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)結(jié)果，最終給出集團(tuán)客戶的信用評(píng)級(jí)。我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)度量起步較晚，大多通過現(xiàn)狀及原因分析等方式，闡述集團(tuán)客戶管理缺陷和改進(jìn)建議。肖永杰和霍東平（2006）從我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理等特征入手，揭示集團(tuán)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)成因；邱祖良（2007）認(rèn)為集團(tuán)客戶在給商業(yè)銀行帶來較大利益的同時(shí)，也隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。信息嚴(yán)重不對(duì)稱，且內(nèi)控機(jī)制存在缺陷，應(yīng)建立對(duì)集團(tuán)客戶的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。李新宇（2007）認(rèn)為由于我國(guó)集團(tuán)客戶內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，信用狀況差異較大，有些集團(tuán)客戶甚至通過關(guān)聯(lián)交易等手段以非公允價(jià)格轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤(rùn)，造成商業(yè)銀行授信的還款來源懸空，給商業(yè)銀行帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

鑒于此，本文運(yùn)用級(jí)聯(lián)失效模型，對(duì)集團(tuán)客戶網(wǎng)絡(luò)在突發(fā)事件下的失效連鎖反應(yīng)及網(wǎng)絡(luò)抗毀性能進(jìn)行研究。通過充分考慮集團(tuán)客戶內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載發(fā)生動(dòng)態(tài)變化，分析研究集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對(duì)于突發(fā)事項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)及由此而引發(fā)的級(jí)聯(lián)失效連鎖反應(yīng)及其承受能力。

二、集團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系分類及關(guān)聯(lián)強(qiáng)度度量

集團(tuán)客戶內(nèi)部成員企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系大致可分為貿(mào)易關(guān)聯(lián)關(guān)系、債務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系、控股型關(guān)聯(lián)關(guān)系。具體情況如下：

1.貿(mào)易型關(guān)聯(lián)關(guān)系。主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：（1）A企業(yè)是B企業(yè)重要的貿(mào)易伙伴，如A企業(yè)向B企業(yè)供應(yīng)原材料或零配件，A企業(yè)一旦出現(xiàn)違約或破產(chǎn)，可能導(dǎo)致B企業(yè)經(jīng)營(yíng)或生產(chǎn)出現(xiàn)困難。（2）A企業(yè)對(duì)B企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供特許權(quán)利，包括技術(shù)、產(chǎn)權(quán)等。

2.債務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系。主要表現(xiàn)為A企業(yè)對(duì)B企業(yè)負(fù)債，包括：A企業(yè)是B企業(yè)的債務(wù)人，B企業(yè)為A企業(yè)信貸提供擔(dān)保等。

3.控股型關(guān)聯(lián)關(guān)系。包括：A企業(yè)100%持有B企業(yè)股份，A企業(yè)持有B企業(yè)一定比例股份。按照持股比例的不同，A企業(yè)和B企業(yè)的關(guān)系進(jìn)而可以分為：完全受控關(guān)系、從屬關(guān)系等。

根據(jù)上述集團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系的分類情況及風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)能力的大小，對(duì)關(guān)聯(lián)強(qiáng)度設(shè)置量化值，如表1。在實(shí)際集團(tuán)客戶授信后風(fēng)險(xiǎn)管理中，關(guān)聯(lián)強(qiáng)度量化值可根據(jù)客戶經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理及貸后管理崗位人員依據(jù)對(duì)具體客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系的掌握情況進(jìn)行更精細(xì)的調(diào)整和補(bǔ)充。

當(dāng)兩個(gè)成員客戶之間存在多種關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，將多種關(guān)聯(lián)關(guān)系強(qiáng)度值相加作為兩客戶之間關(guān)聯(lián)強(qiáng)度。則某集團(tuán)客戶內(nèi)部成員Vi和Vj的關(guān)聯(lián)強(qiáng)度計(jì)算公式如下：

整體關(guān)聯(lián)強(qiáng)度（Vi，Vj）=債務(wù)型關(guān)聯(lián)強(qiáng)度（Vi，Vj）+貿(mào)易型關(guān)聯(lián)強(qiáng)度（Vi，Vj）+股權(quán)型（Vi，Vj）

三、 網(wǎng)絡(luò)級(jí)聯(lián)失效模型及網(wǎng)絡(luò)抗毀性度量

近幾年，復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)科學(xué)研究逐漸興起，針對(duì)突發(fā)事件下的網(wǎng)絡(luò)連鎖反應(yīng)及網(wǎng)絡(luò)抗毀性研究已逐漸成為熱點(diǎn)。級(jí)聯(lián)失效是指網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)或少數(shù)幾個(gè)節(jié)點(diǎn)發(fā)生失效或受到外部沖擊時(shí)，通過節(jié)點(diǎn)之間的耦合關(guān)系引發(fā)其他節(jié)點(diǎn)發(fā)生失效，進(jìn)而產(chǎn)生級(jí)聯(lián)效應(yīng)，最終導(dǎo)致相當(dāng)一部分節(jié)點(diǎn)甚至整個(gè)網(wǎng)絡(luò)癱瘓，也稱為“雪崩”效應(yīng)。而網(wǎng)絡(luò)的抗毀性是指網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)或邊遭遇突發(fā)性事件發(fā)生失效后，網(wǎng)絡(luò)維持其基本功能的一種能力。復(fù)雜動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)抗毀性研究是考慮節(jié)點(diǎn)或邊發(fā)生失效后，其關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)或邊會(huì)受到直接影響，繼而引發(fā)連鎖失效反應(yīng)，在這種情況下，研究整體網(wǎng)絡(luò)維持正常功能的能力。本文重點(diǎn)研究的網(wǎng)絡(luò)在單一節(jié)點(diǎn)突然發(fā)生顯著風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)后，風(fēng)險(xiǎn)以擴(kuò)散形式向其他節(jié)點(diǎn)傳播，屬于動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)傳播。

（一）集團(tuán)客戶網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

將成員客戶及其關(guān)聯(lián)關(guān)系抽象成拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)，主要包括節(jié)點(diǎn)和邊兩種要素。節(jié)點(diǎn)用于表示集團(tuán)客戶內(nèi)部各個(gè)成員企業(yè)，邊則用于表示各成員客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，各節(jié)點(diǎn)通過這些邊連接到一起，構(gòu)成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

根據(jù)圖論和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，我們將一個(gè)集團(tuán)客戶內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)采用一個(gè)圖G={V，E}來表示，其中V={v1，v2，…，vN}為節(jié)點(diǎn)的集合，節(jié)點(diǎn)數(shù)V =N，邊的集合E={e1，e2，…，eM}，邊的數(shù)量|E| =M。假設(shè)邊權(quán)值均相同（即不考慮邊的方向和權(quán)值存在差異性），網(wǎng)絡(luò)為最基本的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。用A=[aij]N×N來描述該網(wǎng)絡(luò)圖G，aij =1表示節(jié)vi和vj之間連接，否則aij =0，i，j=1，2，…，N，i≠j。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)邊權(quán)存在差異時(shí)，用對(duì)稱權(quán)值矩陣W=[wij]N×N描述該加權(quán)網(wǎng)絡(luò)圖GW，wij表示節(jié)點(diǎn)vi和vj之間存在邊權(quán)值且滿足wij = wji，1≤i，j≤N， i≠j；當(dāng)考慮網(wǎng)絡(luò)中邊的方向時(shí)，采用權(quán)值矩陣W[TX-]=[wij]N×N來描述有向加權(quán)網(wǎng)絡(luò)圖G-W，W[TX-]滿足wij ≠ wji，1≤i，j≤N， i≠j。

因集團(tuán)客戶兩個(gè)成員之間的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)強(qiáng)度（及關(guān)聯(lián)強(qiáng)度）具有差異性，因此采用有向加權(quán)圖G-W={V，E-}來表示集團(tuán)客戶內(nèi)部關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)圖，其中假設(shè)節(jié)點(diǎn)數(shù)量為N，V={vi}為節(jié)點(diǎn)的集合，E-={e-ij}為邊的集合且具有方向性，i，j=1，2，…，N，以任意節(jié)點(diǎn)vi和vj之間的關(guān)聯(lián)強(qiáng)度作為邊ij的邊權(quán)wij，構(gòu)建W[TX-]=[wij]N×N來表示該集團(tuán)客戶內(nèi)部關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，1≤i，j≤N， i≠j。

（二）網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載建模

網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載的特性是研究網(wǎng)絡(luò)級(jí)聯(lián)失效抗毀性過程中不容忽視的一個(gè)重要影響因素，通過改變網(wǎng)絡(luò)的負(fù)載均勻程度可有效地提高網(wǎng)絡(luò)的級(jí)聯(lián)失效抗毀性。因此網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載的特性對(duì)于其網(wǎng)絡(luò)的級(jí)聯(lián)失效抗毀性研究具有重要影響。

1.各節(jié)點(diǎn)初始風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載及實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載的量化。影響網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載的因素主要由所處時(shí)點(diǎn)的自身風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載狀況、與其他節(jié)點(diǎn)整體關(guān)聯(lián)緊密度兩個(gè)要素決定。對(duì)于前者，我們可采用一個(gè)負(fù)載實(shí)時(shí)變化函數(shù)F1（vi）來表示任意節(jié)點(diǎn)vi的實(shí)時(shí)負(fù)載；對(duì)于后者，我們可將其轉(zhuǎn)化為節(jié)點(diǎn)所在網(wǎng)絡(luò)中的重要度（即節(jié)點(diǎn)越重要其負(fù)載的風(fēng)險(xiǎn)也越大）體現(xiàn)。假設(shè)imp（vi）為任意節(jié)vi點(diǎn)的重要度量化函數(shù)，于是可獲得任意節(jié)點(diǎn)vi的實(shí)時(shí)負(fù)載Li的計(jì)算公式如下：

Li=imp（vi）×F1（vi）（1）

當(dāng)初始時(shí)刻t=0時(shí)，假定F1（vi）=1。對(duì)于節(jié)點(diǎn)重要度imp（vi），我們利用節(jié)點(diǎn)的度即節(jié)點(diǎn)的關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行描述，也就是說，與節(jié)點(diǎn)具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的節(jié)點(diǎn)數(shù)量越多，其在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的重要性越高，其負(fù)載的風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上也越大。對(duì)于任意節(jié)點(diǎn)vi的度ki的計(jì)算方法如下：

ki=∑Vj=1aij（2）

其中，|V|為節(jié)點(diǎn)數(shù)量。在上式基礎(chǔ)上，我們假定任意節(jié)點(diǎn)vi的初始負(fù)載Li（0）的計(jì)算公式如下：

Li（0）=kαi∑vj∈Τikj1-α（3）

其中，ki為任意節(jié)點(diǎn)vi的度，Ti為節(jié)點(diǎn)vi的鄰接節(jié)點(diǎn)（關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)）集合。參數(shù)α用于控制調(diào)節(jié)節(jié)點(diǎn)vi對(duì)自身初始負(fù)載的影響權(quán)重，1-α相應(yīng)調(diào)整關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)對(duì)其初始負(fù)載的影響程度，0≤α≤1，vi，vi∈V。該定義方式綜合考慮節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)重要性對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載的影響，以及關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載對(duì)該節(jié)點(diǎn)的影響，符合所研究問題的實(shí)際情況。

2.節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載能力。節(jié)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載能力對(duì)于整體網(wǎng)絡(luò)抗風(fēng)險(xiǎn)能力非常重要。節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載能力越大，其失效所造成的破壞能力越大。而當(dāng)網(wǎng)絡(luò)處于正常運(yùn)行時(shí)，節(jié)點(diǎn)的實(shí)時(shí)負(fù)載Li和初始負(fù)載Li（0）必定在節(jié)點(diǎn)負(fù)載能力可承受范圍內(nèi)。本文假設(shè)任意節(jié)點(diǎn)負(fù)載能力Ci為常數(shù)，等于其初始負(fù)載能力，并滿足如下公式：

Ci = Ci0=βi Li（4）

其中，βi為各節(jié)點(diǎn)負(fù)載承受能力的調(diào)節(jié)參數(shù)，初始值滿足β0>1隨著實(shí)時(shí)負(fù)載Li的變化，負(fù)載承受能力調(diào)節(jié)參數(shù)也發(fā)生變化，分配給各節(jié)點(diǎn)用于抵抗突發(fā)事項(xiàng)或重大風(fēng)險(xiǎn)的額外分配負(fù)載沖擊能力也隨之變化。

一般來說，初始值β0越大，各節(jié)點(diǎn)負(fù)載風(fēng)險(xiǎn)的能力也越大，但對(duì)應(yīng)投入總成本也越大。因此，本文重點(diǎn)是在網(wǎng)絡(luò)總成本投入最少的前提下，通過尋求整體網(wǎng)絡(luò)達(dá)到最佳抗風(fēng)險(xiǎn)能力的β0關(guān)鍵閾值，假設(shè)該閾值為βθ，當(dāng)β0=βθ時(shí)，整體網(wǎng)絡(luò)達(dá)到成本投入及網(wǎng)絡(luò)抗風(fēng)險(xiǎn)能力達(dá)到均衡最優(yōu)。

（三）失效負(fù)載的重分配準(zhǔn)則

1.分配傳遞過程。在實(shí)際情況中，當(dāng)發(fā)生突發(fā)事項(xiàng)或重大風(fēng)險(xiǎn)事件后，假設(shè)網(wǎng)絡(luò)中的某一節(jié)點(diǎn)vi失效，則vi上負(fù)載的風(fēng)險(xiǎn)將向關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行重新分配轉(zhuǎn)移。而風(fēng)險(xiǎn)向關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)傳遞的強(qiáng)弱主要受邊權(quán)矩陣（即關(guān)聯(lián)關(guān)系強(qiáng)度矩陣） W[TX-]=[wij]N×N影響。

假設(shè)其中某個(gè)節(jié)點(diǎn)vj因關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)傳播獲得額外的失效負(fù)載（負(fù)載量記為ΔLij），使自身負(fù)載超出其負(fù)載能力（即Lj（t）+ ΔLij >Cj），將導(dǎo)致該節(jié)點(diǎn)的崩潰失效，進(jìn)而引發(fā)新一輪的失效負(fù)載再分配和連鎖失效反應(yīng)。

2.分配準(zhǔn)則。對(duì)于節(jié)點(diǎn)失效后的負(fù)載的重新分配規(guī)則，本文根據(jù)各節(jié)點(diǎn)與其他節(jié)點(diǎn)整體關(guān)聯(lián)緊密性存在差異的特征，提出依據(jù)節(jié)點(diǎn)在網(wǎng)絡(luò)中的重要性程度進(jìn)行分配的原則。為便于解釋說明，假設(shè)某節(jié)點(diǎn)v0有三個(gè)關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)va、vb、vc，當(dāng)v0失效后，三個(gè)關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載分別為ΔL0a、ΔL0b和ΔL0c，具體計(jì)算公式如下：

四、集團(tuán)客戶網(wǎng)絡(luò)級(jí)聯(lián)失效仿真

（一）仿真實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)

通過數(shù)值模擬仿真進(jìn)行模型驗(yàn)證和結(jié)果分析。首先通過一定的網(wǎng)絡(luò)模型生成算法生成一個(gè)節(jié)點(diǎn)規(guī)模為N的集團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型，要素如下：節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為N，初始化網(wǎng)絡(luò)矩陣G，初始負(fù)載控制參數(shù)α及其步長(zhǎng)M，負(fù)載傳遞系數(shù)ρ、負(fù)載能力控制參數(shù)β，迭代次數(shù)T。圖1是節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為40，平均度為4的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)體。

（二）仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果

1.對(duì)于集團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（如圖1），在進(jìn)行迭代實(shí)驗(yàn)后，得到圖2的穩(wěn)定狀態(tài)。此時(shí)僅有3個(gè)節(jié)點(diǎn)失效（即3個(gè)已無連接邊的孤立點(diǎn)），網(wǎng)絡(luò)整體抗毀性較強(qiáng)，CF=0.075。

2.對(duì)于上述穩(wěn)態(tài)條件下的關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，如果將已失效節(jié)點(diǎn)數(shù)目增加至10個(gè)，如圖3所示（已無連接邊的孤立點(diǎn)代表失效節(jié)點(diǎn)），則繼續(xù)增加失效節(jié)點(diǎn)，將導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)整體崩潰，全部節(jié)點(diǎn)失效。

在給定風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載能力、初始負(fù)載水平、負(fù)載傳遞系數(shù)等參數(shù)條件下，網(wǎng)絡(luò)對(duì)首個(gè)或前幾個(gè)失效節(jié)點(diǎn)的整體抗毀性較強(qiáng)，但隨著失效節(jié)點(diǎn)的增多，網(wǎng)絡(luò)整體的抗毀性下降，當(dāng)失效節(jié)點(diǎn)增加至一定程度后，任意增加一個(gè)失效節(jié)點(diǎn)，都可能導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)整體癱瘓，以致全部節(jié)點(diǎn)失效。

從上述仿真結(jié)果可以看出：

1.當(dāng)集團(tuán)客戶成員企業(yè)全部處于風(fēng)險(xiǎn)可控狀態(tài)時(shí)，集團(tuán)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，在某個(gè)企業(yè)或少數(shù)企業(yè)發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)并向關(guān)聯(lián)企業(yè)傳導(dǎo)情況下，集團(tuán)整體能夠盡量維持其他企業(yè)正常運(yùn)行，降低關(guān)聯(lián)企業(yè)因風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)造成的風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)。但是，當(dāng)集團(tuán)內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)多個(gè)成員企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露，那集團(tuán)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力將大大降低，任何額外的風(fēng)險(xiǎn)施加，都可能引起集團(tuán)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的全面爆發(fā)。

2.各成員企的實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)量Li，隨著關(guān)聯(lián)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)傳入而逐漸增加，負(fù)載承受能力的調(diào)節(jié)參數(shù)βi逐漸降低，其用于抵抗外部風(fēng)險(xiǎn)沖擊的能力逐漸下降。因此，在實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中，業(yè)務(wù)人員可根據(jù)βi的下降速度和幅度確定對(duì)該企業(yè)實(shí)施關(guān)注的程度，或提前風(fēng)險(xiǎn)提示。

3.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)傳遞系數(shù)ρ，滿足ρ

4.對(duì)于節(jié)點(diǎn)vi，在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和負(fù)載承受能力調(diào)節(jié)參數(shù)βi初始值給定情況下，其負(fù)載風(fēng)險(xiǎn)Li隨著關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的輸入，而逐漸達(dá)到飽和（即節(jié)點(diǎn)初始負(fù)載能力Ci）。因此，為了避免該節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)滿載而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，可從兩方面采取措施：一方面，降低與重點(diǎn)關(guān)聯(lián)企業(yè)vj的關(guān)聯(lián)強(qiáng)度wij，減少輸入風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，提高自身風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載能力Li。

五、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理建議

1.完善集團(tuán)客戶的認(rèn)定規(guī)則，以便準(zhǔn)確描述集團(tuán)客戶的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。本文的研究方法是在給定的集團(tuán)客戶情景下，通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載、風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)等因素的量化，對(duì)集團(tuán)客戶成員及集團(tuán)整體的風(fēng)險(xiǎn)暴露情況進(jìn)行判斷。因此，集團(tuán)客戶認(rèn)定得是否準(zhǔn)確與完備直接影響著集團(tuán)客戶網(wǎng)路架構(gòu)的合理程度，對(duì)在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)暴露情況判斷的準(zhǔn)確性也起著至關(guān)重要的作用。為了厘清集團(tuán)組織架構(gòu)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)整合人行征信系統(tǒng)、工商企業(yè)信息系統(tǒng)以及銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，盡量細(xì)致描述集團(tuán)客戶內(nèi)部成員之間的股權(quán)關(guān)系、債權(quán)關(guān)系、擔(dān)保關(guān)系以及實(shí)際控制人親屬關(guān)系等重要關(guān)聯(lián)信息，以建立完整的集團(tuán)客戶網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。

2.模擬集團(tuán)客戶網(wǎng)絡(luò)級(jí)聯(lián)失效場(chǎng)景，對(duì)不同成員企業(yè)實(shí)施差異化管理。對(duì)于同一集團(tuán)客戶，不同的初始失效節(jié)點(diǎn)（成員企業(yè)），會(huì)引起不同的級(jí)聯(lián)失效連鎖反應(yīng)，進(jìn)而導(dǎo)致不同的集團(tuán)整體抗毀特征。因此，貸后風(fēng)險(xiǎn)管理人員可預(yù)先設(shè)定不同的網(wǎng)絡(luò)級(jí)聯(lián)失效場(chǎng)景，以確定不同的初始失效節(jié)點(diǎn)（成員企業(yè)）對(duì)其他節(jié)點(diǎn)（成員企業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載或風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的影響。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載能力較弱、風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)效應(yīng)較強(qiáng)的節(jié)點(diǎn)（成員企業(yè)）實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，預(yù)先制定處置預(yù)案，一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭及時(shí)啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)處置措施。通過對(duì)集團(tuán)成員及整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力的前瞻性分析，提高集團(tuán)客戶貸后風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性與及時(shí)性。

3.運(yùn)用管理人員經(jīng)驗(yàn)對(duì)關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)量化工具進(jìn)行修正和完善，強(qiáng)化關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與判斷。本文所采用的仿真模型，對(duì)集團(tuán)客戶成員企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系與風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)方式進(jìn)行了概括與模擬，但在實(shí)際應(yīng)用中，還需要充分借鑒貸后管理人員的經(jīng)驗(yàn)分析，對(duì)集團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系的分類及關(guān)聯(lián)強(qiáng)度的界定進(jìn)行調(diào)整與修正，使得仿真模型能夠更準(zhǔn)確地描述集團(tuán)客戶成員企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系及其風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)路徑與風(fēng)險(xiǎn)負(fù)載的分配方式。

4.對(duì)于模型框架外存在的道德風(fēng)險(xiǎn)及違約行為，約定特別權(quán)利以維護(hù)商業(yè)銀行利益。針對(duì)集團(tuán)客戶道德風(fēng)險(xiǎn)及違約行為，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)事前防控，約定特別權(quán)利并將其列入授信合同中。例如，如出現(xiàn)下列問題，商業(yè)銀行有權(quán)單方?jīng)Q定停止支付借款人尚未使用的貸款，或提前收回部分或全部貸款本息，并依法采取其他手段降低授信風(fēng)險(xiǎn)：一是與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間存在無真實(shí)貿(mào)易背景的虛假合同，通過虛假應(yīng)收賬款等債權(quán)的質(zhì)押，套取銀行授信的；二是在未取得商業(yè)銀行同意的情況下，私自改變貸款用途，或其他成員企業(yè)挪用貸款的；三是對(duì)于商業(yè)銀行定期的貸后檢查及回訪事宜采取消極對(duì)待或抵制的；四是出現(xiàn)重大兼并、收購(gòu)重組等情況，可能影響到貸款安全的；五是通過集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易，逃廢銀行債權(quán)的。

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篇7

關(guān)鍵詞:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);商業(yè)銀行;風(fēng)險(xiǎn)管理

中圖分類號(hào):F832.33文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1673-291X(2010)31-0077-02

一、商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要特征

隨著國(guó)際金融危機(jī)的產(chǎn)生和蔓延,關(guān)于商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的討論開始頻繁出現(xiàn)于各種場(chǎng)合,其中既夾雜著對(duì)資產(chǎn)組合管理無法規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂和思考,也蘊(yùn)涵著對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)能力的疑慮和期待。從概念上看,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指一個(gè)事件在一連串機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)構(gòu)成的系統(tǒng)中引起一系列連續(xù)損失的可能性。從原理上看,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)首先表現(xiàn)為外部性即單個(gè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)加于整個(gè)系統(tǒng)的高于其實(shí)際價(jià)值的成本,而不是由系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)機(jī)構(gòu)自發(fā)形成;其次表現(xiàn)為普遍性,即風(fēng)險(xiǎn)的影響并不局限于引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的單一機(jī)構(gòu)或領(lǐng)域,而是作用于整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)的成員;再者表現(xiàn)為不對(duì)稱性,即風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失與可能的收益間不存在線性關(guān)系,有的甚至毫無關(guān)聯(lián)。風(fēng)險(xiǎn)的溢出和蔓延是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最典型的特征,世界經(jīng)濟(jì)一體化和金融全球化趨勢(shì)使各國(guó)經(jīng)濟(jì)極易受到國(guó)際環(huán)境變化的沖擊,股票市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)的價(jià)格聯(lián)動(dòng)使系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的連鎖反應(yīng)速度加快,現(xiàn)代通訊技術(shù)及金融交易的高科技手段為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的溢出和蔓延創(chuàng)造了條件。

風(fēng)險(xiǎn)的放大效應(yīng)也是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要特征之一,由于虛擬經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度和規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)體經(jīng)濟(jì),在為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)展和延伸帶來新的空間的同時(shí),一旦出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而迅速蔓延,將對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成極為嚴(yán)重的破壞性危害,并體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)、生活的各個(gè)方面。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生有些是由個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)傳遞生成,有些則是多頭傳染、系統(tǒng)聯(lián)發(fā)、加倍擴(kuò)張、連鎖反應(yīng),最終形成“蝴蝶效應(yīng)”和“厄爾尼諾”現(xiàn)象。正如本次金融危機(jī)的誘因―次級(jí)債,善意的動(dòng)因、華麗的包裝和幾乎無懈可擊的市場(chǎng)運(yùn)作,最終還是毀于杠桿的過度、監(jiān)管的缺失和利潤(rùn)追逐的盲目。

二、銀行當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)的主要成因

1.從外部環(huán)境來看,宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和調(diào)控措施是企業(yè)與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的宏觀環(huán)境,它直接影響所有微觀經(jīng)濟(jì)個(gè)體的經(jīng)營(yíng)行為和經(jīng)濟(jì)效益,其影響可能是負(fù)面的,也可能是正面的,對(duì)于某一市場(chǎng)參與者而言,這種影響是不可規(guī)避和消除的,比如,這宏觀調(diào)控措施的影響就很大。

2.從銀行內(nèi)部來看,銀行現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)模式、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)起了推波助瀾的作用。過于依賴存貸利差的盈利模式,使銀行片面追求規(guī)模擴(kuò)大,面對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)缺乏回旋余地;重視項(xiàng)目貸款等所謂的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,看重政府背景和擔(dān)保,使銀行承擔(dān)著相當(dāng)大的政策風(fēng)險(xiǎn);而近幾年存款短期化、貸款長(zhǎng)期化的趨勢(shì),更使得銀行利率敏感性缺口不斷增大。

3.從面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類來看,銀行業(yè)所普遍重視的信貸風(fēng)險(xiǎn)受調(diào)控影響將可能出現(xiàn)一次集中的釋放,而國(guó)內(nèi)銀行較少關(guān)注的利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響開始顯現(xiàn)。盡管國(guó)內(nèi)利率尚未市場(chǎng)化,利率風(fēng)險(xiǎn)在穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)狀況下表現(xiàn)得并不明顯。但是在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控這一特殊的時(shí)期,利率作為重要的貨幣政策工具,央行對(duì)其進(jìn)行調(diào)整是必然的,因而政策性的利率風(fēng)險(xiǎn)成為商業(yè)銀行不可忽視的問題。

基于上述幾點(diǎn),我們認(rèn)為,當(dāng)前形勢(shì)下股份制商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)具有特殊性,是銀行現(xiàn)有一般性的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和技術(shù)所難以有效掌控的,加強(qiáng)對(duì)當(dāng)前形勢(shì)下銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的研究有其必要性和緊迫性。而從國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期波動(dòng)來看,經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)蕭條呈規(guī)律性的交替出現(xiàn),對(duì)經(jīng)濟(jì)過熱進(jìn)行調(diào)控也必然是周期性的。所以,加強(qiáng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理,將有利于股份制商業(yè)銀行長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

三、銀行目前面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

1.信用風(fēng)險(xiǎn)反彈。近年來,股份制商業(yè)銀行貸款規(guī)模增長(zhǎng)普遍較快,信用風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)也逐漸積累。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),就會(huì)出現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)集中釋放、不良貸款出現(xiàn)反彈的趨勢(shì)。目前銀行信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為:受國(guó)家宏觀調(diào)控影響,部分限制性行業(yè)及相關(guān)企業(yè)發(fā)生資金鏈斷裂,無力償還銀行貸款;部分在建工程或開發(fā)區(qū)項(xiàng)目由于政策原因被勒令停工或撤銷,導(dǎo)致投入貸款發(fā)生逾期;由于原材料價(jià)格持續(xù)上漲,盈利能力下降,企業(yè)還貸能力下降等等。

2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)凸顯。從總量上來看,股份制商業(yè)銀行普遍面臨資金短缺的問題。股份制商業(yè)銀行由于相對(duì)缺乏低成本的穩(wěn)定的資金來源,所受影響尤為明顯。目前他們普遍感到頭寸緊張,存貸比較高,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較為突出。從結(jié)構(gòu)來看,銀行面臨存貸款期限不匹配的問題。由于短期流動(dòng)資金貸款剛性較弱,中長(zhǎng)期貸款剛性較強(qiáng),壓縮結(jié)果是短期流動(dòng)資金貸款增量占比下降,中長(zhǎng)期貸款增量占比上升,對(duì)于短期資金占比較高、缺乏長(zhǎng)期資金來源的銀行,尤其是股份制商業(yè)銀行而言,期限不匹配的風(fēng)險(xiǎn)更加明顯。

3.利率風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)。股份制商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注利率風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)為中長(zhǎng)期貸款上升、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)失衡所形成的利率敏感性缺口,在升息預(yù)期下可能造成巨額損失,此外交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)也有所上升,例如,國(guó)債價(jià)格下降,資金交易利率風(fēng)險(xiǎn)上升等等。

四、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)策略

應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),不能僅僅單純從一般風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看問題,必須要拓寬視野。也就是說,商業(yè)銀行一方面要加強(qiáng)基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)管理,另一方面且更為重要的是,商業(yè)銀行必須要加強(qiáng)戰(zhàn)略管理,實(shí)施戰(zhàn)略應(yīng)對(duì),才能抵御系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。

在加強(qiáng)基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面:一是著重加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)敏感行業(yè)的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。通過大力調(diào)整信貸結(jié)構(gòu),使有限的信貸資源向國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)、經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率高的地區(qū)、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)領(lǐng)域和重點(diǎn)目標(biāo)客戶傾斜。二是進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的壓力測(cè)試。密切關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、地區(qū)、企業(yè)的貸款質(zhì)量變化情況。三是特別加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。密切關(guān)注抵質(zhì)押資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng),以及行業(yè)政策、環(huán)保政策等相關(guān)政策的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);關(guān)注客戶和關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn),如原材料漲價(jià)等企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的同時(shí)提出風(fēng)險(xiǎn)防控的措施。在實(shí)施戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)方面:一是要抓住機(jī)遇做好銀行主營(yíng)業(yè)務(wù),不斷做大做強(qiáng),增強(qiáng)銀行整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二是要加強(qiáng)戰(zhàn)略管理,推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與銀行管理兩個(gè)維度的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)銀行發(fā)展結(jié)構(gòu)的優(yōu)化提升整體管理能力,使銀行成為一艘在大風(fēng)大浪中仍能穩(wěn)健前行的生命之舟。三是要在做好銀行主業(yè)的同時(shí),穩(wěn)步擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)地域和領(lǐng)域,向中小企業(yè)業(yè)務(wù)、農(nóng)村金融服務(wù)等藍(lán)海領(lǐng)域以及各類非銀行金融服務(wù)領(lǐng)域推進(jìn),通過有限的多元化增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,不斷提升應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)和抵御系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力,努力實(shí)現(xiàn)中國(guó)銀行業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。

在經(jīng)營(yíng)策略層次,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行必須圍繞系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范,以科學(xué)的理念和方法,做好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加快金融創(chuàng)新、加強(qiáng)組合管理方面的工作。

1.要緊緊圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供各類金融服務(wù)。商業(yè)銀行作為服務(wù)業(yè),依托于貿(mào)易、投資、消費(fèi)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此,銀行無論是做傳統(tǒng)業(yè)務(wù),還是做綜合性業(yè)務(wù),都必須以實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求為前提,并根據(jù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的變化,合理、有度地?cái)U(kuò)展經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。如果脫離了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求,不但不能促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,還會(huì)對(duì)其產(chǎn)生嚴(yán)重傷害。與國(guó)際同業(yè)相比,國(guó)內(nèi)銀行的綜合服務(wù)能力還較低,需要穩(wěn)步加以提升。但是,這種提升必須適應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融的市場(chǎng)化和國(guó)際化水平,不能脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì),更不能在金融體系內(nèi)部進(jìn)行自循環(huán)。

2.要在做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上開展金融創(chuàng)新活動(dòng)。金融創(chuàng)新始終是中國(guó)銀行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。同時(shí),也應(yīng)看到,開展金融創(chuàng)新,首先要做好存、貸、匯、結(jié)算等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。只有做好這些基礎(chǔ)業(yè)務(wù),并有效管控相關(guān)的源頭性風(fēng)險(xiǎn),開展創(chuàng)新活動(dòng)才具有牢固基礎(chǔ)。因此,作為銀行的戰(zhàn)略決策者,一定要在市場(chǎng)狂熱的時(shí)候保持清醒的頭腦,一定要在深刻理解創(chuàng)新機(jī)理以及完善風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制之后,積極穩(wěn)妥推進(jìn)創(chuàng)新活動(dòng)。

3.要在傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上加強(qiáng)戰(zhàn)略層次的組合管理。國(guó)際金融危機(jī)的教訓(xùn)告訴我們,面對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大,要不斷提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和處置水平。更重要的是,要從戰(zhàn)略層面加強(qiáng)各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域之間的組合管理,避免在業(yè)務(wù)多元化過程中出現(xiàn)戰(zhàn)略性失誤以及由此引發(fā)的重大風(fēng)險(xiǎn)。過去一段時(shí)間,國(guó)際上部分金融機(jī)構(gòu)由于盲目追求短期高收益,導(dǎo)致資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)比例嚴(yán)重失調(diào),危機(jī)來臨時(shí)無法應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn),最終只能進(jìn)行大規(guī)模業(yè)務(wù)重組。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行既要善于通過有限多元化,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的適度分散,更要善于通過加強(qiáng)戰(zhàn)略組合管理,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防火墻建設(shè),促進(jìn)銀行主業(yè)與跨市場(chǎng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),優(yōu)化資源配置,提高綜合收益,避免盲目分散和無效擴(kuò)張。

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篇8

關(guān)鍵詞：信用卡；套現(xiàn)；風(fēng)險(xiǎn)

引言

早在十八世紀(jì)中葉，信用卡的發(fā)源地――美國(guó)，摩里斯先生發(fā)明了“先消費(fèi)，后還款”的信用卡。1993年3月，廣東發(fā)展銀行開始籌備信用卡業(yè)務(wù)，并于同年加入VISA及MASTERCARD兩個(gè)國(guó)際組織，1995年3月，發(fā)行了國(guó)內(nèi)第一張真正意義上的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)信用卡。隨后，各行陸續(xù)推出信用卡業(yè)務(wù)，信用卡在人們的日常生活中已日漸成為一個(gè)不可或缺的重要角色。人們通過使用信用卡，可以免去持有大額現(xiàn)金的困擾，還能享受最長(zhǎng)達(dá)56天的免息期。加之信用卡的辦理成本不高，僅需要填寫完整的申請(qǐng)表、個(gè)人資料或工作資料等信息即可提出申請(qǐng)，令熱愛輕便生活的人們更加樂意接受這項(xiàng)新鮮事物。

隨著信用卡業(yè)務(wù)的普及，“套現(xiàn)”一詞也逐漸出現(xiàn)在銀行及持卡人的視線中。“套現(xiàn)”主要是指持卡人通過非合法手段（柜面或ATM自助機(jī)具）提取現(xiàn)金，而通過其他方式將卡中信用額度內(nèi)的資金以現(xiàn)金的方式進(jìn)行提取，同時(shí)，又未支付銀行取現(xiàn)費(fèi)用的行為。假設(shè)持卡人在不同銀行申請(qǐng)了10張信用卡，每卡額度5萬元，如果通過套現(xiàn)方式取得現(xiàn)金，持卡人就可以得到合計(jì)50萬元的貸款，又無需支付銀行取現(xiàn)費(fèi)用，加之信用卡享受免息待遇，套現(xiàn)的持卡人就可以免息享受銀行給予的一筆貸款，將這些資金投入社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中。

1信用卡風(fēng)險(xiǎn)分析與套現(xiàn)分類

由于信用卡業(yè)務(wù)固有的特點(diǎn)，在給發(fā)卡行帶來高收益的同時(shí)，也帶來了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。特別是近年來，國(guó)際上信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生不斷。2003年11月，韓國(guó)發(fā)生信用卡危機(jī)，致使多家銀行宣告業(yè)務(wù)破產(chǎn)；2006年2月，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)發(fā)生信用卡風(fēng)波，龐大的逾期借款人和借貸數(shù)為整個(gè)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來了嚴(yán)重的不良影響；美國(guó)的信用卡市場(chǎng)也因2008年的金融危機(jī)而危機(jī)四伏。

信用卡風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)卡行、特約商戶及持卡人在發(fā)放信用卡、受理信用卡及使用信用卡等環(huán)節(jié)上出現(xiàn)的非正常的經(jīng)濟(jì)損失的可能性。由于信用卡業(yè)務(wù)的涉及面很廣，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因也十分復(fù)雜，要對(duì)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)種類進(jìn)行明確的劃分和定義是一件很不容易的事情。根據(jù)業(yè)務(wù)（行為）主體進(jìn)行歸納，其存在的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。

操作風(fēng)險(xiǎn)指的是特約商戶的操作風(fēng)險(xiǎn)，是指特約商戶的操作人員違章操作，而使發(fā)卡行遭受資金損失的風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在出現(xiàn)的特約商戶操作風(fēng)險(xiǎn)主要形式是套取現(xiàn)金，比如個(gè)別特約商戶的操作人員上下串通或與持卡人勾結(jié)，通過受理有問題的信用卡或假簽購(gòu)單進(jìn)行詐騙，套取銀行資金。

按照持卡人行為進(jìn)行分類，套現(xiàn)的方式可大致歸納為以下3種：

1、持卡人自身行為。持卡人利用“別人消費(fèi)我買單”的手段，在消費(fèi)者購(gòu)物完畢欲付款時(shí)，提供自己的信用卡，而消費(fèi)者將購(gòu)物金額以現(xiàn)金形式支付給持卡人。結(jié)合現(xiàn)在多數(shù)銀行推出的刷卡贈(zèng)積分或刷卡有禮的活動(dòng)，持卡人不但可以參加活動(dòng)，獲取積分，還可以完成套現(xiàn)動(dòng)作。

2、持卡人與某些商家機(jī)構(gòu)合作。因?yàn)椴煌碳遗c銀行簽訂合約時(shí)洽談的POS刷卡扣率有所不同，部分持卡人則會(huì)與商家協(xié)商，支付低于銀行扣率的一部分費(fèi)用，再利用商家的POS機(jī)具進(jìn)行虛假交易，將信用卡上的資金劃走，而商家則以現(xiàn)金的形式將劃走的款項(xiàng)支付給持卡人形成套現(xiàn)。

3、持卡人通過一些網(wǎng)站或支付平臺(tái)的服務(wù)成功套現(xiàn)。例如“網(wǎng)上購(gòu)買充值卡”或“支付寶”等，即通過網(wǎng)站進(jìn)行虛假交易，將信用卡額度以交易的方式轉(zhuǎn)換成他人銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金，實(shí)現(xiàn)信用卡套現(xiàn)目的。

2.信用卡套現(xiàn)行為分析

由于我國(guó)金融環(huán)境受著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與國(guó)家宏觀調(diào)控政策的影響，金融市場(chǎng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)資金的流向也進(jìn)行著嚴(yán)格的控制與監(jiān)管，而套現(xiàn)則是在一定程度上改變了資金流向，影響了社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，成為我國(guó)金融秩序中的不穩(wěn)定因素。對(duì)于持卡人來說，雖然套現(xiàn)行為給自己帶來了不少好處，獲取現(xiàn)金移作他用，還能享受一段時(shí)間的免息還款期，但欠款終究還是需要?dú)w還的，若無法按時(shí)還款，持卡人不但需要支付高額的逾期費(fèi)息，更有可能影響到自己的信用記錄。國(guó)人現(xiàn)在越來越注重個(gè)人信用記錄，而各機(jī)構(gòu)也通過多種方式進(jìn)行信息共享，互通客戶信用情況，如果持卡人在信用記錄庫(kù)中存有不良痕跡，后續(xù)再次進(jìn)行貸款或辦理業(yè)務(wù)都可能受到影響；而對(duì)于銀行來說，損失將比個(gè)人更為慘重。因?yàn)樾庞每ǘ酁闊o擔(dān)保貸款，一旦放出資金，銀行即存在風(fēng)險(xiǎn)，即便銀行通過收取手續(xù)費(fèi)、利息、滯納金，上報(bào)不良信用記錄等手段控制風(fēng)險(xiǎn)，促使持卡人盡快還貸，并收取了部分放款成本，但套現(xiàn)這種手段卻讓客戶有效逃避了支付取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)這個(gè)環(huán)節(jié)，并將款項(xiàng)用于銀行無法掌控的渠道，一旦持卡人無法償還欠款，就會(huì)直接形成呆壞賬等不良資產(chǎn)，造成銀行損失；對(duì)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境來說，銀行無論發(fā)放大額貸款還是信用卡小額信貸，原都可在一定程度上把控和追蹤資金流向，但套現(xiàn)行為則讓信用卡貸款的款項(xiàng)用途發(fā)生了變更，原希望客戶能夠用于日常餐飲、超市等生活化消費(fèi)的資金，將可能被不法分子取出，后續(xù)用于特殊用途，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的穩(wěn)定，還有可能降低國(guó)家宏觀調(diào)控措施的有效性。

3.解決信用卡套現(xiàn)的方法

因?yàn)殡S著民眾消費(fèi)和日常生活的需要，便利的電子支付使用面越來越廣泛，近年來，套現(xiàn)行為愈演愈烈，套現(xiàn)的方式也在不斷翻新，除了原先常用的POS機(jī)具外，惡意套現(xiàn)者還利用第三方電子支付開展他們的工作，例如在“支付寶”、“環(huán)訊支付”等渠道進(jìn)行套現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上甚至出現(xiàn)許多網(wǎng)友交流套現(xiàn)心得的論壇和熱貼，信用卡的信貸風(fēng)險(xiǎn)被進(jìn)一步放大，加上不法商戶和不法中介的參與，對(duì)我國(guó)金融秩序產(chǎn)生很大影響。對(duì)此，我們應(yīng)該從幾個(gè)方面同時(shí)入手，加強(qiáng)對(duì)惡意套現(xiàn)行為的打擊，維護(hù)我國(guó)良好的金融秩序：

首先，從源頭抓起。各家銀行在發(fā)放信用卡時(shí)，不應(yīng)只顧“跑馬圈地”，不顧風(fēng)險(xiǎn)控制，肆意為申請(qǐng)人核發(fā)信用卡，而應(yīng)該在審核前端加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，嚴(yán)格審核申請(qǐng)人的各項(xiàng)資質(zhì)條件，給予合理額度。同時(shí)，共享資源，了解某申請(qǐng)人在各家行的申請(qǐng)及已持卡情況，綜合判斷客戶級(jí)別的授信額度。此外，銀行在與收單商戶簽訂合約時(shí)，須明確商戶不可參與惡意套現(xiàn)的行為，若發(fā)現(xiàn)此情況，將予以重罰，形成書面規(guī)范約束商戶。若發(fā)現(xiàn)非本行收單機(jī)構(gòu)出現(xiàn)惡意套現(xiàn)行為，可及時(shí)向中國(guó)銀聯(lián)舉報(bào)，共同管控商戶行為。

其次，明確信用卡套現(xiàn)行為的性質(zhì)，加快立法進(jìn)度，在法律中嚴(yán)格界定非法惡意套現(xiàn)的條件及懲罰措施。對(duì)于滿足非法惡意套現(xiàn)條件的個(gè)人或組織予以嚴(yán)厲打擊，增強(qiáng)對(duì)非法套現(xiàn)行為的震懾力。

第三，對(duì)于近年來愈演愈烈的信用卡套現(xiàn)行為，央行上海總部早在2010年7月26日表示，信用卡套現(xiàn)是違法行為，央行正在研究將持卡人套現(xiàn)行為記入個(gè)人征信系統(tǒng)，直接影響其個(gè)人信用記錄。對(duì)此，建議不僅建立個(gè)人征信系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，還可建立社會(huì)信用體系建設(shè)，多渠道匯總客戶信息。這樣，不僅能在給客戶核發(fā)貸款前更加準(zhǔn)確可靠地調(diào)取客戶的信用檔案，確認(rèn)客戶的信用情況，給予客戶合適的授信額度，還可記錄個(gè)人和商戶的不法套現(xiàn)行為記錄，為后續(xù)的貸款或卡片核發(fā)提供有效信息。

第四，在法律規(guī)范和民眾意識(shí)方面之外，我們還應(yīng)該有計(jì)劃的發(fā)動(dòng)新型支付企業(yè)積極參與到惡意套現(xiàn)防控工作中來。雖然全國(guó)信用卡發(fā)卡量已超1.5億張，且通過支付寶、環(huán)訊支付等第三方支付平成的交易早已過千億，但在銀行及監(jiān)管機(jī)構(gòu)目前都無法實(shí)時(shí)、全面監(jiān)控惡意套現(xiàn)舉動(dòng)的前提下，第三方支付平臺(tái)更是難以做到。因此，作為支付企業(yè)，加大力度盡可能的完善平臺(tái)自身的監(jiān)管體系，通過新的監(jiān)察手段來對(duì)用戶賬戶進(jìn)行有效管理，自然就成為了關(guān)鍵。據(jù)了解，在國(guó)內(nèi)幾家知名的支付企業(yè)中，環(huán)迅支付在防惡意套現(xiàn)的對(duì)策方面已采取了一些措施，推出了“現(xiàn)場(chǎng)審核””，這種機(jī)制主要是通過對(duì)商戶現(xiàn)場(chǎng)的核查，以及持續(xù)的審核評(píng)級(jí)等方式，來達(dá)成對(duì)商家進(jìn)行有效監(jiān)控管理的目的，此方式可在一定程度上防止一些商家參與或者協(xié)助惡意套現(xiàn)的行為、堵截惡意套現(xiàn)問題的擴(kuò)張。而多家銀行及支付寶也陸續(xù)采用限制持卡人賬期內(nèi)或單筆網(wǎng)上交易限額的控制，有效防止了惡意套現(xiàn)情況的蔓延。

第五，目前，社會(huì)上存在著一種觀點(diǎn)，即“信用卡本來就是先消費(fèi)后還款的一種套現(xiàn)產(chǎn)物”。但實(shí)際上，目前并沒有任何一則法律明文規(guī)定，什么是套現(xiàn)，什么不是，人們就已經(jīng)將套現(xiàn)視作貶義。在這種情況下，當(dāng)前最需要的就是加強(qiáng)對(duì)社會(huì)公眾的正確引導(dǎo)，強(qiáng)化民眾和商家反惡意套現(xiàn)的意識(shí)，做到從“根源”摧毀惡意套現(xiàn)的苗頭。既然信用卡存在套現(xiàn)市場(chǎng)，且這個(gè)市場(chǎng)目前無法完全消除，那么不如合理引導(dǎo)，畢竟電子商務(wù)與信用卡業(yè)務(wù)都是社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，因?yàn)閻阂馓赚F(xiàn)導(dǎo)致人們對(duì)他們的觀念有妖魔化的趨勢(shì)，反而是大家最不愿意見到的。

4.結(jié)束語

水能載舟，亦能覆舟。信用卡在給我們生活帶來便利的同時(shí)，也存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但這正是因?yàn)樾庞每I(yè)務(wù)正在高速增長(zhǎng)的上升區(qū)間，人們使用金額和頻率加大，不良貸款余額同步增加造成的。套現(xiàn)這個(gè)問題并不在于套現(xiàn)本身，而是在于我們的銀行卡相關(guān)條例是否完善，信用卡多方關(guān)系是否理清，持卡人的利益是否收到保護(hù)和推動(dòng)，我們對(duì)待套現(xiàn)這個(gè)問題的定義是什么。我們的經(jīng)濟(jì)正走在全球化的路途中，難免因?yàn)閷?shí)際國(guó)情產(chǎn)生同一業(yè)務(wù)與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)比存在不同經(jīng)濟(jì)反應(yīng)的現(xiàn)象，我們要逐步與發(fā)達(dá)國(guó)家接軌，同時(shí)結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)節(jié)，畢竟信用卡業(yè)務(wù)是零售業(yè)務(wù)中重要的產(chǎn)品和利潤(rùn)來源，也給我們的生活帶來了不少便利。

參考文獻(xiàn)

[1]陳建.現(xiàn)代信用卡管理.中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社,2005.

篇9

關(guān)鍵詞 商業(yè)銀行 信貸風(fēng)險(xiǎn) 問題 改進(jìn)建議

隨著我國(guó)銀行業(yè)的逐步放開，銀行間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，但銀行間差異化經(jīng)營(yíng)尚不明顯，經(jīng)營(yíng)同質(zhì)化較為嚴(yán)重。為爭(zhēng)奪有限的“優(yōu)質(zhì)”客戶資源和市場(chǎng)份額，銀行間不規(guī)范、不公平競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生，增大了銀行自身的信貸風(fēng)險(xiǎn)。相比于國(guó)際成熟商業(yè)銀行，我國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)防控水平還有待進(jìn)一步提高，控制風(fēng)險(xiǎn)手段和措施還有待完善。

一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理概述

風(fēng)險(xiǎn)是現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要元素，是可能發(fā)生的損失和未來結(jié)果與預(yù)期期望的偏離。從風(fēng)險(xiǎn)的概念來闡釋信貸風(fēng)險(xiǎn)，可以理解為商業(yè)銀行在信貸業(yè)務(wù)開展過程中，由于內(nèi)外部各種不確定因素影響而引起的信貸資產(chǎn)損失或超額信貸收益的各種可能性。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)在于承擔(dān)適度風(fēng)險(xiǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)信貸收益的最大化，并將風(fēng)險(xiǎn)始終控制在可承受范圍內(nèi)。

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是一種在信息不對(duì)稱環(huán)境下進(jìn)行有效決策的制度安排，依據(jù)其可能掌握的信息，通過一系列有效的管理決策來管理信貸風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配。不同的商業(yè)銀行因其風(fēng)險(xiǎn)承受能力、價(jià)值判斷、組織體系的不同而對(duì)同一潛在風(fēng)險(xiǎn)因素有著不同的應(yīng)對(duì)，即所謂的“風(fēng)險(xiǎn)偏好”。這決定著商業(yè)銀行進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的方式、方法、風(fēng)險(xiǎn)定性和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，也是設(shè)計(jì)信貸產(chǎn)品和確定信貸產(chǎn)品價(jià)格的重要依據(jù)。

二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的主要問題

（一）信息不對(duì)稱問題

信貸風(fēng)險(xiǎn)更多發(fā)生在信息非對(duì)稱情況下，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：一是企業(yè)對(duì)自身經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)金回流、償債能力等情況十分清楚，而銀行不能完全獲取企業(yè)資料，對(duì)企業(yè)信用狀況不十分了解，使銀行處于信息不利地位。二是銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理與客戶營(yíng)銷部門人員信息不對(duì)稱，客戶營(yíng)銷人員經(jīng)常與企業(yè)進(jìn)行接觸，更了解企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，但有時(shí)出于績(jī)效考核和自身利益原因，營(yíng)銷人員會(huì)掩蓋企業(yè)某些風(fēng)險(xiǎn)信息，而銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員僅進(jìn)行短期主觀風(fēng)險(xiǎn)判斷，后者明顯處于信息不利地位。三是銀行與民間借貸債權(quán)人、企業(yè)股東、前手貸款人相比，由于上述當(dāng)事人各方出于利益考慮存在主觀隱瞞、隱藏的動(dòng)機(jī)，使得銀行貸款的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)往往要大于在貸前審查階段所洞悉到的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）商業(yè)銀行績(jī)效考核體制存在欠缺

商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)日常競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略目標(biāo)，往往會(huì)制定較為激進(jìn)的績(jī)效考核指標(biāo)。一方面，銀行管理人員和業(yè)務(wù)人員為完成存貸款、貸款質(zhì)量指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)自身利益最大化，不惜違規(guī)操作，利用手中職權(quán)采取借新還舊、以貸還息等手段壓縮不良貸款規(guī)模，掩蓋貸款真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，某些銀行在制定績(jī)效考核指標(biāo)時(shí)，重存貸款規(guī)模、利潤(rùn)考核指標(biāo)，而未對(duì)不良貸款責(zé)任處罰和追究做出明確規(guī)定。2005年，銀監(jiān)會(huì)就通過了《不良金融資產(chǎn)處置盡職指引》，要求商業(yè)銀行采取措施從根本上解決不良資產(chǎn)處置過程中的不盡職行為及違法違規(guī)問題。但在不良貸款發(fā)生時(shí)，銀行部門、員工間相互推諉，無法明確歸咎責(zé)任，往往僅對(duì)某一當(dāng)事人進(jìn)行問責(zé)，無法對(duì)不良貸款的所有當(dāng)事人進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，且因客戶營(yíng)銷人員對(duì)問題貸款有著信息優(yōu)勢(shì)，當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭時(shí)，客戶營(yíng)銷人員往往會(huì)跳槽，規(guī)避處罰。

（三）銀行信貸資產(chǎn)投放行業(yè)、單一客戶集中度較高

一般來說，當(dāng)銀行將信貸資產(chǎn)集中在單一行業(yè)或客戶時(shí)，信貸風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大。近年來，雖然房地產(chǎn)市場(chǎng)受宏觀調(diào)控和供需下降影響，在部分二、三線城市房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)了大幅波動(dòng)，但相比于制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)，一線城市的房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類信貸業(yè)務(wù)得到大多數(shù)商業(yè)銀行的偏好，信貸及類信貸業(yè)務(wù)金額大幅增長(zhǎng)。單一平臺(tái)融資類項(xiàng)目、單一地產(chǎn)項(xiàng)目、單一客戶集團(tuán)融資金額大、期限長(zhǎng)，合計(jì)金額占銀行信貸資產(chǎn)占比較高，區(qū)域、行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)突顯，信貸資產(chǎn)投向較為集中。如果在將房地產(chǎn)、土地、基礎(chǔ)設(shè)施在建工程等商業(yè)爭(zhēng)行認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)可控的涉房、涉地抵押類信貸業(yè)務(wù)考慮其中，則行業(yè)集中度會(huì)更高，潛在風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大。此外，由于各銀行間信息流轉(zhuǎn)渠道不暢通，銀行對(duì)單一企業(yè)對(duì)外擔(dān)保情況了解不夠，多家銀行貸款的擔(dān)保方集中于單一集團(tuán)公司，也同樣存在著較大業(yè)務(wù)集中風(fēng)險(xiǎn)。

（四）信貸管理理念和業(yè)務(wù)操作需加強(qiáng)

商業(yè)銀行通常是以存貸款規(guī)模、利潤(rùn)為考核導(dǎo)向的，但在信貸管理卻存在責(zé)權(quán)利不對(duì)等、重貸輕管理等問題，使貸款“三查”工作流于形式。在貸前調(diào)查階段，銀行風(fēng)險(xiǎn)審批和業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員往往能夠進(jìn)行認(rèn)真的貸前調(diào)查，要求企業(yè)提供詳盡的授信資料。而在貸中、貸后管理環(huán)節(jié)，基層銀行存在貸款發(fā)放條件滿足不到位、貸后管理要求未嚴(yán)格落實(shí)的情況，如未落實(shí)抵押登記手續(xù)先行全額放款、未根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度發(fā)放貸款、未及時(shí)歸集貸款用途證明發(fā)票、未定期對(duì)借款企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查等現(xiàn)象，增大了銀行潛在的信貸風(fēng)險(xiǎn)。此外，貸款檔案未及時(shí)歸檔歸集信貸重要檔案，如借據(jù)、合同、貸款通知函等，也給銀行在貸款依法催收制造了困難。

三、改進(jìn)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

（一）進(jìn)一步提高企業(yè)非財(cái)務(wù)因素分析在貸款決策中的作用

銀行應(yīng)重視對(duì)貸款決策中非財(cái)務(wù)因素調(diào)查分析的力度，進(jìn)行企業(yè)非財(cái)務(wù)因素的動(dòng)態(tài)考察。財(cái)務(wù)指標(biāo)分析主要是對(duì)借款人過往還款能力的定量分析，且企業(yè)向銀行申請(qǐng)授信時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)性還需考量。判斷一個(gè)企業(yè)好壞，關(guān)鍵要看企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)水平、管理能力、技術(shù)水平等非財(cái)務(wù)因素。一方面，銀行要在貸前調(diào)查、審批過程中提高對(duì)于企業(yè)政治法律環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)文化環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、地理環(huán)境等外部環(huán)境的分析，了解企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。同時(shí)，銀行還需對(duì)企業(yè)組織形式、戰(zhàn)略形態(tài)、核心競(jìng)爭(zhēng)力、管理者能力、經(jīng)營(yíng)思想和作風(fēng)、業(yè)界信譽(yù)等企業(yè)內(nèi)部條件進(jìn)行分析，判斷企業(yè)的還款意愿。另一方面，銀行在貸后管理中也要持續(xù)關(guān)注非財(cái)務(wù)因素釋放的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息，注重收集、分析、監(jiān)測(cè)非財(cái)務(wù)因素，掌握企業(yè)實(shí)際還貸能力和意愿。

（二）完善和強(qiáng)化銀行不良資產(chǎn)績(jī)效考核問責(zé)機(jī)制

一是全面推行信貸管理人員工資績(jī)效延期支付制度，按照貸款發(fā)放、貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、貸款收回的三個(gè)階段分期發(fā)放，實(shí)行可變薪酬支付期限與風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)時(shí)期相掛鉤的有效機(jī)制，如果在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)生員工職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)損失，銀行有權(quán)按規(guī)定比例收回已發(fā)放的績(jī)效薪酬，并止付未支付部分。二是采取切實(shí)有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)問責(zé)機(jī)制，問責(zé)意見明確到人，問責(zé)范圍明確到貸前調(diào)查、審批、放款、貸后管理、資產(chǎn)保全等各個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)合考慮貸款發(fā)放的背景、員工盡職程度、不良資產(chǎn)清收及最終損失情況等進(jìn)行問責(zé)。三是加強(qiáng)員工離職管理，對(duì)離職員工進(jìn)行信貸資產(chǎn)質(zhì)量、工作履職等方面的離任稽核檢查工作，要求離職員工簽訂協(xié)助進(jìn)行信貸資管理承諾書，實(shí)行不良資產(chǎn)終身追究制。四是建議由監(jiān)管部門倡導(dǎo)成立銀行業(yè)的不良資產(chǎn)員工問責(zé)溝通平臺(tái)，杜絕對(duì)不良資產(chǎn)負(fù)有責(zé)任的員工在銀行業(yè)間相互跳槽，逃避責(zé)任。

（三）進(jìn)一步完善信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系，形成防風(fēng)險(xiǎn)三道防線

第一道防線是業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理線。它是對(duì)應(yīng)銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品條線設(shè)置的，負(fù)責(zé)管理銀行客戶信用評(píng)級(jí)、授信額度核定、信貸業(yè)務(wù)審批、貸款條件落實(shí)與發(fā)放、組織和監(jiān)督條線貸后管理、信貸資產(chǎn)質(zhì)量分類、不良資產(chǎn)處置等工作，由總行垂直管理，向區(qū)域負(fù)責(zé)人和上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門雙線報(bào)告。

第二道防線是內(nèi)控合規(guī)管理線。它負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、流程設(shè)置、人員操作、合同簽署等工作的合規(guī)性、合理性、完整性進(jìn)行審核，并對(duì)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督檢查，由總行垂直管理，向區(qū)域負(fù)責(zé)人和上級(jí)合規(guī)部門雙線報(bào)告。

第三道防線是內(nèi)部審計(jì)線。它負(fù)責(zé)對(duì)銀行所有業(yè)務(wù)線、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理線的部門進(jìn)行監(jiān)督和檢查，負(fù)責(zé)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作人員進(jìn)行盡職檢查，并對(duì)內(nèi)控合規(guī)線的工作質(zhì)量進(jìn)行考核，內(nèi)部審計(jì)線直接向監(jiān)事會(huì)下屬的內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。內(nèi)審部門線還可按需要設(shè)立區(qū)域?qū)徲?jì)中心，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域內(nèi)信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行適時(shí)的檢查和監(jiān)督。

此外，銀行還可根據(jù)自身實(shí)際信貸風(fēng)險(xiǎn)特征，聘請(qǐng)行外會(huì)計(jì)事務(wù)所、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)行內(nèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)體系、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、信貸資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行咨詢類審計(jì)，以求更加客觀地了解當(dāng)前銀行的自身信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

（四）進(jìn)一步開展信貸業(yè)務(wù)流程再造，優(yōu)化信貸業(yè)務(wù)管理流程

一是實(shí)行大型企業(yè)和集團(tuán)客戶集中管理與營(yíng)銷，由總行按名單制統(tǒng)一錄入信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，既可以避免分支機(jī)構(gòu)間相互無效競(jìng)爭(zhēng)、防范客戶多頭授信，也可以縮短客戶信息傳遞環(huán)節(jié)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)度，提高業(yè)務(wù)審批效率。二是開展信貸審批人定期不定期資格認(rèn)證制度，制定嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件和動(dòng)態(tài)的資格考評(píng)機(jī)制，以提高信貸決策工作質(zhì)量，逐步建立專業(yè)化強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富、客戶獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍。三是合理設(shè)置信貸審批權(quán)力制衡，實(shí)行信貸審批人與業(yè)務(wù)簽批人雙簽?zāi)Ｊ?，前者?fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)專業(yè)性的審查和簽批，后者負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的最終簽批，只有兩者都同意的情況下信貸業(yè)務(wù)才可辦理，對(duì)超過一定額度的授信，必須經(jīng)相應(yīng)層級(jí)的信貸審計(jì)委員會(huì)討論通過，實(shí)現(xiàn)個(gè)人審批與集體審議的有效結(jié)合。

（五）夯實(shí)信貸風(fēng)險(xiǎn)多維度管理，提升信貸集中度管理水平

一是完善信貸政策管理體系，形成以行業(yè)、區(qū)域、客戶、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理政策四個(gè)基本維度的信貸政策，分別確定準(zhǔn)入退出標(biāo)準(zhǔn)、信貸資源分配、風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容和方法、信貸融資規(guī)模，四個(gè)維度相互聯(lián)系、相互配合。二是夯實(shí)信貸集中度風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)，在客戶準(zhǔn)入階段就按客戶、關(guān)聯(lián)企業(yè)、集團(tuán)來識(shí)別行業(yè)、區(qū)域等敏感因素，并及時(shí)準(zhǔn)確錄入信貸管理系統(tǒng)，為識(shí)別、監(jiān)測(cè)、度量信貸集中風(fēng)險(xiǎn)奠定基礎(chǔ)。三是根據(jù)銀行資本限額和信貸風(fēng)險(xiǎn)偏好，實(shí)行信貸集中限額管理，分別在產(chǎn)品、客戶、行業(yè)、區(qū)域四個(gè)維度制定信貸規(guī)模限額，并按產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)限額、客戶風(fēng)險(xiǎn)限額、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)限額、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額遞進(jìn)管理。四是綜合運(yùn)用銀團(tuán)貸款、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)證券化、增設(shè)分支機(jī)構(gòu)、新興行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新等業(yè)務(wù)產(chǎn)品降低信貸集中風(fēng)險(xiǎn)。

（六）拓寬信貸風(fēng)險(xiǎn)信息來源渠道，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警觸發(fā)機(jī)制

一是信貸風(fēng)險(xiǎn)審批人員、客戶部門營(yíng)銷人員應(yīng)定期、不定期深入企業(yè)了解和掌握企業(yè)的相關(guān)信息，并對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流、市場(chǎng)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)管理狀況等做出全面及時(shí)分析評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)采取有效風(fēng)險(xiǎn)防范措施，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、金融同業(yè)協(xié)會(huì)間的相互交流，及時(shí)溝通風(fēng)險(xiǎn)信息，共同防范企業(yè)利用銀行間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，大量套取銀行信貸資金。三是加強(qiáng)與財(cái)政、工商、稅務(wù)、法院、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)等政府職能部門的聯(lián)系，及時(shí)了解和掌握政府職能部門對(duì)企業(yè)、高管、實(shí)際控制人的監(jiān)督檢查信息和相關(guān)資料，綜合分析和判斷，發(fā)現(xiàn)其中可能威脅到信貸資產(chǎn)安全的信息，及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施。四是將上述收集到企業(yè)信息及銀行在日常信貸管理中歸集的資料信息，及時(shí)進(jìn)行整理，按客戶、關(guān)聯(lián)企業(yè)建立銀行客戶綜合信息數(shù)據(jù)庫(kù)，為日后授信企業(yè)準(zhǔn)入、審批、發(fā)放、貸后管理工作提供信息支持，提升信貸管理工作效率和質(zhì)量。

（七）加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)，培育良好信貸風(fēng)險(xiǎn)文化

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化是銀行員工在長(zhǎng)期工作實(shí)踐中，遵守銀行各項(xiàng)規(guī)章制度而自然形成的風(fēng)險(xiǎn)管理思維和行事方式，對(duì)員工行為具有強(qiáng)大約束作用，先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。借鑒國(guó)外商業(yè)銀行經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，培育良好的信貸風(fēng)險(xiǎn)文化可從以下幾個(gè)方面入手：一是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工具和信貸產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新，建立集中風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保持信貸審批、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督、稽核審計(jì)人員的獨(dú)立性，激勵(lì)優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)人員。二是銀行高管要始終高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，將把控風(fēng)險(xiǎn)與創(chuàng)造利潤(rùn)視為同等重要，制定全行信貸風(fēng)險(xiǎn)偏好，要求分支機(jī)構(gòu)不能夠偏離，提高執(zhí)行力，推行問責(zé)制。三是規(guī)范員工行為和道德準(zhǔn)則，制定嚴(yán)謹(jǐn)而詳盡的規(guī)章制度，如“銀行員工行為基本準(zhǔn)則與規(guī)范”“員工違規(guī)違紀(jì)管理辦法”“風(fēng)險(xiǎn)管理員工禁止行為規(guī)定”等，用制度約束人。四是堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)信用秩序，強(qiáng)調(diào)對(duì)員工忠誠(chéng)度和歸屬感的培養(yǎng)，加強(qiáng)內(nèi)控控制措施以防范道德風(fēng)險(xiǎn)，用規(guī)范的制度和流程保護(hù)員工。

四、結(jié)束語

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)改革市場(chǎng)化和全球化進(jìn)程明顯加快，金融業(yè)衍生產(chǎn)品創(chuàng)新日益加速，加之國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)復(fù)雜多變，這些都給銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理帶來了新的難題和考驗(yàn)，必須予以面對(duì)。銀行要不斷拓展信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防范圍，將所有信貸風(fēng)險(xiǎn)源納入銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系當(dāng)中，并結(jié)合自身信貸結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，合理選取科學(xué)的內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和變量，建立一套行之有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理體系，切實(shí)提高銀行應(yīng)對(duì)各類信貸風(fēng)險(xiǎn)的能力，保證銀行信貸業(yè)務(wù)的正常順利開展。

（作者單位為渤海銀行）

參考文獻(xiàn)

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篇10

關(guān)鍵詞:信用卡套現(xiàn);風(fēng)險(xiǎn);發(fā)卡;收單

Abstract:At present,the problem of credit card arbitrage cash is highlighted. Swiping at the POS machines of the relationship stores or professional intermediary stores is the card holders’main arbitrage approach. The existing of credit card arbitrage cash makes arbitrage persons, card issuers,card acceptors and other market players suffer from credit risk,fraud risk,legal risk,and disrupts the financial order,prohibits the healthy development of credit card industry. The problem of credit card arbitrage cash is caused by the chaos in the credit card issuing market and the bankcard accepting business market, which results from issuing banks and card acceptor disorderly competing. In this regard,we should actively widen financing channels,strengthen supervision of commercial banks’credit card business and strictly define the responsibility of card acceptor,speed up the process of relevant legislation to perfect laws and regulations.

Key Words:credit card arbitrage cash,risk,card issuing,card accepting

中圖分類號(hào):F830.46文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: B 文章編號(hào):1674-2265(2010)01-0060-04

近年來,我國(guó)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。據(jù)中國(guó)人民銀行的《2009年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》,截至2009年第二季度末,我國(guó)信用卡發(fā)卡量為16261.51萬張,同比增長(zhǎng)32.9%;信用卡授信總額11 736.46億元,同比增加69.3%;透支余額1 879.23億元,同比增加77%。同期,我國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣居民戶短期消費(fèi)性貸款余額5 092.64億元,同比增加47.0%;信用卡透支余額占金融機(jī)構(gòu)人民幣居民戶短期消費(fèi)性貸款余額的37%。從上述數(shù)字可以看出,無論從發(fā)卡量還是從授信金額、透支余額來看,我國(guó)的信用卡產(chǎn)業(yè)走出了一條高速發(fā)展、跨越式發(fā)展的道路。但是在繁榮的背后,一些與信用卡有關(guān)的違法、違規(guī)問題卻日益凸顯,成為信用卡產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展道路上的隱患,其中信用卡套現(xiàn)是最為突出的問題。

一、信用卡套現(xiàn)的現(xiàn)狀

信用卡套現(xiàn)是指信用卡持卡人不通過正常合法手續(xù)(ATM或柜臺(tái))提取現(xiàn)金,而通過虛構(gòu)交易等非正常手段將卡中信用額度內(nèi)的資金以現(xiàn)金的方式套取,同時(shí)又不支付銀行提現(xiàn)費(fèi)用的行為。

(一)持卡人套現(xiàn)的動(dòng)機(jī)

1. 個(gè)人消費(fèi)、投資、償債等用途套現(xiàn)。信用卡通常只能在POS機(jī)上刷卡消費(fèi)和網(wǎng)上支付時(shí)使用,持卡人如果想投資股票、基金、償還債務(wù)或在不具備刷卡條件的場(chǎng)所消費(fèi),就會(huì)產(chǎn)生用信用卡套現(xiàn)的動(dòng)機(jī)。

2. 持卡人所在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)套現(xiàn)。一些持卡人所在企業(yè),特別是中小企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中經(jīng)常產(chǎn)生資金周轉(zhuǎn)的需求,而中小企業(yè)貸款的手續(xù)繁瑣,成本較高。相比較而言,利用信用卡套現(xiàn)融資雖然金額不大,但只需支付刷卡交易手續(xù)費(fèi),過程簡(jiǎn)單,成本較低。據(jù)銀行監(jiān)管部門的調(diào)查,此類套現(xiàn)交易已占到全部套現(xiàn)交易金額的28%,并且呈日益增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

(二)信用卡套現(xiàn)的途徑

一是電子商務(wù)套現(xiàn),即開設(shè)網(wǎng)絡(luò)商店,通過自買自賣,然后使用信用卡通過第三方支付平臺(tái)支付,從而將信用卡額度內(nèi)的資金轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金。二是POS機(jī)套現(xiàn),即在關(guān)系商戶或套現(xiàn)中介的POS機(jī)上刷卡套現(xiàn)。三是消費(fèi)退款套現(xiàn),即先在商戶刷卡消費(fèi),然后尋找各種理由退款套現(xiàn),比較常見的方式有購(gòu)買航空客票后要求退票進(jìn)行套現(xiàn)、用信用卡給手機(jī)充值后再銷號(hào)進(jìn)行套現(xiàn)等。除POS機(jī)套現(xiàn)外,其他兩種套現(xiàn)方式都是持卡人的單方意愿和行動(dòng),缺少商戶的主動(dòng)配合,因此套現(xiàn)的規(guī)模和所造成危害較小。而POS機(jī)套現(xiàn)表面上看是信用卡刷卡消費(fèi),其實(shí)質(zhì)是假消費(fèi)、真提現(xiàn),并且有大量商戶參與其中,形成了一條信用卡套現(xiàn)的灰色產(chǎn)業(yè)鏈,是當(dāng)前信用卡套現(xiàn)的主要途徑。因此,本文主要基于POS機(jī)套現(xiàn)進(jìn)行分析。

(三)信用卡套現(xiàn)的主要場(chǎng)所

一些持卡人利用其經(jīng)營(yíng)或工作的商戶已安裝POS機(jī)、刷卡交易手續(xù)費(fèi)低廉的便利條件,頻繁刷卡套現(xiàn)。其中一部分交易是真實(shí)的,持卡人替顧客刷卡,自己獲得現(xiàn)金;除此之外,大部分交易是虛構(gòu)的,不存在真實(shí)的商品、服務(wù)交易,持卡人刷卡后直接從所在單位提取現(xiàn)金。

隨著信用卡套現(xiàn)需求的不斷增長(zhǎng),一些專業(yè)從事套現(xiàn)業(yè)務(wù)的套現(xiàn)中介迅速滋生。這一類商戶沒有實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),主要為持卡人套現(xiàn)、還款提供服務(wù)。一般來說,這類專業(yè)化的套現(xiàn)中介安裝的POS機(jī)交易手續(xù)費(fèi)極低。比如,有的以公益類商戶的名義安裝POS機(jī),無交易結(jié)算手續(xù)費(fèi);有的以批發(fā)類商戶名義安裝POS機(jī),每筆交易手續(xù)費(fèi)最高為20元。由于成本低廉加之套現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng),這些商戶對(duì)套現(xiàn)者收取的手續(xù)費(fèi)也比較低,如有的套現(xiàn)中介只收取套現(xiàn)金額0.3%的手續(xù)費(fèi),對(duì)套現(xiàn)者來說,若信用卡的賬單周期為30天,則一年的套現(xiàn)手續(xù)費(fèi)僅為3.6%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同期的貸款利率,對(duì)套現(xiàn)者具有相當(dāng)大的誘惑力。

(四)信用卡套現(xiàn)交易的外在表現(xiàn)形式

大多數(shù)套現(xiàn)者選擇的套現(xiàn)場(chǎng)所相對(duì)固定,并且兩次刷卡的時(shí)間間隔一般為一個(gè)賬單周期,刷卡金額多為信用額度,金額較大且為整數(shù),因此交易記錄呈現(xiàn)出一定的規(guī)律性,套現(xiàn)特征比較明顯。

另外,一些套現(xiàn)者為實(shí)現(xiàn)套現(xiàn)的規(guī)模化,滿足大額的融資需求,常常以他人名義辦理多張信用卡,集中使用,套取現(xiàn)金。因此,從交易記錄上看,多張信用卡具有同時(shí)刷卡、同時(shí)還款的特征。此類套現(xiàn)隱蔽性較強(qiáng),不易被發(fā)現(xiàn)。

(五)信用卡套現(xiàn)呈現(xiàn)出集中化傾向

一是套現(xiàn)的地理區(qū)域集中化。根據(jù)中國(guó)銀聯(lián)的監(jiān)測(cè)結(jié)果,信用卡套現(xiàn)集中在東、中部的5個(gè)省,其每年的套現(xiàn)金額占全國(guó)套現(xiàn)金額的70%以上。二是參與套現(xiàn)商戶的類型集中化,主要是批發(fā)類、公益事業(yè)類、金融保險(xiǎn)類、鋼鐵汽車貿(mào)易類等低交易結(jié)算手續(xù)費(fèi)的商戶。

二、信用卡套現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于套現(xiàn)者來講,若套取現(xiàn)金進(jìn)行投資、投機(jī)或從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),必然承受一定的投資風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。一旦遭受損失無法按期還款,套現(xiàn)者一方面將承擔(dān)信用卡高昂的透支利息、罰息和滯納金;另一方面,也會(huì)在個(gè)人征信系統(tǒng)中產(chǎn)生不良信用記錄,給今后個(gè)人申請(qǐng)銀行貸款帶來不利影響。

對(duì)于商業(yè)銀行來說,發(fā)卡行是信用卡套現(xiàn)的最大受害者。首先,信用卡套現(xiàn)使發(fā)卡行無法獲得潛在的利息收入和提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入。大規(guī)模的套現(xiàn)透支,只能使發(fā)卡行獲得相對(duì)微薄的交易結(jié)算手續(xù)費(fèi)分成。而如果持卡人無法套現(xiàn),則需從ATM機(jī)或柜臺(tái)提現(xiàn),從而將會(huì)給銀行帶來豐厚的利息收入和提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入。其次,信用卡套現(xiàn)使發(fā)卡行承擔(dān)較大的信用風(fēng)險(xiǎn)。有的套現(xiàn)者實(shí)屬惡意透支,根本不考慮還款;有的套現(xiàn)者一開始雖然能夠正常還款,但是一旦投資經(jīng)營(yíng)發(fā)生損失,資金鏈斷裂,也將無法按期還款,兩者都將產(chǎn)生不良欠款,使發(fā)卡行面臨信用風(fēng)險(xiǎn)。人民銀行的《2009年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示,我國(guó)信用卡逾期半年未償信貸總額繼續(xù)增加,壞賬風(fēng)險(xiǎn)依然存在。截至2009年第二季度末,信用卡逾期半年未償信貸總額57.73億元,與第一季度相比增加8.03億元,增長(zhǎng)16.2%。信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的3.1%,比第一季度增加0.1個(gè)百分點(diǎn),占比同比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,由于信用卡套現(xiàn)形成的不良透支占比相當(dāng)大。最后,信用卡套現(xiàn)使發(fā)卡行面臨欺詐風(fēng)險(xiǎn)。信用卡套現(xiàn)經(jīng)常與信用卡偽冒、欺詐相伴而生。為了大量套取現(xiàn)金,一些不法人員時(shí)常利用銀行工作人員的疏忽或急于完成發(fā)卡任務(wù)的心理,采用虛假申請(qǐng)資料,冒用他人名義辦卡、套現(xiàn)。還有一些人為了逃避還款,專門盜取、偽造他人信用卡進(jìn)行套現(xiàn)。所有這些由信用卡套現(xiàn)所衍生的違法行為,都將使發(fā)卡行面臨欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于收單機(jī)構(gòu)(包括收單行和從事收單業(yè)務(wù)的專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu))來講,雖然信用卡套現(xiàn)和正常透支一樣會(huì)給其帶來較為豐厚的收單業(yè)務(wù)收入,但是由于收單機(jī)構(gòu)負(fù)有審查交易真實(shí)性的責(zé)任,一旦證實(shí)交易屬于信用卡盜刷、偽冒套現(xiàn)交易,發(fā)卡行將有權(quán)拒絕或延遲對(duì)收單機(jī)構(gòu)的資金結(jié)算,甚至可能訴諸法律進(jìn)行追償,從而使收單機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和聲譽(yù)受損。因此,收單機(jī)構(gòu)面臨一定的法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于整個(gè)社會(huì)來講,信用卡套現(xiàn)擾亂了正常的金融秩序,破壞了社會(huì)誠(chéng)信環(huán)境。不法商戶和持卡人通過虛擬POS刷卡消費(fèi)等不真實(shí)交易、變相從事信用卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)等行為,長(zhǎng)期游離在法律的框架之外,違反了國(guó)家關(guān)于金融業(yè)務(wù)特許經(jīng)營(yíng)的法律規(guī)定,背離了人民銀行對(duì)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定,還可能為洗錢等不法行為提供便利條件。并且,套現(xiàn)行為嚴(yán)重?cái)_亂了信用卡發(fā)卡和受理市場(chǎng),在加大銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也惡化了社會(huì)信用環(huán)境,阻礙了信用卡產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

三、信用卡套現(xiàn)的成因

造成信用卡套現(xiàn)問題的直接原因,是發(fā)卡行之間以及收單機(jī)構(gòu)之間無序競(jìng)爭(zhēng)所導(dǎo)致的信用卡發(fā)卡市場(chǎng)和銀行卡收單業(yè)務(wù)市場(chǎng)的混亂,從而為套現(xiàn)者提供了大量信用卡和便于套現(xiàn)的POS機(jī)。一般而言,信用卡業(yè)務(wù)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特征,只有擁有一定的開卡數(shù)量,發(fā)卡行才能盈利,而且隨著發(fā)卡規(guī)模的擴(kuò)大,信用卡的邊際收益遞增。因此,在信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的起步階段,部分發(fā)卡行采取“跑馬圈地”、搶占市場(chǎng)份額的信用卡發(fā)展戰(zhàn)略,過分強(qiáng)調(diào)客戶資源的爭(zhēng)奪,忽視了對(duì)營(yíng)銷對(duì)象質(zhì)量的考量。而這一發(fā)展戰(zhàn)略在實(shí)踐中又是通過層層加碼的發(fā)卡業(yè)務(wù)考核指標(biāo)得以推行,一些基層行的員工在重壓之下為迅速擴(kuò)大信用卡發(fā)卡量,大量簡(jiǎn)化征信調(diào)查和授信審批程序,從而使一大批資信狀況較差、具有強(qiáng)烈套現(xiàn)動(dòng)機(jī)的客戶成為持卡人,為信用卡套現(xiàn)的泛濫種下了禍根。比如,有些銀行為簡(jiǎn)化辦卡流程,增加發(fā)卡量,采用“以卡辦卡”的模式發(fā)放信用卡,即以申請(qǐng)人持有他行信用卡的數(shù)量和額度為條件申請(qǐng)辦理本行信用卡。并且為爭(zhēng)搶客戶,這些銀行往往對(duì)客戶許之以高信用額度,這就使得套現(xiàn)者手中的信用卡產(chǎn)生了“滾雪球”效應(yīng),卡片數(shù)量越來越多,可套現(xiàn)的額度越來越大。

與發(fā)卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)相比,收單業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈,并且參與競(jìng)爭(zhēng)的主體更加多元化,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜。目前,商業(yè)銀行和以中國(guó)銀聯(lián)商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱銀聯(lián)商務(wù))為代表的專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)均可以從事發(fā)展商戶、布放安裝POS機(jī)等收單業(yè)務(wù)。其中,大多數(shù)商業(yè)銀行收單傾向于采取POS機(jī)“間聯(lián)模式”,收單行投入POS機(jī)具并運(yùn)營(yíng)從商戶發(fā)展、POS機(jī)布放開始,直至資金結(jié)算的全過程收單業(yè)務(wù)。而銀聯(lián)商務(wù)等收單機(jī)構(gòu)則采用POS機(jī)“直聯(lián)模式”,收單機(jī)構(gòu)投入POS機(jī)具,完成除資金結(jié)算以外的商戶發(fā)展、培訓(xùn),POS機(jī)安裝、維護(hù)等收單業(yè)務(wù)。兩種模式下,交易結(jié)算手續(xù)費(fèi)在發(fā)卡行、銀聯(lián)、參與收單的機(jī)構(gòu)之間按7:1:2的比例進(jìn)行分配。為了獲得交易結(jié)算手續(xù)費(fèi)20%的收單收入,部分商業(yè)銀行和銀聯(lián)商務(wù)等收單機(jī)構(gòu)之間展開了激烈的競(jìng)爭(zhēng),為此不惜降低商戶的準(zhǔn)入門檻,為一些經(jīng)營(yíng)規(guī)模、管理水平達(dá)不到規(guī)定要求的商戶安裝POS機(jī),這當(dāng)中不乏無實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的套現(xiàn)中介,如此便為信用卡套現(xiàn)大開方便之門。并且,一些收單機(jī)構(gòu)為爭(zhēng)取客戶,采取故意錯(cuò)套商戶分類編碼等方式降低交易結(jié)算手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),從而進(jìn)一步壓縮了信用卡套現(xiàn)的成本,擴(kuò)大了信用卡套現(xiàn)中介的獲利空間。加之收單機(jī)構(gòu)在對(duì)商戶的日?，F(xiàn)場(chǎng)檢查中,對(duì)POS機(jī)疏于管理,導(dǎo)致大量POS機(jī)被隨意轉(zhuǎn)讓,加劇了POS機(jī)布放的混亂和套現(xiàn)中介數(shù)量的膨脹。

面對(duì)收單市場(chǎng)的無序競(jìng)爭(zhēng)、信用卡套現(xiàn)的頻發(fā),商業(yè)銀行和銀聯(lián)商務(wù)等收單機(jī)構(gòu)經(jīng)常發(fā)生爭(zhēng)論,而且這種爭(zhēng)論已經(jīng)延伸到POS機(jī)“間聯(lián)模式”和“直聯(lián)模式”孰優(yōu)孰劣的問題上。其實(shí),無論哪種模式都無法避免信用卡套現(xiàn)的產(chǎn)生,問題的關(guān)鍵在于要制定嚴(yán)格、詳細(xì)的收單業(yè)務(wù)管理辦法,規(guī)范收單業(yè)務(wù)市場(chǎng),引導(dǎo)各收單機(jī)構(gòu)展開有序競(jìng)爭(zhēng),限制收單機(jī)構(gòu)不負(fù)責(zé)任、不顧質(zhì)量、盲目發(fā)展商戶的行為。如此,才能凈化信用卡受理市場(chǎng),斬?cái)嘈庞每ㄌ赚F(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條上的“供給方”。而目前,我國(guó)規(guī)范銀行卡收單業(yè)務(wù)的制度和辦法較少,對(duì)收單機(jī)構(gòu)在從事相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)履行的責(zé)任和義務(wù)也沒有清晰的界定。

此外,與信用卡套現(xiàn)治理相關(guān)的法律法規(guī)缺位也是信用卡套現(xiàn)屢禁不止的重要原因。信用卡套現(xiàn)問題的整治是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,不僅需要發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)等金融機(jī)構(gòu)和行業(yè)組織進(jìn)行內(nèi)部治理,更需要人民銀行、銀行監(jiān)管、公安等部門的廣泛參與和協(xié)調(diào)配合。但是,目前我國(guó)尚無任何法律法規(guī)對(duì)信用卡套現(xiàn)行為的性質(zhì)、構(gòu)成要件、處罰標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管主體及其工作職責(zé)、協(xié)調(diào)機(jī)制做出明確規(guī)定,客觀上給有關(guān)部門參與信用卡套現(xiàn)的治理帶來困難。

四、治理對(duì)策

(一)積極拓寬融資渠道

信用卡套現(xiàn)之所以存在巨大的市場(chǎng)需求,和我國(guó)當(dāng)前小額融資的渠道較少、成本較高有密切的關(guān)系。特別是部分中小企業(yè)資金短缺而融資渠道少、融資困難,因此成為了信用卡套現(xiàn)的主體。如果能拓寬中小企業(yè)融資渠道,滿足其合理、合法的融資需求,則可以對(duì)信用卡套現(xiàn)需求起到分流和疏導(dǎo)作用,從而在源頭上遏制套現(xiàn)行為的發(fā)生。

(二)監(jiān)管部門要加大對(duì)商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)的監(jiān)管力度

一是要明令禁止發(fā)卡行濫發(fā)信用卡,進(jìn)一步規(guī)范發(fā)卡營(yíng)銷行為。二是要積極引導(dǎo)發(fā)卡行優(yōu)化信用卡發(fā)展戰(zhàn)略,加大信用卡產(chǎn)品研發(fā)力度,走差異化路線,避免產(chǎn)品同質(zhì)化及無序競(jìng)爭(zhēng)。三是要促使發(fā)卡行強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制,通過完善內(nèi)部控制制度,優(yōu)化業(yè)務(wù)考核辦法,增加關(guān)鍵崗位人員配備等方法,促使員工嚴(yán)格執(zhí)行征信調(diào)查、授信審批程序,阻止套現(xiàn)者進(jìn)入。四是要求發(fā)卡行加強(qiáng)對(duì)信用卡套現(xiàn)交易的監(jiān)控。通過建立持卡人主體交易信息數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)現(xiàn)對(duì)持卡人信息的風(fēng)險(xiǎn)防控,同時(shí)不斷開發(fā)、設(shè)計(jì)套現(xiàn)行為模型,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、識(shí)別、分析套現(xiàn)交易,對(duì)可疑交易及時(shí)采取止付、?？ǖ却胧┯枰灾浦?。

(三)加強(qiáng)對(duì)收單業(yè)務(wù)的監(jiān)管

建議有關(guān)監(jiān)督管理部門盡快制定并實(shí)施規(guī)范收單業(yè)務(wù)的管理制度和辦法,按照權(quán)責(zé)對(duì)等、風(fēng)險(xiǎn)和收益相配比的原則清楚地界定收單機(jī)構(gòu)的責(zé)任和義務(wù),并在日常檢查工作中對(duì)收單機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督和檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的因違規(guī)發(fā)展商戶,導(dǎo)致商戶頻繁套現(xiàn)的收單機(jī)構(gòu)要實(shí)施嚴(yán)厲的處罰,從而加大其違規(guī)的成本,促使其對(duì)商戶的資質(zhì)嚴(yán)格審查,進(jìn)一步完善對(duì)商戶和POS機(jī)具的管理機(jī)制以及商戶交易的日常監(jiān)控機(jī)制,及時(shí)清理套現(xiàn)中介的POS機(jī),清除滋生信用卡套現(xiàn)的溫床。

同時(shí),對(duì)中國(guó)銀聯(lián)等銀行卡組織在信用卡套現(xiàn)治理過程中的權(quán)利和責(zé)任也要進(jìn)行明確。由于中國(guó)銀聯(lián)等銀行卡組織負(fù)責(zé)信用卡交易信息的轉(zhuǎn)接和資金清算,特別是在POS機(jī)“直聯(lián)模式”下,每筆交易的信息都要通過銀聯(lián)的主機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)接,銀聯(lián)具有實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)信用卡交易的便利條件,因此應(yīng)當(dāng)通過恰當(dāng)?shù)闹贫劝才刨x予銀聯(lián)對(duì)信用卡套現(xiàn)交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)的權(quán)利。

(四)加快相關(guān)立法進(jìn)程

盡快出臺(tái)《銀行卡管理?xiàng)l例》,明確發(fā)卡行、持卡人、收單機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)等市場(chǎng)主體的責(zé)、權(quán)、利,同時(shí)嚴(yán)格界定信用卡套現(xiàn)行為的性質(zhì)、構(gòu)成要件等要素,進(jìn)一步明確監(jiān)管主體、協(xié)調(diào)機(jī)制,使監(jiān)管者得到充足的法律授權(quán),對(duì)信用卡套現(xiàn)行為進(jìn)行有力的打擊。

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